محدودیت‌های MACD

Divergence یکی از کاربردهای متداول بسیاری از انديكاتور های تكنيكال، و البته در درجه اول اوسبلاتورها است.

BTCUSDT. محدوده. آیا معکوس خواهد شد؟

اگر مفید است لطفا لایک و فالو کنید سلام بازرگانان BTC در اینجا تصمیم می گیرد. در محدوده کوچکی بین 56 تا 59 هزار گیر کرده است. از یک گوه در حال سقوط بیرون آمد که اگر بازی کند می تواند به منطقه 62 هزار نفری بازگردد. مهمترین ویژگی های این نمودار عبارتند از: 1. واگرایی MACD صعودی، نمودار 4 ساعته حرکت نزولی را از دست می دهد. (محور به رنگ صورتی) 2. خروج RSI از منطقه اشباع فروش. (دایره شده به رنگ سیاه) 3. حجم خرید خوب در سطح 56k. (دایره شده به رنگ بنفش) بهترین حدس ما این است که بیت کوین مجدداً ردیابی خواهد شد، اما به سختی می توان گفت که وقتی فروش و خرید در تعادل هستند، محدوده ها دشوار است. تنها چیزی که ما دوست نداریم این است که در یک روند نزولی است. بنابراین اگر واگرایی MACD، خروج RSI از منطقه اشباع فروش و حجم خرید جامد را در نظر بگیریم، در این صورت یک روند نزولی با حرکت از دست می دهیم. گفتن آن دشوار است، اما برای ما کمی مغرضانه به عقب نشینی صعودی از 56k هستیم، اگر این سطح برقرار نباشد، ما به دنبال یک برگشت بالقوه از سطوح 51k-52k خواهیم بود. مشاهدات دیگر این است که بسیاری از معامله‌گران باید محدودیت‌های توقف (یا محرک‌های) را از خارج از محدوده محدوده داشته باشند، بنابراین اگر محدوده به سمت بالا یا نزول شکسته شود، آن معاملات فعال می‌شوند و مجدداً به 62 هزار یا کوتاه می‌خرند. به 52k، همچنین تعداد زیادی توقف ضرر در آن سطوح وجود دارد. هرچه دامنه طولانی‌تر شود، افراد اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند و شروع به قرار دادن ضررهای بیشتر و بیشتر خارج از این مرزها می‌کنند. آیا در سطح 56k مجدداً ردیابی خواهد شد؟ یا کمی بیشتر تخلیه خواهد کرد؟ و ردیابی از سطوح پایین تر؟ در حال حاضر ما هنوز در حال بررسی آن هستیم تا زمانی که تاییدات بیشتری دریافت کنیم. گام به گام بهترین راه است. زندگی کن تا یه روز دیگه بجنگی بهترین ها دوست من روبرتوس

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 19,198 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

آشنایی با اندیکاتور مکدی و سیگنال‌گیری به کمک آن

در صورتی که شما هم در بازارهای مالی از جمله فارکس فعالیت داشته و جزو طرفدارهای تحلیل تکنیکال باشید، قطعاً با اندیکاتور مکدی (MACD) آشنایی دارید. این اندیکاتور که در دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم قرار دارد، یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور مکدی همچون دیگر اندیکاتورهای مومنتوم اندازه و قدرت یک روند را نشان می‌دهد.

در این مطلب از کافیکس با هم به بررسی اجزای مختلف اندیکاتور مکدی و چگونگی کاربرد آن در معاملات خواهیم پرداخت.

آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD) و اجزای آن

اندیکاتور مکدی توسط جرالد پال، فیزیکدان و محقق آمریکایی، در سال 1970طراحی شد و از آن زمان تا به حال بسیار مورد استقبال و کاربرد تحلیل‌گرهای تکنیکال قرار گرفته است. MACD مخفف عبارتMoving Average Convergence Divergence به معنی میانگین متحرک همگرایی-واگرایی است. همانطور که از نام این اندیکاتور پیدا است، برای محاسبه‌ی مکدی از میانگین‌های متحرک استفاده می‌شود. سه میانگین متحرک مورد استفاده در مکدی میانگین‌های 9، 12 و 26 روزه هستند که جهت، قدرت و شدت روند را به ما نشان می‌دهند.

