مثال محاسبه استوکاستیک


اندیکاتور استوکاستیک ها از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

اندیکاتور استوکاستیک

ببینیم که اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بسیار پر کاربرد نیزمی باشد چگونه کار می کند؟ نشان دادن آخرین وضعیت قیمت (close یا بسته) نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در واقع به نوعی مقایسه قیمت.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic به این صورت است که زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد در قیمت بسته یا close شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل به نزدیک شدن به قیمت High را دارد و همینطور در وضعیت عکس آن وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش در نزدیک شدن به قیمت Low را دارد. در حقیقت استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بررسی قدرت خرید و فروش را انجام می دهد. این شاخص از دو خط K و D تشکیل شده است که خط k مقدار استوکاستیک و خط D نشان دهنده سیگنالهای مهم در نمودار است و به شدت مورد تعقیب تریدرها می باشد.

انواع stochastic کدامند؟

بعد از توضیحات بالا در خصوص اندیکاتور استوکاستیک stochastic، تا حدودی با نحوه کار مثال محاسبه استوکاستیک برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا شدیم. در این بخش خوب است که به بررسی انواع stochastic بپردازیم. سه نوع اندیکاتور stochastic وجود دارد که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیرد.

  • نوع اول اندیکاتور استوکاستیک stochastic که دارای سرعت بالایی(fast) است و بسیار هم رایج است اما آنچه که در مورد آن باید بدانیم این نکته می باشد که به دلیل نوسانات زیادی که دارد تنها بعضی از تریدرها از آن استفاده می کنند.
  • نوع دیگر stochastic کند(slow) می باشد و نسبت به نوع اول دارای هواداران بیشتری می باشد و مورد استفاده تریدرهای روزانه می باشد.
  • و در نهایت نوع سوم که به آن کامل گفته می شود در حقیقت نسخه سفارشی شده نوع کند(slow) می باشد.

برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic در هر یک از انواع stochastic فرمول ویژه ای وجود دارد.

آیا stochastic شاخص خوبی است؟

بله می توانیم بگوییم که stochastic، اندیکاتور خوبی است. یکی از کاربردهای خوب و شاید بتوان گفت بهترین کاربرد آن تشخیص واگرایی یا همان ضعف در روند می باشد. این اتفاق که بسیار هم نادر است می تواند خبر بسیار خوبی برای معامله گران و تحلیلگران باشد و مفهوم آن مثال محاسبه استوکاستیک تغییر روند می باشد.

استوکاستیک را می توان یک شاخص فنی مطلوب دانست چرا که درک آن دشوار نمی باشد و همینطور از دقت بالایی نیز برخوردار است. این شاخص محبوب بیشتر برای نشان دادن زمانی که یک آیتم معاملاتی و یا یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص نمایشگر شتاب می باشد. معامله گران اینگونه می گویند که Stochastic بالای 80 به مفهوم این است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و زمانی که Stochastic زیر 20 قرار بگیرد، قیمت بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. آنچه که هست میزان شاخص بالا به این مفهوم است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و همچنان به سمت بالاتر نیز فشار وارد نماید .

بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟

در حالت کلی ناحیه ی بالای 80 منطقه ای را نمایش می دهد که بیش از حد خرید انجام شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic اعداد 80 و 20 به عنوان متداول ترین سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، اما در صورت لزوم امکان تغییر آنها وجود دارد. برای سیگنال های بیش از حد خرید یا Over Bought)OB) و یا سیگنالهای بیش از حد فروش یا Oversold)OS)، تنظیمات Stochastic 14،3،3 به خوبی جواب می دهد.

هرچه تایم فریم زمانی بالاتر باشد بهتر خواهد بود، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای تریدرهای روزانه و تریدرهای نوسانی بسیار مناسب می باشد . در واقع کاملا بستگی به این دارد که شما با کدام بازه زمانی از این اندیکاتور استفاده می کنید.

کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟

شما از هر معامله گر یا تحلیلگر تکنیکال بپرسید پاسخ آنها به شما این خواهد بود که جهت تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، به شاخص مناسب نیاز دارید. با این وجود، هر آنچه که یک اندیکاتور خوب و کارا می تواند در جهت کمک به معامله گران انجام دهد، این دو اندیکاتور سازگار در کنار هم می توانند بهتر انجام دهند.

