بررسی شکست‌های صعودی

بررسی کلی الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

طبق دسته بندی چارتیست های متخصص سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد. این سه نوع شامل مثلث متقارن ، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی. هر نوع از این مثلث‌ها شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوۀ پیش‌بینی آنها با یکدیگر تفاوت دارد. شکل هر مثلث را به صورت مجزا میباشد. برای مثال در مثلث متقارن، دو مقابل هم ، خط روند را نشان‌می‌دهد که به یکدیگر نزدیک می‌شوند. خط بالا در حال کاهش و خط پایین در حال افزایش می‌باشد. خط عمودی در سمت چپ ارتفاع الگو را مشخص می‌کند و خط قاعده نامیده می‌شود.

مثلث متقارن

مثلث متقارن (یا چنبره) در بیشتر مواقع یک الگوی ادامه دهنده است. این الگو به صورت یک توقف در روند موجود محسوب می‌شود که پس از آن روند دوباره از سر گرفته می‌شود. برای مثال وقتی روند قبلی روندی صعودی باشد بنابراین انتظار داریم بعد از مکث ظاهر شده، ادامۀ روند کماکان صعودی باشد. چناچه روند قبلی نزولی بوده به همین ترتیب انتظار روند نزولی را بعد از توقف داریم. برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطۀ بازگشتی نیاز داریم. برای رسم هر خط روند ما احتیاج به دو نقطه داریم بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است که هر خط حداقل دونقطه از روند را لمس کرده باشد.

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید یک مثلث متقارن در نمودار رسم شده است. روند نمودار قبل از شکلگیری مثلث متقارن صعودی بوده است و پس از شکلگیری کامل مثلث متقارن همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. همچنین معامله گران و تحلیلگران میتوانند اهداف خود را برای خرید و فروش به با استفاده از الگو تعیین کنند. مثلث‌ها دارای سه قله (سقف) و سه قعر(کف) می‌باشند که مجموعاً به شکل 5 موج در مثلث متقارن قبل از اغاز مجدد روند افزایشی ضاهر می‌شوند.

آنالیز زمانی مثلث

ایجاد الگوی مثلث محدودیت زمانی خاصی دارد و به پدید آمدن نقطۀ رأس یعنی محل تقاطع دو خط محدود می‌شود. به عنوان یک قانون کلی در حد فاصل بین دوسوم الی سه‌چهارم از اندازۀ افقی الگوی مثلث، قیمت‌ها بایستی الگو را بشکنند و هم جهت با روند قبلی شروع به حرکت کنند. اندازۀ افقی الگوی مثلث فاصلۀ ما بین خط قاعده در سمت چپ تا نقطۀ رأس در سمت راست می‌باشد.از آنجا که این دو خط نهایتاً در یک نقطه با هم تلاقی می‌کنند این فاصلۀ زمانی در موقع رسم این دو خط قابل اندازه‌گیری می‌باشد. شکست خط روند بالایی اخطار شروع روند می‌باشد. اگر زمان از سه‌چهارم زمان کل گذشت و شکست رخ نداد اخطاریست مبنی بر اینکه الگو در حال از دست دادن پتانسیلش می‌باشد و می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به نوسان ادامه داده و از نقطۀ رأس فراتر روند.

مثلث‌ها ترکیب جذابی از قیمت و زمان می‌باشند. دو خط نزدیک شونده، محدودۀ قیمت الگو را نشان می‌دهند و از قبل می‌توان دریافت که در چه نقطه‌ای الگو تکمیل شده و با شکستن خط روند بالایی (در روندهای صعودی) دوباره به روند قبلی باز می‌گردند. همچنین با اندازه‌گیری عرض این الگو می‌توان زمان رخداد این حادثه را نیز به دست آورد. برای مثال اگر پهنای الگو 20 هفته باشد شکست خطوط نزدیک شونده باید در حدود هفتۀ سیزدهم الی هفتۀ پانزدهم انجام شود. اخطار قطعی زمانی صادر می‌‌شود که قیمت از یکی از خطوط روند عبور کند. برخی اوقات بعد از شکست، حرکت برگشتی به این خطوط را نیز مشاهده می‌کنیم. در روند صعودی خط بالایی به عنوان خط حمایت عمل می‌کند و در روندهای نزولی خط پایینی نقش مقاومت را دارد. پس از شکسته شدن خط روند سطح قیمتی که رأس در آن قرار گرفته سطح حمایت و مقاومت مهمی را مشخص می‌کند. برای اینکه شکست مورد قبول واقع شود ، حداقل شرط این است که قیمت پایانی خارج از خط روند باشد و صرفاً به یک نفوذ در طی روز اکتفا نشود.