اندیکاتور MACD در دسته‌ی اسیلاتورها (اسیلاتورها یا نوسانگر نماها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که کمک می‌کنند تا نقطه‌ی ورود درست را شناسایی کنیم) قرار دارد.

در نمایش نموداری خواهیم دید که اندیکاتور مکدی دارای سه جزء است:

• خط مکدی: این خط از تفاضل دو EMA یا دو میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای و 12 دوره‌ای به دست می‌آید و به صورت پیش فرض رنگ آبی نشان داده می‌شود. نوسانات خط MACD بسیار زیاد و شدید است.
• خط سیگنال: این خط که به صورت پیش فرض با رنگ قرمز نشان داده می‌شود همان میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای است. نوسانات این خط در مقایسه با خط MACD بسیار کندتر است. دلیل این اختلاف تفاوت بین میانگین‌گیری این دو خط است. خط سیگنال بر روی خط مکدی ترسیم می‌شود و با در نظر گرفتن آن سیگنال‌های خرید و فروش داده می‌شود.
• میله‌های هیستوگرام: این جزء از اندیکاتور MACD به شکل عمودی رسم می‌گردد، اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. زمانی که تفاوت بین این دو خط زیاد باشد، هیستوگرام بزرگتر و برعکس زمانی که اختلاف مین خط مکدی و سیگنال کمتر باشد، هیستوگرام کوچکتر خواهد بود. لازم به ذکر است که هیستوگرام خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

پیش از آنکه چگونگی کاربرد اندیکاتور MACD صحبت نیست، بد نیست به این نکته اشار کنیم که میانگین‌های متحرک نمایی 9، 12 و 26 به صورت پیش فرض هستند و با توجه به روش معاملاتی می‌توان از دیگر میانگین‌های متحرک نمایی استفاده کرد. برای این کار هم می‌توانید به منوی تنظیمات رفته و اعداد میانگین‌های مورد نظر خود را وارد کنید. در صورتی که خواهان حساسیت کمتر این اندیکاتور هستید، باید از اعداد بزرگتری را برای میانگین‌های متحرک نمایی انتخاب کنید. به این شکل تایم فریم‌های طولانی‌تری مثل هفتگی یا ماهانه به کار برده می‌شوند. در این شرایط MACD هنوز هم نوشانات خود را دارد اما دره‌ها و قله‌ی کمتری ایجاد می‌شود. در صورتی هم که به دنبال حساسیت بیشتری هستید، توصیه می‌شود که از اعداد کوچکتری برای EMAها استفاده کنید.

شناسایی روندها به کمک اندیکاتور MACD

در اندیکاتور مکدی دو فاز مثبت و منفی داریم. هر یک از این فازها به دنبال حرکت خطوط مکدی در دوره‌های چند روزه یا چند ماهه شکل می‌گیرند. در صورتی که قدرت حرکت بازار در یک جهت بیشتر باشد، مدت زمان تداوم آن روند بیشتر خواهد بود. به طور کل به دو روش زیر می‌توان فاز مثبت یا منفی را شناسایی کرد:

• زمانی که خط میانگین متحرک نمایی (EMA) سریع (شامل دوره‌های کمتر) از خط EMA کند پایین‌تر باشد، فاز مکدی منفی است. همچنین در این روند نزولی، میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر خواهند بود.
• زمانی که خط EMA کند پایین‌تر از خط EMA سریع باشد و میله‌های هیستوگرام هم در بالای خط صفر باشند، با فاز مثبت مکدی روبرو هستیم.

دقت داشته باشید که هر قدر روند قدرتمندتر باشد، خطوط مکدی ارتفاع بیشتری خواهند داشت. در صورتی که قرار به تغییر روند باشد، با نشانه‌های زیر روبرو خواهیم شد:

• کاهش ارتفاع میله‌های هیستوگرام
• خروج خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

این نکته را در نظر بگیرید که برای درک بهتر روندهای این اندیکاتور باید تایم فریم‌های آن را کمتر کنید. علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که با شروع روند EMA سریع نسبت به EMA کند زودتر واکنش نشان می‌دهد و به نوعی آن را قطع می‌کند.

