چگونه RSI را تنظیم کنیم؟

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چرا که همواره بین چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد. در دوره رایگان ارزدیجیتال درباره rsi بیشتر صحبت کرده ایم.

کاربردهای اندیکاتور RSI

هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد.

برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است.

اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.

این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

از دیگر کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.

به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد.

ماهیت اندیکاتور «RSI»

عدد ۱۴ به عنوان تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض «RSI» انتخاب شده است؛ یعنی این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله اخیر را تحلیل و مقایسه می‌کند.

در واقع «RSI» طی آن دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ها، تعداد و هم‌چنین اندازه کندل‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌کند و آن‌ها را نسبت به یکدیگر می‌سنجد.

خروجی اندیکاتور «RSI» به صورت یک عدد بین ۰ تا ۱۰۰ و در قالب یک محدوده نموداری جداگانه نمایش داده می‌شود. به همین دلیل، «RSI» به عنوان یک «اسیلاتور» شناخته می‌شود. مثلا اگر چند کندل اخیر صعودی باشند، احتمالا اندیکاتور «RSI» عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

در نقطه مقابل با تشکیل چند کندل نزولی، مقدار «RSI» به سمت صفر میل می‌کند. اگر شرایطی را در نظر بگیریم که نیمی از کندل‌ها صعودی و بقیه نزولی باشند.

اندازه آنها نیز به هم شبیه باشد به احتمال زیاد، خروجی این اندیکاتور، عددی در محدوده ۵۰ خواهد بود. البته متناسب با جهت – صعودی یا نزولی – قدرت و اندازه کندل‌استیک‌ها، مقدار «RSI» نیز به سمت ۰ یا ۱۰۰ میل می‌کند. چیزهایی که تا اینجا گفتیم، تفسیرهایی ابتدایی از این اندیکاتور هستند.

روند صعودی جریان قیمت

در تصویر زیر، محدوده مشخص شده یک روند صعودی را در جریان ۱۴ کندل متوالی نشان می‌دهد که تمام آن‌ها به جز دو مورد، شمع‌های صعودی بوده‌اند.

هم‌چنین تعداد زیادی از این کندل‌های افزایشی تقریبا بزرگ هستند و سایه چشم‌گیری نیز ندارند. در نتیجه «RSI» عدد ۷۵ را نشان داده و روند صعودی با مومنتوم بالا را تایید می‌کند.

اندیکاتور «RSI» اندازه و جهت ۱۴ کندل‌استیک اخیر را بررسی نموده و قدرت حرکات فعلی قیمتی را نشان می‌دهد.

روند نزولی جریان قیمت

در تصویر زیر، سه ناحیه متفاوت از نمودار قیمت به صورت مستطیل‌های عمودی مشکی‌رنگ مشخص شده‌اند.

در قسمت اول یک روند نزولی قوی را مشاهده می‌کنیم که در جریان آن تقریبا تمام کندل‌ها به جز چند شمع کوچک دوجی همگی نزولی بوده‌اند.

بنابراین مقدار «RSI» به ۱۷ رسیده و برقراری روند نزولی قوی را تایید کرده است. ناحیه وسط یک روند صعودی نسبتا قوی را نشان می‌دهد که در آن «RSI» تا سطح ۷۰ افزایش یافته و اندازه کندل‌های نزولی نیز پیوسته در حال کاهش بوده است.

در واقع، وجود چنین شرایطی نشان‌دهنده این است که بیشتر معامله‌گران، خریدار هستند. بخش سوم نیز یک بازار تقریبا خنثی را طی ۱۴ کندل به تصویر می‌کشد.

خروجی «RSI» عدد ۴۲ است که عدم وجود روند در بازار را گوشزد می‌کند. اگرچه قیمت، کمی افت کرده و این موضوع به واسطه «RSI» کمتر از ۵۰ نیز قابل تایید است. اما تقریبا نسبت قدرت بازیگران بازار متعادل به شمار می‌رود.

می‌توان از اندیکاتور «RSI» در جریان فازهای روندی و خنثی بازار استفاده کرد.

اندیکاتور «RSI» به عنوان حمایت و مقاومت

از آنجا که این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند، عملکرد مناسبی دارد می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد.

در تصویر زیر، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرده است. در بررسی اندیکاتور «RSI» نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است.

در دو نقطه تماس اولیه، مقدار ۵۰ عدد «RSI» و ۶۱ بوده که نشان از قدرت بیشتر خریداران در حالت معمولی و بدون اکثریت مطلق است. در سومین نقطه تماس، «RSI» مقدار ۶۸ را نشان داده، که وجود تحرکات قیمتی قدرتمندتری را به نمایش می‌گذارد.