معامله گران به بررسی و شناسایی یک متقاطع MACD صعودی و همزمان با آن یک Stochastic صعودی و استفاده از این دو به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می نمایند.

به طور جداگانه اگر بخواهیم بررسی کنیم ، این دو اندیکاتور در موقعیتهای فنی متفاوت عمل می کنند و به تنهایی کار می کنند.

در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان گیری که تکان‌های بازار را نادیده می‌گیرد، اندیکاتور MACD آپشن قابل اعتمادتری به عنوان تنها شاخص معاملاتی می باشد.

با این حال تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic و MACD در کنار هم یک جفت ایده‌آل هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی بهبودیافته تری را فراهم کنند.

معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟

استوکاستیک کند یا slow از محبوبترین و رایجترین اندیکاتورهایی می باشد که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شانس ورود به یک پوزیشن بر اساس سیگنال نادرست را کاهش می دهد. برای درک بهتر شما می توانید یک اندیکاتور تصادفی سریع یا fast را به عنوان یک قایق تندرو فرض نمایید، چابک است و بر اساس حرکت ناگهانی در بازار به سرعت می تواند جهت را تغییر دهد. از طرف دیگر یک تصادفی آهسته را می توان به یک ناو هواپیمابر تشبیه کرد که برای تغییر جهت به ورودی بیشتری نیاز خواهد داشت.

در حالت کلی می توان گفت مثال محاسبه استوکاستیک که یک تصادفی آهسته موقعیت نسبی آخرین قیمت پایانی یا close را نسبت به بالا و پایین در طی 14 دوره گذشته اندازه گیری می کند.این اندیکاتور زمانی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود بسیار موثر است.

RSI تصادفی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور RSI را حتما می شناسید و با آن آشنایی دارید. اما RSI تصادفی یا (StochRSI) یک شاخص فنی می باشد که جهت اندازه گیری قدرت و ضعف اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در یک تایم فریم معین مورد استفاده قرار می گیرد. StochRSI در واقع مقادیر خود را از RSI می گیرد. اینگونه بگوییم که یک نوسان ساز تصادفی به مجموعه ای از مقادیر RSI اعمال می گردد. لذا بر اساس قیمت می باشد.

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic جهت مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت آن برای پیش‌بینی نقاط عطف قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران قادر خواهند بود تشخیص دهند که آیا ارزش RSI بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش. اندیکاتور ترکیبی StochRSI دارای یک نشانگر حساس تر است که به دلیل استفاده از هر دو اندیکاتور مومنتوم برای عملکرد تاریخی ویژه سِت شده است.

چگونه با استفاده از مثال محاسبه استوکاستیک نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت گسترده در معاملات فارکس جهت مشخص نمودن معکوس های احتمالی روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور شتاب حرکت را اندازه گیری می کند

به عنوان مثال، در نموداری که روند صعودی معینی را به ما نشان می دهد، تقاطع نزولی از طریق خط سیگنال بیانگر آن است که آخرین قیمت بسته‌شده نسبت به سه دوره قبل به پایین‌ترین قیمت دوره بازگشت نزدیک‌تر می باشد.

زمانی که قصد طراحی استراتژی معاملاتی خود برمبنای نوسانگر تصادفی در بازار فارکس می باشید، در جستجوی جفت ارزی باشید که روند صعودی معین و طولانی را نشان دهد. جفت ارز ایده آل مدتی را در محدوده بیش از حد خرید سپری کرده است، با قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت قبلی. زمانی که نوسانگر تصادفی از خط سیگنال گذشت، مراقب قیمت باشید که مطابق با آن عمل نماید. هرچند که این سیگنال‌های ترکیبی یک نشانگر قوی از برگشت قریب‌الوقوع می باشند با این وجود قبل از ورود صبر کنید تا قیمت نزول را تایید کند—اسیلاتورهای تکانه گاها سیگنال‌های نادرست نشان می دهند.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. یک نوسان ساز مثال محاسبه استوکاستیک تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

کاربرد استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بسیار مورد توجه معامله گران روزانه می باشد.

برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic یک شاخص فنی محبوب جهت تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب می باشد.