نحوه‌ی سیگنال‌گیری از اندیکاتور مکدی

زمانی که خط مکدی بالای صفر باشد و از بالابه پایین خط سیگنال را قطع کند، دو حالت ممکن خواهد بود:

1. حالت اول: حرکت اصلاحی اتفاق خواهد افتاد
2. حالت دوم: روندی منفی شکل خواهد گرفت (این حالت می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد.)

بالا بودن میله‌های هیستوگرام از خط صفر و خروج خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام هم از سیگنال‌های دیگر فروش به حساب می‌آیند. علاوه بر این، در صورتی که میله‌های هیستوگرام پایین خط صفر بوده و در این شرایط خط سیگنال وارد میله‌های هیستوگرام شود، به این معنی است که زمان، زمان فروش است.

تا اینجا یاد گرفتیم که سیگنال‌های فروش مکدی چگونه است ولی سیگنال‌های خرید چطور؟

اگر خط مکدی در محدوده‌ی زیر صفر باشد و از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند، نشان دهنده‌ی شروع روندی مثبت یا افزایشی موقت برای موج کاهشی است. این موقعیت یکی از سیگنال‌های خرید در اندیکاتور مکدی است. همچنین در صورتی که میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر باشد و خط سیگنال از آن‌ها خارج گردد، به معنی سیگانالی برای خرید است. ضمن اینکه قرار گرفتن میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر و و حضور خط سیگنال در داخل میله‌های هیستوگرام هم از دیگر سیگنال‌های خرید به حساب می‌آید.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

علم تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال شامل بررسی نمودارها و تصمیم‌گیری بر اساس الگوهای قیمت و اندیکاتورها است. یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتور مکدی (MACD) است. در این مقاله به طور کامل با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات ارز دیجیتال آشنا خواهیم شد.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای اندیکاتور مکدی (MACD) وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

عناصر مکدی

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

• خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
• خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
• هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام اندیکاتور مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی است که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

نوع EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت اندیکاتور مکدی (MACD) از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

اندیکاتور دمکدی و شاخص قدرت نسبی

یکی از مزایای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان دادن نواحی است که در آنها قیمت تحت عنوان قرار گرفتن در ناحیه‌ی اشباع فروش یا اشباع خرید طبقه بندی می‌شود.

اندیکاتور مکدی رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند در حالی که شاخص قدرت نسبی (RSI)، نسبت تغییر قیمت را در ارتباط با سقف ها و کف های اخیر اندازه‌گیری می‌کند. تحلیلگران برای داشتن دید بهتری از بازار اغلب از هر دو اندیکاتور برای تحلیلهای خود استفاده می‌کنند.

هر دوی این اندیکاتورها برای اندازه گیری مومنتوم بازار (اندازه‌ی حرکت) استفاده می‌شوند. اما از جایی که هر کدام از آنها از فاکتورهای مختلفی را اندازه گیری می‌کنند گاهی نشانه‌های متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال ممکن است RSI برای مدتی بالای ناحیه‌ ۷۰ قرار گیرد که نشان می‌دهد بازار در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار گرفته است اما مکدی نشان دهنده‌ی افزایش مومنتوم در جهت صعودی یا خرید باشد.

کلام پایانی

این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می محدودیت‌های MACD شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

مکدی ,اندیکاتور ,خط ,macd ,یک ,میانگین ,اندیکاتور مکدی ,مکدی macd ,میانگین متحرک ,می شود ,است که ,میانگین متحرک نمایی

واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال برای معاملات فارکس

واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال چیست به چه دردی میخورد؟ برخی از تریدرها در فارکس ، از واگرایی ها به عنوان تنها راه نجات در تحلیل تکنیکال یاد می کنند. باقی معامله گرهای فارکس ، واگرایی را الگویی غیر قابل استفاده و به درد نخور می دانند. واقعیت چیزی بین این دو طرز فکر است. به خواندن این مقاله ادامه دهید تا معامله با واگرایی در فارکس به کمک اندیکاتور ها را فرا بگیرید.