اگرچه قیمت در این نقطه ناتوان از شکست آن سطح مقاومتی بوده است اما خیلی سریع به سمت این نقطه باز می‌گردد.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

همان‌طور که با هم گفتیم، بازگشت سریع قیمت به سطوح قیمتی گذشته، ناشی از افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.

در جریان آخرین تلاش برای شکست نهایی مقاومت، «RSI» به سطح ۷۴ رسیده است. با بررسی دقیق نمودار قیمت متوجه می‌شویم که کندل‌های صعودی قوی در نهایت منجر به شکست این سطح نموداری شده‌اند.

این شکست با یک جهش قیمتی همراه بوده است که اغلب اوقات یک سیگنال قوی برای خرید به شمار می‌رود. باید بر این نکته تاکید کنیم که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح قیمتی صادر می‌شود.

واگرایی «RSI»

ایجاد واگرایی در اندیکاتور «RSI» یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند.

واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد.

در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور «RSI» نیز نشان‌دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

واگرایی «RSI» می‌تواند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش‌بینی کند. زیرا نشان‌دهنده کاهش مونتوم حرکت قیمت است.

بنابراین، یک واگرایی زمانی به وجود می‌آید که بر اساس قیمت، پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد.

اما وضعیت اندیکاتور «RSI» بیانگر تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان و ضعف موج قیمتی اخیر است. در نمودار تصویر زیر و در پایان روند نزولی، اندیکاتور «RSI» یک واگرایی ایجاد کرده است و جهت آتی روند را قبل از بازگشت قیمت، پیش‌بینی می‌کند.

اگرچه قیمت کف پایین‌تری را ثبت کرده اما موج قبلی نزولی به طرز قابل ملاحظه‌ای کوتاه‌تر و در نتیجه ضعیف‌تر بوده است. در چنین وضعیتی، قیمت به سختی توان ایجاد یک کف جدید را دارد. این کاهش قدرت در روند بازار به واسطه ایجاد واگرایی در «RSI» تایید می‌شود.

در واقع، دانش ما از شیوه تحلیل امواج قیمت، تحلیل نمودار به واسطه «RSI» را تکمیل می‌کند. با این وصف این تئوری کاملا قابل درک است که امواج قیمت، پایه‌های اصلی مفاهیم روند و تحلیل نموداری را تشکیل می‌دهند.

اگرچه آخرین موج قیمت یک کف جدید ثبت نموده است، اما واگرایی اندیکاتور «RSI» نشان از این دارد که آخرین موج، روند قدرت خود را از دست داده است. بنابراین در ادامه می‌توانیم بازگشت مجدد قیمت را مشاهده کنیم.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

سیگنال خرید

گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد.

در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛

در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش

افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت.

افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد.

با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد.

در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بر روی یک گراف در بالا یا پایین چارت قیمت ها دیده می شود. اندیکاتور دارای یک خط بالایی (معمولا روی ۷۰) و یک خط پایینی (معمولا بر روی ۳۰) می باشد.

همچنین یک خط مرکزی بر روی عدد ۵۰ قرار می گیرد. وایلدر مخترع RSI بازه زمانی ۱۴ روزه را توصیه کرده است. برای اضافه کردن RSI بر چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ روی چارت قیمت بایستی از قسمت insert در متاتریدر خود مطابق شکل زیر عمل کنید.

فعال کردن اندیکاتور RSI در متاتریدر

سپس می توانید پارامتر های مربوط به بازه زمانی و غیره را تنظیم کنید. که معمولا به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ تنظیم شده است.

تنظیمات پارامتر های اندیکاتور RSI

بعد از این مراحل اندیکاتور بر روی چارت شما دیده می شود که با کلیک راست کردن بر روی اندیکاتور می توانید تنظیمات را دوباره تغییر داده یا آن را از روی چارت خود حذف کنید.

وارونگی مثبت و منفی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI جزء پرکاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل بازار است. کارول بعد از بررسی های زیاد وارونگی مثبت و منفی را کشف کرد. وارونگی درست مخالف واگرایی است.

مثال

یک وارونگی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که در آخرین اصلاح قیمت ها در روند صعودی شاهد Higher low هستیم، در حالی که در RSI یک Lower low به وجود آمده است.

وارونگی منفی هم وقتی اتفاق می افتد، که در روند نزولی قیمت ها شاهد Lower High هستیم، اما در اندیکاتور RSI یک Higher High دیده می شود.

به عبارت دیگر، برخلاف مومنتوم های قوی تر که به صورت Higher High و Lower Low در RSI دیده می شوند، شاید روند بازار نتواند Higher High یا Lower Low را ایجاد کند.