اهمیت حجم

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت بررسی شکست‌های صعودی در مثلث و نزدیک شدن به رأس کاهش پیدا می‌کند. این رفتار حجم برای تمام الگوهای تثبیت صدق می‌کند. همزمان با نفوذ قیمت در خط روند یعنی زمانی که الگو تکمیل می‌شود حجم معاملات بایستی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. حرکت برگشتی معمولاً با فعالیت بیشتر قیمت در زمان از سرگیری ادامۀ روند و همراه با حجم معاملات سبکتری انجام می‌شود. به دو نکتۀ دیگر در مورد حجم معاملات باید توجه کرد. در الگوهای برگشتی در حرکات صعودی، حجم نقش مهمتری نسبت به حرکات نزولی دارد. به این دلیل که افزایش حجم از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی الگوهای تثبیتی می‌باشد.
دومین نکتۀ مهم در مورد حجم این است که اگرچه میزان معاملات در طی شکل گیری این الگو کاهش می‌یابد ولی بررسی دقیق حجم معاملات اغلب می‌تواند در مورد اینکه آیا حجم معاملات در زمان حرکات افزایشی قیمت سنگین‌تر است یا در زمان حرکت کاهشی قیمت ، راهنمای خوبی باشد. به طور مثال در یک روند افزایشی احتمالاً در زمان صعود قیمت معاملات سنگین‌تری نسبت به نزول‌های قیمت انجام می‌شود.

تکنیک های محاسبه

تمام مثلث‌ها دارای تکنیک‌های اندازه‌گیری هدف قیمت می‌باشند. در مثلث متقارن دو نوع تکنیک اندازه‌گیری رایج وجود دارد. ساده‌ترین تکنیک این است که طول عمودی پهن‌ترین قسمت مثلث را اندازه بگیریم (قاعده) و این فاصله را در نقطۀ شکست اعمال کنیم. دومین روش این است که خط روند بالایی را از بالاترین نقطۀ روند ، موازی با خط روند پایینی رسم کنیم. خط بالایی این کانال می‌تواند هدف بالایی قیمت را مشخص کند. حتی این امکان وجود دارد که زمان رسیدن به این هدف قیمت را در روی خط بالایی کانال مشخص کنیم. گاهی اوقات همزمان با برخورد دو خط متقاطع مثلث و تشکیل شدن رأس، قیمت با خط روند بالایی برخورد می‌کند.بررسی شکست‌های صعودی

مثلث اقزایشی

مثلث‌های افزایشی و کاهشی در حقیقت حالت‌های مختلف مثلث‌های متقارن محسوب می‌شوند ولی از لحاظ پیش‌بینی تفاوت‌هایی با آن دارند. توجه کنید وقتی که خط روند بالایی صاف در حالی که خط پایینی رو به افزایش باشد ، این الگو نشان می‌دهد که خریداران شتاب بیشتری نسبت به فروشنده‌ها دارند و به عنوان یک الگوی افزایشی محسوب شده و اغلب بعد از شکست الگو، قیمت روند صعودی به خود می‌گیرد. اگر شکل زیر را یک نمودار در نظر بگیریم هرگاه مثلث موردنظر در نمودار به صورت شکل زیر ترسیم شود روند قیمت همانند قرمز داخل تصویر عمل خواهد کرد.

عملکرد مثلث افزایشی به عنوان یک کف

هرچند مثلث‌های افزایشی در اغلب موارد در روندهای صعودی ظاهر شده و به عنوان الگوهای ادامه دهنده عمل میکنند ولی گاهی اوقات به عنوان الگوهای تشکیل دهنده کف (الگوهای تبدیل کننده) نیز عمل می‌کنند. در پایان برخی از روندهای نزولی می‌توان انتظار تشکیل مثلث افزایشی را داشت. در چنین شرایطی این الگو، افزایشی تفسیر می‌شود. شکست خط بالایی اخطار کامل شدن ارتفاع است و به عنوان علامت شروع روند افزایشی تفسیر می‌شود. هر دو مثلث افزایشی و کاهشی برخی مواقع به عنوان مثلث راست گوشه نیز نامیده می‌شوند.