با توجه به صدها شاخصی که در دسترس معامله گران قرار دارد، پیدا کردن ابزارهای فنی مناسب جهت استفاده در معاملات روزانه می تواند کار سختی باشد. اما خبر خوب این است که بیشتر اندیکاتورها را می توان در معاملات روزانه به سادگی با تنظیم تعداد بازه های زمانی استفاده شده در ایجاد اندیکاتور مورد استفاده قرار داد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده برای شما عزیزان خواننده مفید واقع شده باشد.

نقطه نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید و بخاطر داشته باشید که چت آنلاین راه ارتباطی شما و واحد پشتیبانی بروکر نیکس جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان می باشد.

همه چیز درباره ی اندیکاتور استوکاستیک

همه چیز درباره ی اندیکاتور استوکاستیک

ساعد نیوز: نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین ترین قیمت نشان می دهد.

اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین ترین قیمت نشان می دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می گیرد، می کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می باشد.
استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می نامند.
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می کند.

خط K% در اندیکاتور استوکاستیک

خط K% درصدی از تغییرات می باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می توانیم آن را حساب کنیم:
K% = (Current Close – Lowest Low)/(Highest High – Lowest Low) * 100
در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می باشد.

خط D% در اندیکاتور استوکاستیک

خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره ای از خط K% بدست می آید.
(D% = 100 X (H3/L3
با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می کنند.

توجه: اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند . در شکل زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است.

تصویر

زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود. به مثال زیر در مورد این موضوع توجه نمایید:

تصویر

برای درک این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های بررسی شده نیست ، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته شده در اندیکاتور می باشد. استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید زمانی که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه اشباع فروش هست ، اقدام به خرید سهم نمایید . نکته ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار صعودی شدن روند سهم باشیم.

انواع استوکاستیک

استوکاستیک به سه دسته تقسیم بندی می شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب ترین گزینه را انتخاب می کنند.

  • استوکاستیک سریع:
    متداولترین نوع استوکاستیک میباشد ولی با توجه به نوسانات زیادی که دارد فقط مورد استفاده برخی از تحلیلگران قرار می گیرد که نحوه محاسبه آن بر اساس فرمولهای فوق می باشد.
  • استوکاستیک کند:
    استوکاستیک کند که نسبت به نوع قبلی طرفداران بیشتری دارد از K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره ای محاسبه می شود.
  • استوکاستیک کامل:
    استوکاستیک کامل ورژن سفارشی شده استوکاستیک کند می باشد. در این نوع از استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

تصویر

سیگنال استوکاستیک

تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می کند و خط قرمز رنگ D% می باشد و کمی کندتر است.

زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% مثال محاسبه استوکاستیک را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

تصویر

یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می شود، امکان بررسی ضعف در روند می باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می گویند.

در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می افتد ولی واگرایی های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم گیری معامله گران وزن زیادی خواهد داشت.

واگرایی در استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.
نکته: زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.
بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

تصویر

شکل بالا نمودار ساعتی سهم تکمبا است. که شاهد واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک هستیم و می بینیم که سهم بعد از اتمام روند صعودی خود ، ریزش پیدا کرده است.

تصویر

نمودار بالا در خصوص سهم خودرو ، در تایم فریم روزانه است. شاهد واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک هستیم . همان طور که در قیمت سهم می بینیم ، بعد از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. واگرایی هم از نوع واگرایی معمولی مثبت می باشد. به این معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش بسازد و حالت نزولی به خود گرفته است. ولی چوندر اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم .

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI

در شکل زیر از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک ۱۴ هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.

مثال محاسبه استوکاستیک

آشنایی با اندیکاتورها و ذات حرکتی آنها در آموزش فارکس از عوامل مهم موفقیت در استفاده از آنهاست. StochRSI یکی از اندیکاتورهای کاربردی است که توسط توشار چانده و استینلی کرول طراحی شده، اسیلاتوری است که سطوح RSI را نسبت به حدود سقف و کف آن در طول یک دوره زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌کند. در StochRSI رابطه استوکاستیک برای مقادیر RSI استفاده می‌شود و نه داده‌های قیمتی. بنابراین می‌توان گفت این اسیلاتور، اندیکاتوری حاصل از یک اندیکاتور دیگر است. خروجی این ترکیب، اسیلاتوری است که بین مقادیر صفر و یک نوسان می‌کند.