کارول همچنان تشخیص داد، وارونگی مثبت تنها در روند های صعودی اتفاق می افتد. و وارونگی منفی هم در روندهای نزولی مشاهده می شود. بنابراین هر دوی آنها، روند بازار را تایید می کنند.

دانلود اندیکاتور صدور سیگنال توسط آر اس آی | RSI-CandleLevels

اندیکاتور آر اس آی یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران است. اندیکاتور صدور سیگنال توسط آر اس آی یا RSI-CandleLevels برمبنای اندیکاتور آر اس آی طراحی شده و سیگنال‌های خرید و فروش را بر مبنای این اندیکاتور برای معامله‌گران صادر می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم که قبل از استفاده از این اندیکاتور در حساب ریل، مدتی آن را در حساب دمو و در حساب ریل سنتی با دارایی پایین تست کرده و با ترکیب کردن استراتژ‌ی‌های معاملاتی با یکدیگر، مناسب‌ترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.

در این قسمت نیز می‌توانید معرفی و آموزش کامل این اندیکاتور را بصورت ویدئویی مشاهده کنید.

معرفی اندیکاتور

اندیکاتور RSI-CandleLevels یک اندیکاتور صدور سیگنال است که بر مبنای لول‌های RSI، سیگنال صادر می‌کند.

تصویر بالا نمایی از این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی نمایش می‌دهد که در آن زمانی که اندیکاتور آر اس آی لول ۵۵ را رو به بالا قطع می‌کند، سیگنال آبی رنگ و زمانی که اندیکاتور آر اس آی لول ۴۵ را رو به پایین قطع می‌کند، سیگنال قرمز رنگ را صادر می‌کند.

توجه کنید برای استفاده از این اندیکاتور باید نحوه‌ی نمایش قیمت روی چارت خود را روی نمودار میله‌ای تنظیم کنید.

تنظیمات اندیکاتور RSI-CandleLevels

در بخش تنظیمات اندیکاتور، می‌توان پارامترهای مختلفی را تغییر داده که پارامترهای مهم آن عبارت‌اند از:

1. RSI Period: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به پارامتر دوره‌ی آر اس آی را تغییر دهید.
2. Overbought: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به پارامتر لول بالای آر اس آی که در بالای آن لول سیگنال ارسال می‌کند را تغییر دهید.
3. Oversold: در این بخش می‌توانید تنظیمات مربوط به پارامتر لول پایین آر اس آی که در پایین آن لول سیگنال ارسال می‌کند را تغییر دهید.
4. ‌BarWidth: با تغییر مقادیر این بخش می‌توانید نشانگرهای سیگنال‌دهی را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کنید.
5. CandleWidth: با استفاده از این گزینه می‌توانید بدنه‌ی کندل‌های سیگنال‌دهی را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کنید.

در بخش تغییر رنگ اجزای اندیکاتور در تنظیمات نیز می‌توانید رنگ سایه و بدنه‌ی کندل سیگنال‌های بالای لول آر اس آی برای صعود یا پایین لول آر اس آی برای نزول را با توجه به تصویر بالا تغییر دهید.

دانلود اندیکاتور RSI-CandleLevels

برای دانلود این اندیکاتور چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ می‌توانید از قسمت پایین بر روی گزینه “دانلود RSI-CandleLevels” یا سمت چپ تصویر بر روی گزینه “دانلود کنید” کلیک کنید. همچنین می‌توانید در صفحه “بانک دانلود” علاوه بر مشاهده اندیکاتور RSI-CandleLevels، لیست اندیکاتورهای پرطرفدار فارکس را نیز مشاهده کنید.

فراموش نکنید که استفاده از اندیکاتورها به تنهایی کار اشتباهی است. اندیکاتورهای فارکس به‌ خصوص اندیکاتورهای سیگنال‌دهی، ابزارهایی برای یاری رساندن به ما جهت تاییدیه گرفتن نقاط ورود و خروج مناسب است. شما باید همواره از استراتژی شخصی خود استفاده کرده و در کنار آن از این ابزارها استفاده کنید.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور RSI در سال 1987 میلادی توسط جونیور ولز وایلدر پدید آمد و برای بررسی عملکرد چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ سهام در یک بازه‌ی زمانی معین استفاده می‌شود. RSI یک اندیکاتور تکانه‌ای است که برای اندازه‌گیری میزان حرکات قیمت در معاملات و همچنین سرعت این حرکات به کار می‌رود. برخی منابع از اندیکاتور RSI به عنوان یک اندیکاتور پیشرو یاد می‌کنند. درعین حال با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است در دسته ی اندیکاتورهای تأخیری طبقه‌بندی شود.