مثلث کاهشی

مثلث کاهشی دقیقاً تصویر عکس مثلث افزایشی می‌باشد و در غالب اوقات به عنوان یک الگوی کاهشی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وقتی خط کاهشی بالایی و خط صاف پایینی تشکیل شود ، این الگو نشان می‌دهد بررسی شکست‌های صعودی که فروشنده‌ها شتاب بیشتری نسبت به خریداران دارند و این مسئله عموماً باعث کاهش قیمت می‌شود. اخطار فروش زمانی صادر می‌شود که قیمت خط صاف پایینی را بشکند و این اتفاق معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه می‌باشد. برخی اوقات یک حرکت برگشتی به وقوع می‌پیوندد که با خط صاف پایینی که حال به عنوان مقاومت ایفای نقش می‌کند مواجه می‌شود.

عملکرد مثلث کاهشی به عنوان یک سقف

هرچند مثلث کاهشی یک الگوی ادامه‌دهنده است و اغلب با روندهای کاهشی همراه می‌باشد ولی چندان هم دور از انتظار نیست در روندهای افزایشی نیز دیده شود. تشخیص این نوع الگو وقتی که در بالای نمودار تشکیل می‌شود کار چندان مشکلی نیست. در این حالت شکسته شدن خط پایینی الگو اخطار بازگشت روند به حالت کاهشی را صادر می‌کند.

الگوی حجمی

الگوی حجم در هر دو الگوی مثلث کاهشی و افزایشی تقریباً مشابه است. به این ترتیب که در طی شکل گیری الگو، حجم کاهش یافته در نقطۀ شکست الگو، افزایش می‌یابد. در مورد مثلث متقارن تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند در طی شکل‌گیری الگو همزمان با نوسان قیمت تغییرات زیرکانه ای را در الگوی حجم تشخیص بدهد. این بدین معنی است که در الگوی افزایشی حجم جهش‌های قیمتی تا حدودی زیاد و در نقاط پایینی و قعرها کم می‌شود. در نوع کاهشی در طی روند کاهشی حجم سنگین معاملات و در زمان جهش‌های مثلث افزایشی حجم را شاهد خواهیم بود.

فاکتور زمانی در الگوی مثلث متقارن

آخرین فاکتور مورد بحث ما در بررسی الگوی مثلث متقارن ابعاد زمانی آن است. الگوی مثلث یک نوع الگوی میان مدت میباشد. به این مفهوم که اغلب بیشتر از یک ماه برای شکل‌گیری آن لازم است ولی عموماً کمتر از سه ماه طول می‌کشد.الگویی که کمتر از یک ماه پدید بیاید احتمالاً نوع دیگری از الگو، مثلاً پرچم چهارگوش خواهد بود که اغلب از نوع الگوهای کوتاه‌مدت است. همان طور که پیش از این اشاره شد گاهی مثلث‌ها به صورت الگوهای‌بلندمدت نیز ظاهر می‌شوند اما نحوۀ تفسیر و اصول آنها یکسان است.

منبع: برگرفته از کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه نوشته جان مورفی

نگاهی به شکست و روش تایید آن

مقوله شکست یا همان Break Out یکی از بررسی شکست‌های صعودی مسائل مهم در تحلیل تکنیکال است که خیلی از افراد به دنبال آن هستند تا شکست های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند. نکته جالبی که در مورد شکست ها وجود دارد این است که هر تریدری به روش خود شکست را تفسیر و تحلیل می کند. به عنوان مثال ممکن است فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازد، یک شکست را تایید کند در حالی که تریدر پرایس اکشن آن شکست را نامعتبر بداند!

در طلاچارت ما تماما با سبک پرایس اکشن به تحلیل بازار می پردازیم و از نظر ما روش دقیقتری برای تحلیل بازار است (با احترام به سایر تحلیلگران عزیز). در ادامه قصد داریم تا روش هایی که در پرایس اکشن برای تایید یک شکست به کار برده می شود را به شما بیاموزیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

۱- نشانه اول: شکست پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم. در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندل) که شکست سطح مورد نظر ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟ واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body) گفته می شود.

وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند. در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

و حالا مثال هایی از شکست های پرقدرت را در چارت واقعی مشاهده کنید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند. به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است. در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود. چرا که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکست را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکست را در زیر میبینید.

در این شرایط ما باید صبر کنیم تا کندلی از جنس کندلی که شکست را انجام داده است، پشت سطح مدنظر ما بسته شوند تا نسبت به تایید شکست مطمئن تر شویم. مثلا اگر کندلی که شکست را انجام داده است یک کندل صعودی می باشد، کندل بعدی نیز باید صعودی بسته شود و برای حالت نزولی نیز به همین شکل خواهد بود.