چانده و کرول در کتابی تحت عنوان معامله‌گر تکنیکال جدید که در سال ۱۹۹۴ منتشر کردند، توضیح می‌دهند که به هنگام پیشروی نمودار قیمت در یکی از جهات نزولی یا صعودی، RSI می‌تواند بدون رسیدن به سطوح حداقلی یا حداکثری خود، بین مقادیر ۲۰ و ۸۰ نوسان کند. توجه کنید که مقادیر ۲۰ و ۸۰ در عوض مقادیر ۳۰ و ۷۰ به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید در نظر گرفته می‌شوند. معامله‌گرانی که برای ورود به معاملات در انتظار عبور RSI به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش هستند، ممکن است اکثر اوقات خود را بیرون از میدان بازی ببینند. به همین منظور چانده و کرول اندیکاتور StochRSI را طراحی کردند تا به این ترتیب حساسیت اسیلاتور افزایش یابد و سیگنال‌های اشباع خرید و مثال محاسبه استوکاستیک اشباع فروش بیشتری صادر شود.

نحوه محاسبه

StochRSI مقادیر RSI را نسبت به محدوده کف و سقف آن در طول یک دوره زمانی مشخص، اندازه‌گیری می‌کند. تعداد دوره‌های زمانی که برای محاسبه StochRSI استفاده می‌شود، در روابط RSI نیز منظور می‌شود. برای مثال، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، از مقدار فعلی RSI با دوره زمانی ۱۴ و محدوده کف-سقف RSI در طول ۱۴ دوره زمانی گذشته استفاده می‌کند.

  • هرگاه RSI در پایین‌ترین نقطه ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار صفر را نشان می‌دهد.
  • هرگاه RSI در بالاترین نقطه ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار یک را نشان می‌دهد.
  • هرگاه RSI در وسط محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۵ را نشان می‌دهد.
  • هرگاه RSI نزدیک به کف محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۲ را نشان می‌دهد.
  • هرگاه RSI نزدیک به سقف محدوده کف-سقف ۱۴ دوره گذشته خود باشد، StochRSI با دوره زمانی ۱۴، مقدار ۰٫۸ را نشان می‌دهد.

معنی و مفهوم

لازم است به یاد داشته باشید که StochRSI یک اندیکاتور بدست آمده از اندیکاتور دیگری است، که باعث می‌شود مشتق مرتبه دومی از قیمت باشد. به این معنی است که دو مرحله محاسبات بر روی داده‌های قیمتی نمودار مورد بررسی انجام می‌گیرد. در واقع برای نمایش خط StochRSI لازم است قیمت دو مرتبه دستخوش تغییر شود. منظور از تغییر دوم، تبدیل RSI به اسیلاتور استوکاستیک است. به همین خاطر است که خروجی این تغییرات (StochRSI) بسیار متفاوت از داده اولیه و اصلی (قیمت) است.

مشخصات StochRSI بسیار مشابه ویژگی‌های اسیلاتورهای مومنتومی است که بین دو سطح محدود نوسان می‌کنند. اول اینکه می‌توان با استفاده از این اسیلاتور، شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را شناسایی کرد. عبور این اسیلاتور به زیر سطح ۰٫۲ یا بالای سطح ۰٫۸ به ترتیب بیانگر ورود به نواحی اشباع فروش و اشباع خرید است. ثانیا، می‌توان از این اندیکاتور به منظور شناسایی روندهای کوتاه‌مدت استفاده کرد. از آنجائیکه این اسیلاتور بین دو مقدار صفر و یک نوسان می‌کند، بنابراین مقدار ۰٫۵ به عنوان خط مرکزی عمل می‌کند. هرگاه خط StochRSI بطور پیوسته بالای سطح ۰٫۵ باشد، بیانگر روند صعودی قیمت و در صورتیکه خط StochRSI بطور مداوم زیر سطح ۰٫۵ قرار گیرد، نشانگر روند نزولی نمودار قیمت است. به دلیل اینکه این اندیکاتور نوسانات تقریبا زیادی دارد، استفاده از یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) می‌تواند جهت شناسایی روندهای کوتاه‌مدت بسیار موثر و مفید باشد.

اشباع خرید / اشباع فروش

شناسایی روند در چگونگی استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیار مهم است که به هنگام روندهای صعودی، به دنبال شرایط اشباع فروش و در زمان روندهای نزولی، در انتظار برقراری شرایط اشباع خرید باشید. به عبارت دیگر، به دنبال معاملاتی در جهت روند باشید. StochRSI با دوره زمانی ۱۴ به عنوان یک اندیکاتور کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، شناسایی روندهای میان‌مدت به هنگام برقراری شرایط اشباع خرید و اشباع فروش، بسیار حائز اهمیت است.