در ادامه به‌طورکامل اندیکاتور RSI که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی خواهد شد. اما پیش از شروع مطالعه، پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن پارسیان بورس را مشاهده کنید؛ در این دوره، معامله‌گری به سبک پرایس اکشن از صفر تا صد و به شیوه عملی به شما آموزش داده خواهد شد.

جونیور ولز وایلدر در کتاب مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی، از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال صحبت به میان آورد که از جمله آن‌ها می‌توان اندیکاتور RSI، اندیکاتور سهموی، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی و اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار را نام برد. وایلدر قبل از فعالیت در زمینه‌ی تحلیل، مهندس مکانیک بود و در حوزه‌ی مشاور املاک کار می‌کرد. او در سال 1972 معاملات سهام خود را آغاز کرد که با موفقیت همراه نبود. بعد از مدتی وایلدر مجموعه‌ای از تجربیات و تحقیقات خود در زمینه‌ی فرمول‌های ریاضیات و اندیکاتورها ارائه داد که در سال‌های آینده سرمایه‌گذاران بسیاری از آن استقبال کردند. کتاب وایلدر در شش ماه به چاپ رسید و با وجود قدمت زیادی که دارد، هنوز هم بسیاری از معامله‌گران به عنوان کتاب مرجع از آن استفاده می‌کنند.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی اندیکاتوری بازگشتی است که برای مشخص کردن نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن‌جایی که این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است، یک اسیلاتورها محسوب می‌شود. اندیکاتور RSI قدرت بازار و همینطور قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد. تنظیمات RSI اغلب 14 روزه است.

این اسیلاتور قیمتی در محاسبات خود از میانگین قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کند. هرچه بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شود، اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود بروز داده و نوسانات بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران از این طریق سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را از آن خود می‌کنند.
در روندهای خنثی نمودار بین دو سطح 30 و 70 در نوسان خواهد بود. این درحالی است که در روندهای صعودی یا نزولی معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح 70 چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ یا پایین سطح 30 ظاهر می‌شود. در این درجه‌بندی، عدد 50 به عنوان سطح میانی است.

مناطق بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور RSI

گرفتن سیگنال خرید و سیگنال فروش از اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی به دست می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم 30 و 70 مشاهده می‌شود که نمودار سهام غالباً بین این دو سطح نوسان بسیاری دارد. سطح افقی 30 از اشباع فروش صحبت می‌کند و نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را دارد. اگر با فشار فروش، اندیکاتور به سطح 30 یا پایین‌تر از آن برسد، در روزهای بعد، نمودار RSI سیر صعودی خواهد داشت. در سطح 70 یا بالاتر مقاومت خواهیم داشت و نمودار به اشباع خرید چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ می‌رسد. در این حالت می‌توانیم منتظر فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار باشیم؛ چرا که این سقف مقاومتی حکایت از حد اشباع خریدار و کاهش قدرت خرید دارد.

خط روند در نمودار اندیکاتور RSI

در نمودار اندیکاتور RSI می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام بهره بگیریم. به این فرآیند برای دست‌یابی به نقاط خرید و فروش سهام استناد می‌شود.

سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند. در اندیکاتور RSI با همان قوانین که خطوط روند را در مورد قیمت بررسی می‌کنیم، می توانیم خطوط را در اندیکاتور نیز تحلیل نماییم. با وصل کردن نقاط کمینه به یکدیگر به حمایت دینامیک و با اتصال نقاط بیشینه به هم، مقاومت دینامیک خواهیم داشت. هر چقدر حمایت و مقامت در این اندیکاتور با قدرت بیشتری شکسته شود، سیگنال به دست آمده اعتبار بیشتری دارد.

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

واگرایی در اندیکاتور RSI بر اساس صعودی یا نزولی بودن

علاوه بر امتیاز عددی 30 و 70 در RSI که برای نقطه اشباع فروش و نقطه اشباع خرید در نظر گرفته شده، با استفاده از این اندیکاتور، روند معکوس، نقطه حمایت و همینطور مقاومت را می‌توان پیش‌بینی کرد. این اتفاق بر اساس واگرایی صعودی و واگرایی نزولی صورت می‌پذیرد.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور قله‌ای بالاتر از قله قبلی قرار می‌گیرد؛ با این وجود در اندیکاتور، پایین‌تر رویت می‌شود. در این حالت شاهد خطی خواهیم بود که به صورت صعودی قله‌ها را به هم وصل می‌کند، اما روی اندیکاتور به شکل نزولی دیده می‌شود. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و معرف انتهای یک روند صعودی است.

واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI

گاهی در انتهای یک روند نزولی کفی رویت می‌شود که از کف قبلی در نمودار پایین‌تر بوده، اما در اندیکاتور شاهد کفی بالاتر خواهیم بود. در این حالت واگرایی مثبت داریم. این نوع واگرایی در انتهای یک روند نزولی پدید می‌آید. در این حالت هم باید دقت کنید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف در نظر گرفتید، چند کندل به سمت بالا داشته باشیم تا با اطمینان بیشتری به واگرایی مثبت حاصل شده استناد کنیم.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم قله‌ی دوم در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد؛ و بعد از آن چند کندل پایین‌تر نیز داشته باشیم تا مشخص باشد که بالاترین نقطه همان قله‌ای است که درنظر گرفته‌ایم. چرا که در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله‌ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع، اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است.

در واگرایی صعودی قیمت و امتیاز اندیکاتور RSI در جهت مخالف یکدیگر به پیش می‌روند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش قیمت، امتیاز اندیکاتور RSI افزایش پیدا می‌کند. این رخداد واگرایی صعودی است که در آن با وجود رکود قیمت‌ها، شاهد افزایش قدرت خرید سرمایه‌گذاران خواهیم بود.

در واگرایی نزولی علی رغم افزایش قیمت، امتیاز RSI کم می‌شود تا به پایین ترین سطح خود برسد. در حالی که قیمت دارایی‌ها روندی افزایشی خواهد داشت.

انواع واگرایی در اندیکاتور RSI

بر اساس حالت های مختلفی که بین قیمت و اندیکاتور بیان شد، واگرایی به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی نیز تقسیم می شود. هرکدام از این دو دسته خود شامل انواع مثبت و منفی هستند.

با اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی حرفه‌ای‌تر تحلیل کنید

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌کنیم، اکثر افراد دوست دارند همه اندیکاتورهای موجود مثل حجم، میانگین متحرک، در نمودار قیمت را استفاده کنند با این فکر که بهترین جواب را به دست می‌آورند. این در حالی است که همیشه اینطور نیست و استفاده از اندیکاتورها اصول و قواعد خاص خود را دارد. در مقاله اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و انواع آن‌ها مفصلاً توضیح دادیم که اندیکاتورها به ۵ دسته تقسیم میشوند و از هر دسته‌بندی یک اندیکاتور کافیست. در این مقاله، ما مدرسه تحلیلی‌ها به سراغ دسته اندیکاتورهای قدرت نسبی (Relative Strength Indicators) رفتیم و یکی از اندیکاتورهای محبوب در این دسته را کامل توضیح دادیم. اسم این اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI) است و در ادامه این مقاله بیشتر با آن آشنا می‌شویم.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic RSI) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در مقاله انواع اندیکاتورها در مورد دسته بندی و ساختار هر اندیکاتور مفصل توضیحاتی ارائه شده است.در آن مقاله گفتیم Stochastic RSI از دسته اسیلاتورهاست و از طرفی چون در تلاش است تا آینده بازار را برای ما پیش‌بینی کند اندیکاتور پیشرو حساب می‌شود. جالب است بدانید که این اندیکاتور در سیستم پلتفرم تحلیلی آقای رابرت ماینر تحت عنوان اسیلاتور معامله‌گر پویا یا DT اسیلاتور (Dynamic Trader Oscillator (DT Oschillator)) معرفی شده است. این اندیکاتور در بازه صفر تا یک (یا صفر تا صد در بعضی از پلتفرم‌ها) تعریف می‌شود. با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک روی مقادیر اندیکاتور RSI این اندیکاتور ایجاد می‌شود. با این کار هر دو اندیکاتور همزمان در اختیار معامله گر یا تحلیل گر قرار می گیرد در نتیجه حساسیت اندیکاتور با قیمت افزایش پیدا کرده و هماهنگی بیشتری با گذشته نمودار قیمت ایجاد می شود. در نمودار قیمت، ظاهر این اندیکاتور به شکل زیر است:

فرمول محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI

با داشتن مقدار اندیکاتور RSI در نقطه زمانی در تایم‌فریم مدنظر ما، فرمول اندیکاتور Stochastic RSI به شکل زیر حساب می‌شود:

StochRSI = (RSI- min [RSI]) / (max [RSI] – min [RSI])

• RSI مقدار اندیکاتور RSI در هر نقطه را نشان می‌دهد.
• min [RSI] کمترین میزان اندیکاتور RSI در طول ۱۴ بازه زمانی گذشته (یا هر مقدار دیگر برحسب انتخاب کاربر) را نشان می‌دهد.
• از طرفی، max [RSI] بیشترین میزان این اندیکاتور در طول ۱۴ بازه زمانی قبل است.