هدف از واگرایی کلاسیک این است که عدم تعادل بین قیمت و یک اوسیلاتور را نشان دهد، با این فرض که این عدم تعادل قابلیت این را دارد که روند قیمتی را تغییر دهد. اگر با واگرایی آشنا هستید پیشنهاد می کنیم اندیکاتور واگرایی یا اندیکاتور واگرایی باند بولینگر را دانلود و در متاتریدر تست کنید.

تعریف واگرایی در تحلیل تکنیکال و موارد استفاده

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم یا دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال حرکت می‌کند یا برخلاف سایر داده‌ها در حال حرکت است. اين مسئله هشدار می دهد که ممکن است روند فعلی قیمت تضعیف شود و در برخی موارد منجر به تغییر قیمت شود.

ما هم divergence مثبت داريم و هم منفی. مورد مثبت نشان می‌دهد که حرکت مثبت در قیمت دارایی امکان پذیر است. همچنين ديورژنس یا واگرایی (Divergence) منفی نشان می دهد که حرکت مثبت در این سهم یا ارز مورد نظر کمتر امکان پذیر است.

البته یک نوع واگرایی دیگری هم داریم که به جای مقایسه قیمت و یک اندیکاتور، از لحاظ زمانی این مورد را مورد بررسی قرار می دهد که به آن واگرایی زمانی گفته می شود که در مورد آن قبلا توضیح داده ایم.

Divergence به شما چه می گوید؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال بازار ممکن است نشان دهنده یک حرکت عمده مثبت یا منفی باشد. یک divergence مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی به پایین ترین سطح خود برسد در حالی که اندیکاتوری مانند جریان پول شروع به صعود می‌کند. برعکس، مورد منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد خود برسد، محدودیت‌های MACD اما داده های اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به پایین ترین حد خود برسد.

تفاوت بین واگرایی و تأیید (Divergence and Confirmation)

divergence زمانی است که قیمت و انديكاتور چیزهای متفاوتی را به معامله گر می‌گوید. تأیید، زمانی است که انديكاتور و حركت قیمت یا حتي چندین انديكاتور، سيگنال يكساني به معامله گر بدهند. در حالت ایده آل، معامله گران برای ورود به معاملات و در حین معاملات به تأیید نياز دارند. اگر قیمت در حال افزایش است، آنها می‌خواهند انديكاتورها نشان دهند که حرکت قیمت ادامه دارد.

Divergence یکی از کاربردهای متداول بسیاری از انديكاتور های تكنيكال، و البته در درجه اول اوسبلاتورها است.

برای مثال در روند زیر شما میتوانید به صورت واضح مشاهده کنید که روند اندیکاتور در Confirmation کاملا منطبق بر روند قیمت است، اما در مورد سمت چپ اینطور نیست و روند قیمت برخلاف روند سیگنالی است که اندیکاتور پیش بینی میکند.

مثال واگرایی با اندیکاتور RSI

معامله گران برای ارزیابی حرکت زیربنایی در قیمت یا برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت سهام در بازارهای مالی یا یک جفت ارز در فارکس از واگرایی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند اوسيلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر ارزش و قیمت در حال افزایش است و به بالاترین حد خود می‌رسد.

در حالت ایده‌آل RSI نیز باید به بالاترین سطح خود رسد. اگر سهام در بالاترین سطح خود قرار دارد، اما RSI شروع به نزول به سمت پایین می‌کند، این مسئله هشدار می‌دهد که روند صعودی قیمت ممکن است تضعیف شود. این يك مثال از مورد منفی است. سپس معامله گر می تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورت کاهش قیمت حد ضرر تعيين کند.

واگرایی مثبت وضعیت برعکس آن است. تصور کنید قیمت سهام يا نسبت يك جفت ارز در حال سقوط است در حالی که RSI با هر نوسان در قیمت پایین ترین سطح جدیدی را ایجاد می کند. ممکن است سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که پایین ترین سطح قیمت، روند نزولی خود را از دست می‌دهد و ممکن است به زودی روند معکوس را دنبال کند.

معاملات فارکس به کمک واگرایی MACD

همانطور که در نمودار روزانه دلار/ ین که در شکل 1 دیده می شود، این دو سیگنال واگرایی نسبتا نزدیک به یکدیگر داشته است.