تصویر زیر نمودار مربوط به Boeing را در حین یک روند صعودی میان‌مدت نشان می‌دهد که StochRSI(14) در ماه‌های ژانویه مثال محاسبه استوکاستیک و فوریه وارد ناحیه اشباع فروش شده است. به دلیل قرارگیری SMA با دوره زمانی ۱۰بالای SMA با دوره زمانی ۶۰، روند حرکت نمودار قیمت صعودی در نظر گرفته شده است. لذا به علت صعودی بودن روند، شرایط اشباع فروش نسبت به شرایط اشباع خرید ارجحیت دارد. StochRSI در فاصله زمانی دسامبر تا فوریه، حداقل چهار مرتبه وارد ناحیه اشباع فروش شده است. اما در همین تایم‌فریم، اندیکاتور RSI با دوره زمانی ۱۴ به این علت که حساسیت کمتری دارد، اصلا وارد ناحیه اشباع فروش نشده است. با اینحال، برقراری شرایط اشباع فروش، به معنی صعود نمودار قیمت در آینده نزدیک نیست. بلکه شرایط اشباع فروش صرفا اخطاری است برای توجه به نمودار و انتظار برای بازگشت نمودار قیمت. به همین خاطر، یک نشانه یا علامت دیگر برای تائید کف قیمتی و صدور سیگنال حرکت صعودی لازم است. در مثال حاضر، معامله‌گران تکنیکال می‌توانستند منتظر شکست SMA با دوره ۱۰ توسط نمودار قیمت یا عبور StochRSI به بالای سطح مرکزی ۰٫۵ باشند.

تصویر زیر نمودار مربوط به Flour Corp (FLR) را به هنگام یک روند نزولی نشان می‌دهد و مشاهده می‌شود که StochRSI چندین مرتبه وارد ناحیه اشباع خرید شده است. در وهله اول به دلیل قرارگیری SMA با دوره زمانی ۱۰ در زیر SMA با دوره زمانی ۶۰، روند حرکت نمودار قیمت نزولی است. این حالت به معنی صرفنظر کردن از شرایط اشباع فروش و تمرکز بر شرایط اشباع خرید است. StochRSI در اواسط ماه اکتبر و اوایل نوامبر (فلش‌های آبی) به بالای سطح ۰٫۸ حرکت کرده است. ورود به ناحیه اشباع خرید بیان می‌کند که به زودی نمودار قیمت به سمت پایین گردش کرده و حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد. این حالت با عبور StochRSI به زیر سطح ۰٫۵ (نقطه‌چین مشکی)، تائید شده است. معامله‌گران تکنیکال همچنین می‌توانستند با شکست SMA با دوره زمانی ۱۰ توسط نمودار قیمت، سیگنال حرکت نزولی را دریافت کنند.

شناسایی روند

اسیلاتور StochRSI نوسانات زیادی دارد و مکررا وارد نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می‌شود. برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت، این اندیکاتور می‌تواند به طولانی کردن زمان محاسبات کمک کند و با اضافه کردن یک مووینگ اورج کوتاه‌مدت می‌توان داده‌های بدست آمده را هموار کرد. هرگاه SMA با دوره زمانی ۱۰ حاصل از StochRSI بالای سطح ۰٫۵ قرار گیرد، مومنتوم در جهت صعود نمودار قیمت است و هنگامی که SMA با دوره زمانی ۱۰ بدست آمده از StochRSI پایین سطح ۰٫۵ قرار گیرد، مومنتوم در جهت نزول نمودار قیمت است. تصویر زیر نمودار مربوط به Chevron (CVX) را به همراه اسیلاتور StochRSI با دوره زمانی ۲۰ و یک SMA با دوره زمانی ۵ از این اندیکاتور نشان می‌دهد. SMA با دوره زمانی ۵ در اواسط ماه فوریه و دقیقا پس از یک شکاف قیمتی به سمت بالا، به بالای سطح ۰٫۵ حرکت کرده است. این شکاف قیمتی و عبور مووینگ اورج از سطح ۰٫۵، سیگنال حرکت صعودی نمودار قیمت در کوتاه‌مدت را صادر کردند. در اواخر ماه فوریه، یک الگوی پرچم یا گوه نزولی شکل گرفته است. دقت کنید که نمودار قیمت در ناحیه‌ای که یک شکاف قیمتی شکل گرفته بود، حمایت شده است. سپس با شکست الگوی پرچم یا گوه، حرکت صعودی ادامه پیدا کرده و نمودار تا بالای قیمت ۸۰ پیش رفته است. اگر چه StochRSI در اواخر ماه مارس به زیر سطح ۰٫۵ نزول کرده، SMA با دوره زمانی ۵ همچنان بالای سطح ۰٫۵ باقی مانده و روند صعودی را تا اواخر ماه آوریل تائید کرده است. این سیگنال کوتاه‌مدت، به یک جرکت صعودی دو ماهه تبدیل شده است.