۲- افزایش حجم معاملات در زمان شکست

این مورد در واقع بیشتر در معاملات سهام و بعضا بازار آتی کاربرد خواهد داشت. چرا که در بازار سهام به حجم واقعی دسترسی داریم اما در بازارهای دیگر مثل معاملات ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازارها، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست و آن حجمی نیز که در پلتفرم معاملاتی شما نمایش داده می شود در واقع حجم معاملات انجام شده در کارگزاری شما می باشد نه حجم واقعی بازار. البته از این حجم به عنوان نمای کلی از حجم بازار استفاده می شود.

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید. در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

نکات مهم و سوالاتی که شاید برای شما پیش بیایند!

سوال: برای شکست باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

جواب: از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکست استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

سوال: آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

جواب: نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند، با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود. در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ای حد ضررمان دور می باشد. همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح بررسی شکست‌های صعودی شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نکته مهم: اهمیت سطوح تایم روزانه

سطوحی که در تایم فریم روزانه تشکیل می شوند اهمیت بسیار بالایی دارند و گاهی اوقات حتی شکست با یک کندل هم نمی تواند تایید مناسبی برای شکست این نواحی باشد. بهتر است صبر کنیم تا قیمت ۲ پشت آن سطح تثبیت شود تا از شکست آن مطمئن شویم.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

روند (Trend) چیست؟

یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع مختلف روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.

شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

آشنایی با تحلیل روند

تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.

نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.

شکست استاندارد چیست؟

هنگام معامله‌گری در بازارهای مالی، شناخت موقعیت‌های مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن بسیار مهم بررسی شکست‌های صعودی است. شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) نیز می‌تواند نشان‌دهنده شرایطی مناسب برای ورود به یک سهم یا خروج از آن باشد و به همین دلیل است که یک معامله‌گر باید بتواند شکست استاندارد این خط را تشخیص دهد.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

شکست استاندارد یا معتبر خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ دهد و هم در حرکت‌های نزولی. اما برای تشخیص درست شکست خط روند باید حتما با شرایط شکست معتبر آشنا شویم تا بتوانیم رخ دادن یا عدم رخ دادن بریک‌اوت را تشخیص دهیم.

شرایط شکست استاندارد خط روند

شکست استاندارد خط روند پنج شرط اصلی دارد:

۱- هجوم قیمت به سطح پیش‌رو

زمانی که روی یک خط روند شاهد نزدیک شدن قیمت‌ها به آن سطح باشیم، با توجه به جهت آن خط روند، انتظار حمایت یا مقاومت را داریم. باید در معاملات انجام شده در سهم مذکور دقت کنیم و ببینیم که از میان عرضه و تقاضا، کفه‌ی کدام‌یک سنگینی می‌کند. پس برای تشخیص شکست، بررسی میزان تقاضا یا عرضه‌ در سهم مهم است. در این شرایط یا خریداران برای خرید حمله می‌کنند و یا فروشندگان برای فروش. این امر را می‌توان با بررسی سفارش‌ها و معاملات درون سیستم متوجه شد.

بیشتر بخوانید

حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟

۲- شیب بیشتر موج شکست فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خطوط روند از شیب برخورد فعلی کمتر باشد، اعتبار شکست بیشتر است. یعنی آخرین برخورد و آخرین حرکت به سمت خط روند، نسبت به برخورد و حرکت قبلی دارای شیب بیشتری باشد.

برای تشخیص شیب یا شتاب قیمت از اندیکاتوری به نام «مومنتوم» (Momentum) استفاده می‌شود. خط مومنتوم هر چه به سمت بالا حرکت کند، یعنی شتاب یا قدرت کندل بیشتر است و کندل‌های بزرگ‌تری ساخته می‌شوند.

۳- حجم بالای معاملات

وجود حجم معاملات بالا امر بسیار مهم و قابل‌توجهی است. معمولا در شکست استاندارد خط روند شاهد افزایش حجم معاملات هستیم. زیرا برای شکسته‌ شدن خطوط روند یکی از دو مورد حمایت یا مقاومت باید شکسته شوند که این مساله نیازمند حجم بالای معاملات است.