برای اولین سیگنال (قرمز رنگ)، که بین نوامبر و دسامبر اتفاق افتاد، ما تقریبا یک مجموعه کامل آموزشی از واگرایی کلاسیک صعودی داریم. قیمت به شدت پایین و پایین تر می رود در حالی که هیستوگرام MACD بسیار پایین تر از حد مطلوب است. به اعتقاد طرفداران معامله با واگرایی، این نوع عدم تعادل قیمت-اوسیلاتور، تغییر روند قیمتی را پیش بینی می کند. در این مورد، اصلاح قیمت باید تغییر روند به سمت بالا باشد.

این دقیقا چیزی است که مشاهده میکنید اتفاق افتاد. همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است، قیمت در اوایل ماه دسامبر افزایش یافت و تا زمانی که در مورد دوم کامل نشد، تغییر روند اتفاق نیفتاد. اولین سیگنال واگرایی آن قدر قوی بود که حتی در داخل خود یک واگرایی کوچک دیگر نیز بوقوع بپیوست که به کمک divergence اصلی آمد تا قیمت را به راحتی به سمت بالا هل دهد.

محدودیت‌های استفاده از این روش

همانطور که در مورد تمام اشکال تحلیل تكنيكال صادق است، سرمایه گذاران و معامله گران قبل از اقدام صرفا مبتني بر واگرایی باید از ترکیبی از این انديكاتور ها و سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تأیید روند معکوس استفاده محدودیت‌های MACD کنند. واگرایی در همه معکوس شدن قیمت‌ها وجود نداشته و نخواهد داشت، بنابراین باید از انواع دیگری از روش‌هاي تحلیل و كنترل ریسک در کنار واگرایی استفاده کرد.

همچنین ، وقتی واگرایی رخ می‌دهد، به این معنی نیست که قیمت معکوس می شود یا به زودی وارونه شدن اتفاق می‌افتد. واگرایی می تواند مدت زیادی دوام بیاورد، بنابراین اگر قیمت آنطور که انتظار می‌رود واکنش نشان ندهد، انجام اينكار به تنهایی می‌تواند ضررهای قابل توجهی برای شما به همراه داشته باشد. همچنين شما براي مطالعه بيشتر ميتوانيد به اين لينك مراجعه فرماييد.

در ادامه مطلب، ما ادامه معامله بالا را که به دلیل چندین تفاوت هیستوگرام MACD که در نمودار روزانه USD / JPY ظاهر شد، توضیح خواهیم داد که دومین ترید منجر به ضرر شد.

مثال نقض از عملکرد واگرایی در اندیکاتور

سیگنال واگرایی دوم (به رنگ آبی تیره) که بین اواسط دسامبر تا اواسط ژانویه رخ داد، را مشاهده کنید. در حالی که درست است که کنتراست بین دو قله در پایین ترین سطح هیستوگرام MACD بسیار برجسته و واضح بود، اما در قله قیمتی بعدی میبینم که این واگرایی چندان دقیق نبوده و نسبت به این حجم از تفاوت پر رنگ بین سیگنال ارسالی از اندیکاتور و حرکت قیمت با این حال چندان ریزش قیمتی قدرتمندی شاهد نبودیم.

بنابراین باید حتما توجه داشته باشید در معاملات واگرایی همیشه اگر به همین مورد اکتفا کنید به احتمال زیاد در بسیاری از موافع با مشکل مواجه خواهید پس اکیدا توصیه میکنیم از بهترین سیستم های معاملاتی فارکس و یا همان استراتژی پرایس اکشن در بازار استفاده کنید تا میزان نتیجه بخشی معاملاتتان به بالاترین حد ممکن برسد.

استراتژی ایجاد یک معامله برنده با واگرایی در تحلیل تکنیکال

بنابراین چگونه می توانیم حداکثر سود بالقوه را در یک معامله با واگرایی را حداکثر کنیم در حالی که خطرات آن را به حداقل می رسانیم؟ اول از همه، اگر چه سیگنال های واگرایی ممکن است در تمام تایم فریم ها کار کنند، اما نمودارهای بلند مدت (روزانه و بالاتر) معمولا سیگنال های بهتری را ارائه می دهند.