متاسفانه همه سیگنال‌ها به این خوبی عمل نمی‌کنند. حتی در صورت استفاده از SMA با دوره زمانی ۵ به همراه StochRSI با دوره زمانی ۲۰، صدور سیگنال‌های اشتباه محتمل است. برای مثال، یک حرکت خنثی در طول یک روند می‌تواند پیش از ادامه یا تغییر روند، باعث چرخش SMA با دوره ۵ به زیر یا بالای سطح ۰٫۵ شود. تصویر زیر نمودار مربوط به Yahoo! را به همراه اسیلاتور StochRSI با دوره زمانی ۲۰ و SMA با دوره زمانی ۵ از آن، نشان می‌دهد. مووینگ اورج در اواسط ماه فوریه به بالای سطح ۰٫۵ حرکت کرده و به این ترتیب نشان داده که مومنتوم حرکت، صعودی است. به دنبال آن، نمودار قیمت در اولین روز ماه مارس، یک سطح مقاومتی را شکسته است. همزمان با حرکت خنثی قیمت در کانالی با شیب ناچیز به سمت پایین در اواخر مارس، SMA با دوره زمانی ۵ دو مرتبه به زیر سطح ۰٫۵ نزول کرده است (بیضی قرمز). اما طولی نکشید که نمودار قیمت سطح مقاومتی کانال را شکست و متعاقبا StochRSI با عبور از سطح ۰٫۸، قدرت این حرکت را نشان داده است. این روند صعودی همزمان با سقوط SMA با دوره ۵ به زیر سطح ۰٫۵، با یک شکاف قیمتی به سمت پایین، پایان یافته است.

تصویر فوق نمودار مربوط به Yahoo! را با یک سیگنال از StochRSI نشان می‌دهد که به محض صدور، عملی نشده است. SMA با دوره زمانی ۵ از StochRSI با دوره زمانی ۲۰، در هفته دوم از ماه اکتبر به زیر سطح ۰٫۵ حرکت کرده و به این ترتیب نزولی بودن مومنتوم نمودار قیمت را اعلام کرده است. نمودار قیمت با شکست سطح حمایتی، اعتبار این سیگنال را تائید کرده، اما پس از چند روز، نمودار در حرکتی سریع تا قیمت ۱۸ جهش کرده است. این صعود بلافاصله تا بالای قیمت ۱۷، یک تله نزولی تشکیل داده است. با وجود حرکت رو به بالای قیمت، SMA با دوره زمانی ۵ همچنان زیر سطح ۰٫۵ باقی مانده و صعودی بودن مومنتوم تائید نشده است. مشخص شد شکاف قیمتی که بالای قیمت ۱۷٫۵ شکل گرفته بود، ناشی از خستگی بازار بوده و صعود نمودار در مقاومت قیمتی ۱۸ به اتمام رسید، نمودار تغییر جهت داده، شکاف قیمتی را پُر کرده و مجددا سطح حمایتی را شکسته و در ماه نوامیر به تندی سقوط کرده است.