در برخی مواقع خط روند شکسته می‌شود و کندل قیمت بالاتر از خط روند بسته می‌شود؛ اما کندل بعدی نزولی می‌شود و دوباره این خط روند را به سمت پایین می‌شکند. به این قضیه، فیک‌اوت (Fakeout) گفته می‌شود. حجم معاملات، یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها برای تشخیص اعتبار بریک‌اوت است.

۴- شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

برای شکست معتبر خط روندهای نزولی، باید یک کندل صعودی ایجاد شود که بالاتر از خط روند بسته شود. این کندل ممکن است سایه کوتاه با بدنه بزرگ داشته باشد، اما ممکن است که بدنه متوسط با سایه بلند داشته باشد. اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که کندل باید بالاتر از خط روند بسته شود، تا بتوانیم سیگنال خرید دریافت کنیم.
برای شکست خط روند صعودی نیز یک کندل نزولی باید ایجاد شود که پایین‌تر از خط روند بسته شود.

۵- وجود پولبک

زمانی که شکست خطوط روند رخ می‌دهد، شاهد حرکتی به نام پولبک خواهیم بود. پولبک در حقیقت نقش خطوط حمایت و مقاومت را می‌آزماید. می‌دانیم که این خطوط پس از شکست تغییر می‌کنند. هنگامی که شکست استاندارد خط روند صعودی اتفاق می‌افتد، این خط روند نقش حمایتی دارد. پس از شکست، قیمت به آن سطح نزدیک می‌شود تا متوجه شود که آیا حمایت به مقاومت تبدیل شده است یا خیر. عکس این موضوع نیز صادق است. منظور زمانی است که خط روند نزولی شکسته می‌شود. در این شرایط انتظار داریم که پولبک به سطح مذکور باعث حمایت قیمتی شود و آغاز حرکات صعودی را در سهم ببینیم.

بررسی شکست معتبر خط روند صعودی

شکست استاندارد چیست؟

با توجه به شرایط شکست معتبر خط روند که در بالا به آن اشاره شد، بهتر است که چند مثال واقعی را با هم بررسی کنیم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، زمانی که روند صعودی ایجاد می‌شود، شاهد عبور خط روند از نقاط B، A و C خواهیم بود.

زمانی که در بالاترین سقف ایجادشده خطی افقی رسم کنیم و تراز آن را مشخص کنیم، متوجه می‌شویم که سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل شده است. این اولین زنگ هشدار است که می‌تواند ما را از فرایند شکست خط روند آگاه کند. به محض مشاهده چنین اتفاقی، باید خود را آماده کنیم. چرا که این احتمال وجود دارد که خط روند شکسته شود.

اگر فلش قرمزی را که در تصویر با علامت تعجب مشخص شده مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که شیب آن بسیار بیشتر از شیب فلش قبلی است. مشخص است که شیب فلش جدید تندتر است. فاصله برخورد این دو فلش قرمز نیز در مقایسه با فاصله برخورد فلش‌های قبلی بسیار نزدیک است. اگر خاطرتان باشد، این مساله یکی دیگر از شرایط شکست استاندارد خط روند بود.

از نقطه C که آن را به عنوان آخرین پیوت در نظر می‌گیریم یک تراز افقی رسم می‌کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم که شکست خط روند به شکلی رخ داده که قیمت پس از این‌که از خط روند بررسی شکست‌های صعودی پایین‌تر می‌آید به یک سطح افقی مانند C‌ می‌رسد. سپس مجددا حرکتی رو به بالا خواهد داشت. در این شرایط دیگر شاهد شکست نخواهیم بود و قیمت مجددا بالاتر از خط روند قرار می‌گیرد. به این ترتیب در این‌جا می‌بینیم که قیمت روندی صعودی خواهد داشت.

آن‌چه از این مساله برمی‌آید این است که برای شکست باید منتظر باشیم که قیمت از محدوده دایره نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. به این ترتیب شکست قطعی خواهد شد. یعنی پس از شکست استاندارد خط روند، شاهد حرکت صعودی و پولبک خواهیم بود. این پولبک می‌تواند به خط روند یا به همان سطح افقی C باشد. پس از این مراحل سهم شروع به ریزش خواهد کرد. چرا که روندی که اینجا بررسی شد صعودی بوده و شکسته شده و اکنون به انتهای خود رسیده است.