وقتی که یک فرصت معاملاتی با واگرایی ها پیدا می کنید، همان موقع با حجم معاملاتی کوچک وارد موقعیت معاملاتی شوید. با این کار اگر معامله درست از آب درآید، شما در بهترین قیمت وارد شده اید، در غیر اینصورت تعهد بزرگی به معامله اشتباه نخواهید داشت. فقط حسابی حواس خود را جمع کنید که حد ضرر را نه آن قدر کوچک بگذارید که سریع از معامله خارج شوید و نه آن قدر بزرگ که ریسک به ریوارد معامله غیر منطقی شود.

از طرف دیگر اگر معامله موفق باشد، می توانید به اضافه کردن پله ای به حجم معامله با واگرایی خود، سود بسیار مناسبی نیز برداشت نمایید. پس در سه گام استراتژی معاملاتی را برای شما خلاصه میکنیم: اول انتخاب تایم فریم های بالاتر دوم ورود با حجم پایین همراه با ورود پله ای و سوم حد سود و ضرر منطقی!

صحبت آخر

به راحتی می توانیم بگوییم که سیگنال های واگرایی اوسیلاتورها از اعتبار خوبی برخوردار هستند، حداقل در بازار فارکس عملکرد خوبی از خود نشان می دهند. اگر به تاریخچه اخیر زوج ارزهای اصلی بازار فارکس نگاه کنید، می بینید که معمولا حرکت های بزرگ بازار فارکس از یک واگرایی نشئت گرفته اند. همین مورد می تواند دلگرمی خوبی به تریدر دهد تا با خیال راحت به معامله با واگرایی در فارکس بپردازد.

شما می توانید با دانلود اندیکاتور واگرایی و افتتاح حساب در یک بروکر فارکس ، تا زمانی که به اطمینان خاطر لازم برسید، معامله با واگرایی را در محیط آزمایشی و با پول مجازی ادامه دهید. در صورتی که سوال یا ابهامی داشتید می توانید از طریق کامنت های همین صفحه به ما اطلاع بدهید!

تحلیل لایت فارکس با اندیکاتور MACD

✨تحلیل لایت فارکس با اندیکاتور MACD⚡

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) که بیشتر با نام MACD شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت ترند استفاده می‌شود.

این اندیکاتور از دو میانگین متحرک متفاوت بهره می‌گیرد. محاسبه اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از EMA 12 روزه، انجام می‌گیرد.

در ادامه این اندیکاتور از یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه که به عنوان یک اندیکاتور سیگنال بر روی MACD پیاده‌سازی شده است، استفاده می‌کند.

معمولا معامله‌گران صبر می‌کنند که بازار در شرایط اشباع از خرید یا فروش قرار بگیرد و خط سیگنال از خط میانگین متحرک همگرا واگرا عبور کند.

این تقاطع سیگنالی از ترند محسوب می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است ترند تغییر جهت دهد و زمان ورود به معامله رسیده است.

با این حال،‌ هیچ اندیکاتور تکنیکالی به تنهایی بی‌نقص نیست و باید در ترکیب با دیگر اندیکاتورها برای تایید حرکت قیمتی، استفاده شود.

کاربرد اندیکاتور MACD در لایت فایننس

معامله گران از اندیکاتور تکنیکال MACD یا میانگین متحرک همگرا واگرا برای شناسایی تغییرات در جهت قیمت یا شدت ترند قیمتی یک نماد معاملاتی استفاده می‌:نند.

اندیکاتور MACD می‌تواند در نگاه اول پیچیده به نظر برسد چون بر روی مفاهیم آماری مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) تکیه دارد.

اما اساسا MACD به معامله گران کمک می‌کند که متوجه شوند چه زمانی اندازه حرکت در قیمت یک نماد معاملاتی ممکن است سیگنالی از یک تغییر جهت ترند ارائه کند. این می‌توانید به معامله گران برای تصمیم گیری برای ورود، اضافه کردن به معامله یا خروج از معامله کمک بسیاری کند.