نتیجه‌گیری

StochRS مشابه RSI عمل می‌کند. RSI سیگنال‌های کمتری صادر می‌کند، اما StochRSI سیگنال‌های خیلی بیشتری ارسال می‌کند. لذا دفعات برقراری شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش و عبور از خط مرکزی، بیشتر شده و سیگنال‌های اشتباه و خوب به یک اندازه افزایش می‌یابند. اما ضروری است که در کنار StochRSI از دیگر جنبه‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود. در مثال‌های فوق از شکاف‌های قیمتی، شکست سطوح حمایتی و مقاومتی و الگوهای قیمتی برای تائید سیگنال‌های بدست آمده از StochRSI، استفاده شده است. معامله‌گران تکنیکال همچنین می‌توانند از اندیکاتورهای مکمل دیگری از قبیل حجم تعادلی (OBV) یا خط توزیع و تراکم نیز استفاده کنند. همچنین لازم است پیش از بکار بردن StochRSI در معاملات واقعی، با تنظیمات مختلف آن را آزمایش کنید و جزئیات استفاده از آن را فرا بگیرید.همچنین برای آشنایی با داستان اندیکاتور استوکستیک توصیه می کنیم مقاله” داستان استوکستیک “را مطالعه نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و…. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک ها بر حسب قیمت پایانی محاسبه می شود. به این صورت که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.

در این مطلب فرمول محاسبه اندیکاتور را ذکر نمی کنیم زیرا محاسبه دستی آن کاربردی برای ما ندارد و این کار را نرم افزار های تحلیل تکنیکال برای ما انجام می دهند پس تنها اگر کاربرد و استفاده از اندیکاتور را یاد بگیریم کافی است.

ساختار اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که گفتیم درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد. سطح بالای درجه ۸۰ منطقه خرید های هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می شود.

در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.

اندیکاتور استوکاستیک ها از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

خط k% حساس تر و سریعتر می باشد و خط D% کند تر است. خط D% میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد.(البته این عدد سه قابل تغییر است و مثال محاسبه استوکاستیک به صورت پیش فرض در نرم افزار ها انتخاب شده است.)

دوره زمانی اندیکاتور بطور پیش فرض ۵ در نظر گرفته می شود اما دوره ۱۴ تایی بسیار رایج تر و مناسب تر می باشد زیرا هر چه دوره کوچک تر تنظیم شود اندیکاتور نوسانات بیشتری دارد و سیگنال های بیشتری صادر می کند که باعث افزایش درصد خطا در سیگنال ها می شود .

همچنین اگر عدد دوره بزرگ در نظر گرفته شود اندیکاتور کند می شود و نسبت به موقعیت های خرید و فروش واکنش مناسبی نشان نمی دهد و موجب ضرر و زیان معامله گران می شود.

بنابراین بهتر است عددی متوسط مانند ۱۴ تعیین شود که واکنش های بهتری به تغییرات قیمت بدهد٬ نه خیلی کند باشد و نه خیلی تند. البته انتخاب دوره زمانی به استراتژی های معاملاتی و تایم فریم مورد نظر معامله گر بستگی دارد.معمولا دوره K% 14 ، دوره D% 3 و اسلوینگ (slowing) نیز ۳ در نظر گرفته می شود.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: تایم فریم چیست ؟

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک ها

در اندیکاتور استوکاستیک نیز همانند اکثر اندیکاتور ها می توان از مفاهیم واگرایی در پیش بینی ها و تحلیل وضعیت استفاده کرد که در زیر به توضیح و شرح آنها می پردازیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو کف پشت سر هم تشکیل می دهد و کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول باشد نشان از ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت می باشد و واگرایی مثبت رخ داده مثال محاسبه استوکاستیک که پس از آن شاهد صعود قیمت می باشیم.

در مثال زیر که از نمودار نماد چکاپا می باشد شاهد واگرایی مثبت و ضعف روند نزولی و به دنبال آن افزایش قیمت و روند صعودی هستیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتر استوکاستیک ها

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف پی در پی تشکیل می دهد و سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در مثال محاسبه استوکاستیک اندیکاتور سقف دوم پایین تر باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند. در تصویر زیر که نمودار نماد تکمبا می باشد شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم و بعد از آن کاهش قیمت را می بینیم.

اگر با مفاهیم واگرایی آشنایی ندارید حتما مطلب واگرایی چیست؟! را مطالعه کنید.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

صدور سیگنال در اندیکاتور استوکاستیک ها شرایط ویژه ای به نسبت دیگر اندیکاتور ها دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای اخطار خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها باید به ۳ نکته توجه داشت:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده فروش هیجانی یعنی زیر سطح ۲۰ قرار داشته باشد.

۲- بین مثال محاسبه استوکاستیک خط D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد.