نحوه محاسبه Stochastic RSI

با داشتن فرمول اندیکاتور Stochastic RSI، سؤال بعدی که مطرح می‌شود این است که چگونه این اندیکاتور را حساب کنیم. قبل از توضیح لازم است بگوئیم نیازی به انجام این محاسبات نیست و این اطلاعات فقط برای آشنائی بیشتر شما با این اندیکاتور است.

اندیکاتور Stochastic RSI همانطور که در فرمول مشخص است، برمبنای اندیکاتور RSI به دست می‌آید. اندیکاتور RSI یک عدد ورودی برای تنظیم دارد (که معمولاً ۱۴ است) که به اندیکاتور می‌گوید تا چند بازه زمانی قبل‌تر را بررسی کند. برای مثال در تایم‌فریم روزانه، عدد ۱۴ به این معناست که RSI تا ۱۴ روز قبل چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ را در محاسبات خودش تأثیر بدهد. مقدارهای به دست آمده از RSI سپس در فرمول Stochastic RSI وارد می‌شود. با این توضیحات محاسبه اندیکاتور Stochastic RSI را می‌توان به ۴ مرحله تقسیم کرد:

1. محاسبه اندیکاتور RSI برای بازه‌های ۱۴ تایی (یا مقادیر دیگر).
2. برداشتن مقدار آخر RSI و بیشترین و کمترین مقدار آن در بازه ۱۴ تایی.
3. با اضافه شدن بازه زمانی جدید ۱۴ بازه جدید دوباره در گام اول و دوم بررسی شود.
4. با پایان هر بازه زمانی، مقدار StochRSI برای بازه جدید و تنها با استفاده از ۱۴ بازه زمانی قبل مجدداً حساب شود.

اندیکاتور Stochastic RSI به ما چه می‌گوید؟

اندیکاتور StochRSI توسط توشار اس. شاند (Tushar S. Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) طراحی و توسعه پیدا کرد. جزئیات این اندیکاتور اولین بار در سال ۱۹۹۴ در کتاب این دو فرد به نام “معامله‌گر تکنیکال جدید (The New Technical Trader)” توضیح داده شد. در این برهه زمانی، اندیکاتورهای تکنیکال به اندازه کافی توسعه پیدا کرده بودند که بتوانند نواحی اشباع خرید و فروش چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ را به تحلیلگران نشان دهند. ولی این اندیکاتور با حساسیت بالاتر قادر به صدور سیگنال‌های بیشتری در مقایسه با اندیکاتورهای قبل از خود بود.

در این اندیکاتور، دارائی مورد تحلیل زمانی که زیر سطح ۰.۲ یا ۲۰ درصد قرار بگیرد در اشباع فروش است. به این معنی که مقدار RSI در انتهای پائین بازه تعریف‌شده خود در حال معامله است و جهت حرکت کوتاه‌مدت دارائی مدنظر ممکن است در حال تشکیل کف مینور و حرکت به سمت بالا باشد. از طرف دیگر، مقدار بالای ۰.۸ یا ۸۰ درصد این اندیکاتور نشان‌دهنده معامله RSI در انتهای بالائی خود باشد که نشان از اشباع خرید و ریزش موقت قیمت می‌دهد.

به موازات تعیین و شناسائی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور StochRSI می‌تواند برای شناسائی روندهای کوتاه‌مدت با استفاده از سطح ۰.۵ یا ۵۰ درصد استفاده شود. به این صورت که زمانی که بالای سطح ۰.۵ باشد، نشانه حرکت رو به بالا است و زمانی که زیر این سطح باشد، احتمال ریزش قیمتی وجود دارد.

نکته کنکوری استوکاستیک چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ RSI

دوستان و همراهان عزیز مدرسه تحلیل به این نکته توجه کنید که اندیکاتور StochasticRSI به هیچ وجه نباید به تنهائی به کار گرفته شود. استفاده از این اندیکاتور در کنار مفاهیم روند و الگوهای قیمت ارزش پیدا خواهد کرد مخصوصا زمانی که در مرحله تریگر یا سیگنال باشیم. در غیر اینصورت در صورت استفاده صرف از سیگنال این اندیکاتور با توجه به خطای ذاتی اندیکاتورها با سیگنال نقض هم مواجه خواهید شد. در کنار StochasticRSI ، استفاده از سایر اندیکاتورهایی که جزء، دسته بندی مومنتوم بازار نباشند، مثل میانگین‌های متحرک، می‌تواند از زاویه دیگری به شما اطلاعات مفیدی از بازار را ارائه بدهد.