استراتژی‌های معاملاتی MACD در LiteForex

در چارت های معاملاتی معمولا خط MACD با رنگ نارنجی و خط سیگنال EMA 9 روزه با رنگ آبی مشخص شده است.

زمانی که اندیکاتور به سطح +500 و -500 برسد، شرایط به حد افراط رسیده است و احتمالا به زودی تغییر جهت خواهد داد.

معامله‌گران در ادامه منتظر می‌مانند تا خط آبی رنگ از خط نارنجی در این شرایط عبور کند و این نشان‌دهنده‌ی این است که شرایط بازار در حال تغییر است و فروشندگان یا خریداران در حال به دست گرفتن کنترل بازار معاملاتی هستند.

این به عنوان یک استراتژی تقاطع شناخته می‌شود و یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌هایی است که با اندیکاتور MACD استفاده می‌شود.

یک استراتژی محبوب دیگر برای استفاده با این اندیکاتور،‌ استراتژی واگرایی است. این زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها با حرکات MACD تطابق پیدا نمی‌کند.

مثلا وقتی قیمت در حال ترند صعودی است اما MACD به شکل قابل توجهی در حال سقوط است، یک واگرایی رخ داده است و احتمالا شاهد تغییر جهت قیمتی خواهیم بود.

استراتژی تقاطع MACD لایت فایننس

به حالتی مشابه به یک اسیلاتور تصادفی (Stochastic Oscillator)، می‌توان از خط MACD و خط سیگنال و تقاطع آن دو برای به دست آوردن سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

مانند اکثر استراتژی های تقاطع، یک سیگنال خرید زمانی ایجاد می‌شود که خط محدودیت‌های MACD کوتاه مدت تر و در واقع آن خطی که عکس‌العمل بیشتری نشان می‌دهد که در این مورد خط MACD است، به بالاتر از خط کندتر که در اینجا خط سیگنال است، عبور کند.

از طرف دیگر زمانی که خط MACD به پایین تر از خط سیگنال عبور می‌کند،‌ در این هنگام یک سیگنال فروش نزولی ایجاد می‌شود.

از آنجایی که استراتژی تقاطع طبیعتا دارای تاخیر است، بر اساس صبر کردن برای یک حرکت قبل از باز کردن معامله پیاده‌سازی می‌شود. مشکل اصلی که MACD در ترندهای ضعیف تر بازار دارد، این است که تا وقتی یک سیگنال ایجاد می‌شود،‌ احتمال دارد قیمت به یک نقطه تغییر جهت رسیده باشد.

بنابراین این می‌تواند به عنوان یک سیگنال اشتباه در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است،‌ استراتژی هایی که از حرکات قیمتی برای تایید یک سیگنال استفاده می‌کنند اغلب قابل اطمینان تر تلقی می‌شوند.

📊استراتژی های MACD	نوع استراتژی
📈استراتژی تقاطع MACD	تاخیردار یا Lagging
💥استراتژی تغییر جهت هیستوگرام MACD	پیشرو یا Leading
⚡استراتژی تقاطع صفر MACD	تاخیردار یا Lagging

استراتژی تغییر جهت هیستوگرام MACD لایت فایننس

هیستوگرام را می‌توان به عنوان مفیدترین بخش MACD یا میانگین متحرک همگرا واگرا در نظر گرفت. میله های هیستوگرام تفاوت بین MACD و خطوط سیگنال را نمایش می‌دهند.

زمانی که قیمت بازار به طور قدرتمندی در یک جهت حرکت می‌کند،‌ هیستوگرام از نظر ارتفاع افزایش پیدا می‌کند و زمانی که کوتاه می‌شود،‌ این نشانه این است که بازار در حال آهسته‌تر شدن است.

این یعنی میله های داخل هیستوگرام هر چقدر از صفر دورتر می‌شوند، دو خط میانگین متحرک نیز از هم دورتر می‌شوند. زمانی که دوره گستردگی ابتدایی به پایان می‌رسد، احتمالا یه شکل منحنی ایجاد می‌شود. این یک سیگنال از نزدیک شدن میانگین متحرک ها محسوب می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای اولیه از یک تقاطع باشد.