بررسی شکست استاندارد خط روند نزولی

شکست استاندارد چیست؟

در روندهای نزولی نیز همین تحولاتی که در بالا اشاره شد، اتفاق می‌افتند اما در جهت معکوس. یعنی اگر یک خط روند نزولی داشته باشیم که از نقاط B، A و C می‌گذرد، اولین محدوده هشدار در محلی است که کف جدید ایجاد شده، بالاتر از کف ماقبل آن است. در چنین شرایطی احتمال شکست معتبر خط روند نزولی وجود دارد.

در چنین مواقعی باید حواس خود را جمع کنیم. همان‌گونه که در تصویر مشخص است، شیب فلش صعودی در نقطه C بیشتر از شیب فلش قبلی است. فاصله‌ برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم از فلش‌های قبلی کمتر است که این امر هم می‌تواند به عنوان نشانه‌ دوم شکست تلقی شود.

در ادامه شاهد گذر از سطح افقی‌ای خواهیم بود که از نقطه C‌ می‌گذرد. مرحله بعدی هم گذر از محدوده دایره نارنجی و پولبک به سطحی هم‌تراز با C است. در نهایت یک روند صعودی آغاز خواهد شد و شاهد شکل‌گیری روندی جدید خواهیم بود که ممکن است مدتی طول بکشد.

جمع‌بندی

شکست خط روند می‌تواند نشانه‌ای برای زمان مناسب خرید یا فروش یک سهم باشد. چیزی که در این زمینه اهمیت دارد، تشخیص اعتبار شکست‌ها است.

برای اعتبارسنجی شکست‌های روند، پنج عامل اصلی وجود دارد. در صورتی که طبق این عوامل شکست مورد بررسی شکست‌های صعودی نظر ما معتبر شناخته شد، می‌توانیم آن را سیگنالی برای خرید یا فروش در نظر بگیریم. توجه به چنین مواردی می‌تواند موقعیت‌های کم‌ریسک و پربازدهی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

نحوه تشخیص روند در تحلیل سهام

تشخیص روند سهام؟ کاربرد خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

با بررسی خط روند می توان انتظارات سهامداران را نسبت به گذشته قیمت‌ها و تغییرات سطوح حمایت و مقاومت مشاهده کرد. خط روند یک روش نموداری است که به ازای روند هر یک سهم، در آن‌ یک خط به نمودار اضافه می شود. خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم. خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم می کنند. یکی از دلایل استفاده از این خط ها حذف نوسان‌های قیمتی از تحلیل، نشان دهنده حرکت قیمت به شکل صعودی یا نزولی و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است. روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند. در آخر می توان به این نتیجه دست یافت که خط روند یا Trend Lineیکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که روند به سه جهت تقسیم می شود:

1. روند صعودی: خط روند صعودی‌‌‌ یا Uptrend از به هم وصل کردن نقاط مینیمم بدست می‌آید.
2. روند نزولی: خط روند نزولی‌ یا Downtrend از به هم وصل کردن نقاط ماکزیمم بدست می‌آید و در رسم این‌گونه خطوط روند، نمودار پایین خط قرار می‌گیرد.
3. روند خنثی: روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دورة زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند.

حال باید گفت روند به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

1. روند بزرگ
2. روند متوسط
3. روند کوتاه

شکست خط روند:

هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد. اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع شکست دروغین میباشد.

هر میزان درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود. البته اگر این شکست با شکاف قیمتی همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

• اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین

هر میزان که اعتبار خط روند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند:

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد است:

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک می شود تحت شرایطی می تواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

استفاده از روندها در بازار بورس:

درخصوص هریک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می بررسی شکست‌های صعودی کند. اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی برای کسب سود است. زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. برای انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب جهت خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

اعتبار روند در بورس:

هرچقدر نموداری دارای روندطولانی‌تری باشد، دارای اعتبار تحلیل بیشتری‌ است. به طور کلی می توان گفت که اعتبار روند در بورس به چند عامل بستگی دارد:

1. شدت کاهش و یا افزایش قیمت سهم: هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.
2. شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.
3. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.
4. بازه زمانی بررسی سهم

از بهترین اندیکاتور تشخیص روند و اندیکاتور تشخیص تغییر روند می توان به میانگین متحرک های ۲۰ – ۵۰ نام برد که در پکیج های آموزشی بورس بصورت کامل در مورد استفاده از این گونه اندیکاتورها توضیح داده شده است.

البته تشخیص روند با مکدی نیز یک روش معمول در میان معامله گران تازه کار است که ما استفاده از آن را توصیه نمی کنیم.