۳- خط K% از پایین خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت بالای آن حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای ورود به موقعیت فروش نیز باید به ۳ نکته توجه کرد:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.

مثال: به نمودار توجه کنید.در این نمودار خط آبی رنگ خط سریع تر یعنی K% و خط قرمز رنگ خط کند D% می باشد.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ۱ شاهد واگرایی منفی هستیم همچنین خط D% در محدوده خرید هیجانی قرار دارد و خط آبی از بالای خط قرمز حرکت کرده را قطع می کند و به سمت پایین آن حرکت می کند. در این شرایط که تمام نکات مورد توجه قرار گرفته سیگنال فروش صادر می شود و می بینیم که سیگنال به درستی صادر شده و بعد از آن قیمت تا مدتی کاهش پیدا کرده.

همچنین در قسمت ۲ هم خط D% در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و واگرایی مثبت را می بینیم پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا سیگنال خرید صادر شده که درست می باشد و قیمت روند افزایشی داشته.

نکات اندیکاتور استوکاستیک ها:

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکالستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور rsi می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.

دانلود اندیکاتور استوکاستیک رنگی ColorStochastic برای پیداکردن نقاط ورود و خروج به یک سهم

دانلود اندیکاتور استوکاستیک رنگی ColorStochastic

معامله گران و تکنیکالیست هایی که در بازار های مالی مثل بازار بورس ایران , فارکس , ارز دیجیتال و .. فعالیت دارند با اندیکاتور استو کاستیک آشنایی دارند .

اندیکاتور استوکاستیک باسرعت تغییرات بالایی که دارد می تواند تغییر روند در بازار را به سرعت نشان دهد و به معامله گر جهت تصمیم به موقع یاری بخشد.

در این مقاله قصد معرفی یک اندیکاتور بسیار حرفه ای را به شما داریم (ColorStochastic ) اندیکاتور استو کاستیک رنگی برای متاتریدر 5. این اندیگاتور به دلیل ویژگی های خاص و جالبی که دارد بسیار می تواند برای معامله گران مفید باشد.

ویژگی های اندیکاتور استوکاستیک رنگی ColorStochastic

  • این اندیکاتور کاملا شبیه استوکاستیک معمولی است با این تفاوت که هیستوگرام میله ای به آن اضافه شده و نیز با توجه به روند خطوط و میله های هیستوگرام ها رنگ های متفاوتی را به جود می گیرند.
  • خوانایی بسیار بالا
  • دقت عالی در محاسبه

چگونگی سیگنال گیری و عملکرد اندیکاتور ColorStochastic

تشخیص روند صعودی

  • خط سیگنال سبز رنگ شده و از صفر به سمت 100 و رو به بالا حرکت می کند
  • میله های هیستو گرام کو تاه و ابتدا صورتی و سپس سبز رنگ شده و از صفر به سمت 100 حرکت می کند.

تشخیص روند نزولی

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک رنگی ColorStochastic
برای بازه زمانی 14 روزه از تنظیمات زیر استفاده کنید

تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک رنگی ColorStochastic
برای بازه زمانی کوتاه از تنظیمات زیر استفاده کنید


محاسبه ColorStochastic

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه اندیکاتور استوکاستیک رنگی مالب زیر را در نظر بگیرید.

٪ K Periodاین تعداد دوره های زمانی استفاده شده در محاسبه تصادفی است.
٪ K Period . این مقدار هموار سازی داخلی٪ K را کنترل می کند. مقدار 1 یک تصادفی سریع در نظر گرفته می شود. مقدار 3 یک تصادفی کند است.
Period ٪ D این تعداد دوره های زمانی است که هنگام محاسبه میانگین متحرک٪ K استفاده می شود.
روش٪ D روشی (به عنوان مثال نمایی ، ساده ، هموار یا وزنی) که برای محاسبه٪ D استفاده می شود.
فرمول٪ K این است:

%K = (CLOSE – MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) – MIN (LOW (%K))) * 100

CLOSE – قیمت بسته شده امروز ؛

MIN (LOW (%K)) — the lowest minimum in %K periods;
MAX (HIGH (%K)) — the highest maximum in %K periods.

میانگین متحرک٪ D طبق فرمول محاسبه می شود:

نویسنده : مهندس مصطفی اجارستاقی

کاربران محترم برای بهبود مطالب سایت در مورد مقالات لطفا دیدگاه های خود را بیان بفرمایید از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.