یک برگه تقلب ساده برای استفاده از اندیکاتور RSI در جدول زیر ارائه شده است:

محدودیت‌های استفاده از StochasticRSI

تا این اینجا به نکات مثبت اندیکاتور StochRSI اشاره کردیم. الآن درباره معایب این اندیکاتور هم می‌خواهیم صحبت کنیم. در پاراگراف قبلی اشاره کردیم که سرعت بالاتر همیشه به معنای بهتر بودن نیست. اولین نقطه ضعف اندیکاتور StochRSI ناپایداری بسیار زیاد آن است. به نحوی که تعداد سیگنال‌های صادرشده از سمت آن بسیار بیشتر از اندیکاتوری نظیر RSI است. یک راه حل برای این قضیه، ملایم کردن نوسانات این اندیکاتور با استفاده از افزایش اعداد تنظیمات K و D است که به طور پیش فرض هر دوی آن‌ها ۳ هستند. راه دیگر این است که روی خود اندیکاتور یک میانگین متحرک مانند بازه ۱۰ روزه قرار بدهیم. اکثر پلتفرم‌های تحلیلی این قابلیت را بدون نیاز به محاسبات اضافه در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

مورد دیگر از معایب این اندیکاتور، این است که مشتق دوم قیمت دارائی مدنظر در بازار است. به زبان دیگر، خروجی آن دو پله از قیمت واقعی دارائی مدنظر فاصله دارد. به این معنی که در برخی مواقع چگونه RSI را تنظیم کنیم؟ این فاصله ممکن است باعث شود که قیمت دارائی و اندیکاتور هماهنگی خودشان با یکدیگر را از دست بدهند.

جمع‌بندی

نکات کلیدی مطالب ارائه‌شده در این مقاله را می‌توان به این صورت بیان کرد:

• مقادیر StochRSI بالای سطح ۰.۸ یا ۸۰ درصد اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. در حالی که مقادیر زیر ۰.۲ یا ۲۰ درصد اشباع فروش است. مقیاس این اندیکاتور می‌تواند بین ۰ تا ۱ یا ۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.
• اشباع خرید الزاماً به این معنی نیست که قیمت به سمت پائین حرکت می‌کند. به حالت مشابه، اشباع فروش الزامی بر افزایش قیمت ارائه نمی‌دهد. تنها موردی که از نواحی اشباع می‌توان مدنظر گرفت، این است که اندیکاتور RSI به قله و کف جدید نزدیک است.
• مقدار صفر StochRSI به این معنیست که اندیکاتور RSI در پائین‌ترین سطح خود در ۱۴ روز گذشته (یا هر تعداد روز برحسب تنظیمات مدنظر کاربر) رسیده است. مقدار ۱ یا ۱۰۰ درصد هم نشان‌دهنده رشد RSI به بیشترین میزان خود در ۱۴ روز گذشته است.
• سایر مقادیر StochRSI نشان‌دهنده این هستند که RSI در مقایسه با قله و کف گذشته خود در چه وضعیتی قرار دارد.

در آخر

در این مقاله، ما مدرسه تحلیلی‌ها تلاش کردیم که به زبان ساده اندیکاتور StochasticRSI و نحوه استفاده از آن را برای شما مخاطبان وبسایت مدرسه تحلیل توضیح بدهیم. در آخر بسیار خوشحال می‌شویم اگر امتیاز مدنظر خود را از این مقاله ثبت کنید و اگر نظری در رابطه با این مبحث دارید و یا سؤال بی‌پاسخی مانده است، آن را در بخش نظرهای این مقاله مطرح کنید.

سوالات متداول

در مقاله انواع اندیکاتورها در مورد دسته بندی و ساختار هر اندیکاتور مفصل توضیحاتی ارائه شده است.در آن مقاله گفتیم Stochastic RSI از دسته اسیلاتورهاست و از طرفی چون در تلاش است تا آینده بازار را برای ما پیش‌بینی کند اندیکاتور پیشرو حساب می‌شود. در این مقاله به طور کامل نحوه محاسبه این اندیکاتور را توضیح ‌داده‌ایم.

به موازات تعیین و شناسائی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، اندیکاتور StochRSI می‌تواند برای شناسائی روندهای کوتاه‌مدت با استفاده از سطح ۰.۵ یا ۵۰ درصد استفاده شود. به این صورت که زمانی که بالای سطح ۰.۵ باشد، نشانه حرکت رو به بالا است و زمانی که زیر این سطح باشد، احتمال ریزش قیمتی وجود دارد.

منابع

“Stochastic RSI – StochRSI Definition”, Investopedia, 2022.