این یک استراتژی پیشرو است و در تضاد با استراتژی تاخیردار تقاطع که در بالا به آن پرداختیم، قرار دارد. تغییر جهت هیستوگرام بر اساس استفاده از ترندهای مشخص بازار به عنوان پایه‌ای برای ورود به معاملات پیاده‌سازی می‌شود و این یعنی این استراتژی را می‌توان قبل از اینکه حرکت قیمتی انجام شود،‌ اعمال کرد.

استراتژی تقاطع صفر MACD در LiteFinance

استراتژی تقاطع صفر بر اساس عبور کردن هر کدام از میانگین متحرک های نمایی از خط صفر است. اگر MACD از خط صفر از پایین عبور کند، یک ترند صعودی جدید ممکن است در حال ظهور باشد.

در حالی که اگر خط MACD از بالا به پایین از خط صفر عبور کند،‌ احتمال دارد یک ترند نزولی جدید در کمین باشد. این معمولا به عنوان کندترین سیگنال بین این سه استراتژی تلقی می‌شود پس شما معمولا سیگنال های کمتری از آن دریافت می‌کنید اما همینطور دچار سیگنال های اشتباه فارکس کمتری می‌شوید.

این استراتژی به این مربوط می‌شود که وقتی MACD به بالاتر از خط صفر عبور می‌کند،‌ وارد معامله خرید شده یا معامله فروش را ببندید و زمانی که خط MACD به پایین تر از خط صفر عبور می‌کند،‌ وارد معامله فروش شده یا یک معامله خرید را ببندید.

از این روش باید با دقت کافی استفاده کنید چون طبیعت تاخیردار این استراتژی به این معنا است که در بازارهای پرسرعت و پرنوسان اغلب این سیگنال ها دیر به دست شما می‌رسند. با این حال به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنال های تغییر جهت مربوط به حرکات بلند بازار این می‌تواند به شدت مفید واقع شود.

بهترین زمان برای استفاده از MACD لایت فایننس

چیزی به عنوان بهترین زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا یا MACD وجود ندارد و این کاملا به شما و اولویت های شما و همینطور برنامه معاملاتی خودتان بستگی دارد.

برای برخی ممکن است زمان مناسب برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود نداشته باشد چون آنها رویکرد تکنیکال به تحلیل خود ندارند یا ترجیح می‌دهند از دیگر اندیکاتورها برای تعیین حرکت قیمتی بهره بگیرند.

با این حال اگر شما انتخاب به استفاده از MACD بکنید،‌ بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتور به این بستگی خواهد داشت که شما از کدام استراتژی بالا می‌خواهید بهره بگیرید. اگر شما یک استراتژی تاخیردار را انتخاب کنید، باید با دقت و همیشه به این اندیکاتور توجه کنید تا در سریعترین زمان سیگنال معامله را دریافت کنید.

اما اگر شما یک استراتژی پیشرو را انتخاب کنید مانند تغییر جهت هیستوگرام، پس احتمالا زمان کمتری نیاز به نظارت به حرکات قیمتی و اندیکاتور اختصاص خواهید داد چون سیگنال ها قبل از تغییر جهت بازار به دست شما می‌رسند.

محدودیت های اندیکاتور MACD لایت فایننس

یکی از اصلی ترین مشکلات واگرایی این است که اغلب می‌تواند سیگنالی از یک تغییر جهت قیمتی دهد اما در واقع تغییر جهتی رخ ندهد و یک سیگنال اشتباه ایجاد شود.

مشکل دیگر این است که واگرایی تمام تغییر جهت ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، تغییر جهت های بیش از حدی را پیش‌بینی می‌کند که رخ نمی‌دهند و پیدا کردن موارد واقعی از این میان سخت است.

واگرایی MACD اشتباه و مثبت در واقع زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک نماد معاملاتی به صورت افقی حرکت می‌کنند مانند حرکت در یک محدوده یا یک الگوی مثلثی بعد از یک ترند.

یک آهستگی در اندازه حرکت یا Momentum (حرکت افقی یا حرکت در حال ترند کند) قیمت باعث می‌شود MACD از نقاط حداکثر و حداقل خود دور شده و حتی در صورت غیاب یک تغییر جهت واقعی، به سمت خط صفر حرکت کند.