نحوه تنظیم شاخص مقاومت نسبی و استفاده از RSI در Quotex

معاملات در جهت یک روند قوی ریسک را کاهش می دهد و پتانسیل سود را افزایش می دهد. شاخص قدرت نسبی به معامله گران کمک می کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند. معاملات روند تلاش می کند تا سود را از طریق تجزیه و تحلیل حرکت دارایی در یک جهت خاص به دست آورد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را ارزیابی می کند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام را ارزیابی کند.

روش های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه میانگین متحرک نگاه کنید. اگر بیشتر مدت زمان طولانی به صورت افقی در حال حرکت باشد ، قیمت روند رو به رشد ندارد ، در بازه زمانی متغیری است. دامنه معاملات زمانی اتفاق می افتد که یک امنیت بین یک قیمت ثابت و پایین برای مدت زمانی معامله کند.

اگر میانگین خط متحرک به سمت بالا حرکت کند ، روند صعودی در حال انجام است. با این حال ، میانگین های متحرک پیش بینی در مورد ارزش آینده سهام ندارند. آنها به سادگی نشان می دهند که قیمت به طور متوسط ​​در طی یک دوره زمانی انجام می شود.

چگونه RSI را تنظیم کنیم؟

بیشتر معامله گران نمودار شمعدانی و جفت ارزی مانند EUR / USD ، EUR / JPY ، سهام و ارزهای رمزپایه را ترجیح می دهند. نشانگر RSI را در بستر معاملاتی خود فعال کنید. اگر از بازه های زمانی 15 دقیقه به بالا استفاده می کنید ، دوره 14 را توصیه می کنیم. اگر در گزینه های توربو تجارت می کنید ، دوره را به 24-26 افزایش دهید تا از تأثیر مضر صدای بازار کم شود.

مانند همه اسیلاتورها ، شاخص مقاومت نسبی نیز در زیر نمودار قیمت قرار دارد. این شامل سطوح و یک خط سیگنال است. معمولاً برای بررسی سیگنالها هنگام عبور از مناطق استفاده می شود. با این حال ، بیایید چیز دیگری را امتحان کنیم.

در واقع ، اگر به شکل نمودار شمعدان و خط سیگنال RSI توجه کنید ، متوجه خواهید شد که آنها تا حدی یکدیگر را کپی می کنند. با این حال ، آنها یکسان نیستند. RSI در یک دوره جداگانه ساخته شده است و در برابر جهش های کوتاه مدت قیمت واکنش نشان نمی دهد. از این رو ، خط سیگنال RSI نسخه نرم تری از روند نمودار قیمت است. به همین دلیل بیایید خطوط فنی را روی نشانگر رسم کنیم.

• در مرحله اول ، در برابر سیگنال های دروغین واکنش نشان ندهید.
• در مرحله دوم ، RSI روند را با وضوح بیشتری نشان می دهد.
• ثالثاً ، RSI قدرت و جهت یک روند را نشان می دهد ، بنابراین بهتر می توانید ریباند و شکست را شناسایی کنید.

گزینه های معاملاتی با استفاده از شاخص مقاومت نسبی

همانطور که در بالا ذکر شد ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را ارزیابی می کند تا شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قیمت سهام را ارزیابی کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید روند بلند مدت سهام در حال افزایش باشد. یک سیگنال خرید زمانی رخ می دهد که RSI به زیر 50 برسد و سپس به بالای آن برگردد. اساساً ، این بدان معناست که عقب نشینی در قیمت رخ داده است. بنابراین ، معامله گر پس از پایان عقب نشینی (طبق RSI) خرید می کند و روند از سر می گیرد. از 50 سطح استفاده می شود زیرا RSI در روند صعودی معمولاً به 30 نمی رسد مگر اینکه یک تغییر بالقوه در حال انجام باشد. وقتی روند نزولی باشد و RSI به بالای 50 برسد و دوباره به زیر آن برود ، یک سیگنال تجارت کوتاه رخ می دهد.

اندیکاتورها علاوه بر ارائه سیگنال های تجاری روند و ارائه هشدارهای مربوط به برگشت ، می توانند اطلاعات قیمت را ساده کنند. شاخص ها را می توان در تمام بازه های زمانی استفاده کرد و در بیشتر موارد ، آنها متغیرهایی هستند که می توانند متناسب با تنظیمات خاص هر معامله گر تنظیم شوند. معامله گران می توانند استراتژی های شاخص را ترکیب کنند - یا دستورالعمل های خاص خود را ارائه دهند - بنابراین معیارهای ورود و خروج به وضوح برای معاملات تعیین شده است.

استراتژی های مبتنی بر RSI آزمون زمان را پشت سر گذاشته و همچنان ابزار محبوب معامله گران گرایش هستند که علاقه مند به تجزیه و تحلیل شاخص های خاص بازار هستند.