معرفی ادونز رایگان VWAP نینجا تریدر 8 + لینک دانلود
مقایسه ادونز NinjaTrader 8 vwap با مووینگ اوریج SMA و مووینگ اوریج EMA
در ادونز VWAP نینجا تریدر 8، با استفاده از حجم معاملات فیوچرز، میانگین وزنی حجم در هر قیمت را بصورت خطی متمد مانند مووینگ اوریج روی چارت کندل استیک نینجا تریدر 8 به نمایش در می آید.
برخلاف مووینگ اوریج SMA و مووینگ اوریج EMA که میتوانید با تعریف دوره ( Period) در متاتریدر بروکر فارکس خود استفاده کنید، ادونز VWAP نینجا تریدر 8 برای محاسبات به دیتا لول 2 فیوچرز در حالت لایو دیتا نیاز دارد.
ادونز VWAP icf market براحتی با بوسیله فرمول محاسباتی که برای آن تعریف شده است، جزو اندیکاتور های پیشرو و بدون تاخیر بر خلاف اندیکاتور تاخیری Lagging مووینگ اوریج SMA و مووینگ اوریج EMA است.
بررسی مفهوم VWAP برای خرید و فروش در بازار مالی فارکس و فیوچرز
همیشه این مفهوم Context برای VWAP ICF MARKET بصورت جهان شمول مطرح است که اگر قیمت بالای آن قرار گرفت موقعیت خوب برای پوزیشن ترید short است و اگر پایین آن قرار گرفت بهترین پوزیشن ترید long است!
اما باید توجه کرد که محتوا VWAP هیچگونه استراتژی ترید فارکس با فیوچرز در نینجا تریدر 8 به ما نمی دهد! بهتر است خودمان را وقف محتوا نکنیم و برای ترید در دوره ولوم تریدینگ آکادمی icf مارکت فارسی شرکت کنیم :) اما نگران نباشید با یک استراتژی VWAP رایگان برای ترید فارکس با ما همچنان همراه باشید.
استراتژی رایگان اسکالپ فارکس VWAP در نینجا تریدر 8
پوزیشن ترید long اسکالپ فارکس
زمانی که قیمت در پایین VWAP قرار داشت و در جریان حرکت بازار، کندلی قیمت کلوز آن در بالای VWAP قرار گرفت، میتوانید با قرار دادن دستور سفارشی Limit Order بر روی VWAP در اصلاح قیمت به میانگین وزنی حجم در هر قیمت، پوزیشن ترید لانگ در متاتریدر بروکر فارکس خود انجام بدهید.
پوزیشن ترید short اسکالپ فارکس
زمانی که قیمت در بالای VWAP قرار داشت و در جریان حرکت بازار، کندلی قیمت کلوز آن در پایین VWAP قرار گرفت، میتوانید با قرار دادن دستور سفارشی Limit Order بر روی VWAP در اصلاح قیمت به میانگین وزنی حجم در هر قیمت، پوزیشن ترید شورت در متاتریدر بروکر فارکس خود انجام بدهید.
خوب میتوانیم نتیجه بگیریم که در فارکس محتوا و مفهوم در فارکس، با استراتژی ترید در فارکس با ادونز VWAP icf-market.com کاملا متفاوت است.
از VWAP برای الگوریتم تریدینگ توسط بانک ها و در استراتژی اسکالپ توسط اسکالپر استفاده می شود.
پیشنهاد می کنیم ادونز VWAP نینجا تریدر 8 را که یکی از اندیکاتور های بدون تاخیر و پیشرو، برخلاف انواع Moving Average، برای ترید اسکالپ فارکس، در حساب دمو متاتریدر خود امتحان کنید.
VWAP indicator نینجا تریدر 8 در بخش نرم افزار وبسایت icf مارکت فارسی برای دانلود قرار داده شده است.
لینک دانلود ادونز VWAP icf market نینجا تریدر 8
آموزش نصب ادونز اسکرول VWAP icf market نینجا تریدر 8 :
ابتدا فایل VWAP icf-market.com.zip را ازبخش نرم افزار وبسایت که لینک آن را دربالا قرار دادیم دانلود کنید.
سپس وارد منوی نینجا تریدر 8 بشوید و مسیر زیر را دنبال کنید :
Tools>import>Ninja Script Add-on
سپس مسیر ذخیره ی فایل ادونز vwap نینجا تریدر 8 که در بالا دانلود کردید را انتخاب کرده، اگر اولین باری است که شما اندیکاتور یا ادونز در نینجا تریدر 8 را نصب می کنید حتما با پیغام زیرروبه رو خواهید شد:
“Using 3rd party Add-Ons has the potential to adversely impact the performance and stability of your Ninjatrader installation…”
پیام بالا در واقع اجازه برای نصب ادونز را از شما میگیرد که با انتخاب "Don’t show this “messege again" وکلیک برای روی OK میتوانید ادامه دهید.
اگر نصب با موفقیت انجام شود شما با پیغام زیر مواجه خواهید شد.
“NinjaTrader successfully imported all scripts contained in the NinjaScript Archives Files.”
توجه : برای اینکه ادونز NT8 VWAP بدرستی کارکند حتما لازم است یکبار نینجا تریدر 8 را کاملا ببندید و مجدد باز کنید.
خوب بعد از باز کردن مجدد NinjaTrader 8، به سربرگ NEW رفته واز قسمت "chart>Data Series" یک چارت جدید را باز کنید و با راست کلیک بر روی چارت به قسمت "Indicators" بروید.
ادونز icf-market.com VWAP را انتخاب کرده و گزینه add را بزنید وسپس ok را انتخاب کنید.
در قسمت تنظیمات ادونز، در بخش SETUP، گزینه On each tick را برای Calculate انتخاب کنید.
تبریک ! ادونز VWAP IN NT8 با موفقیت نصب شده است.
دوست دارید بیشتر در مورد ولوم تریدینگ بدونید؟ اینستاگرام ما رو دنبال کنید.
معرفی ادونز رایگان VWAP نینجا تریدر 8 + لینک دانلود
مقایسه ادونز NinjaTrader 8 vwap با مووینگ اوریج SMA و مووینگ اوریج EMA
در ادونز VWAP نینجا تریدر 8، با استفاده از حجم معاملات فیوچرز، میانگین وزنی حجم در هر قیمت را بصورت خطی متمد مانند مووینگ اوریج روی چارت کندل استیک نینجا تریدر 8 به نمایش در می آید.
برخلاف مووینگ اوریج SMA و مووینگ اوریج EMA که میتوانید با تعریف دوره ( Period) در متاتریدر بروکر فارکس خود استفاده کنید، ادونز VWAP نینجا تریدر 8 برای محاسبات به دیتا لول 2 فیوچرز در حالت لایو دیتا نیاز دارد.
ادونز VWAP icf market براحتی با بوسیله فرمول محاسباتی که برای آن تعریف شده است، جزو اندیکاتور های پیشرو و بدون تاخیر بر خلاف اندیکاتور تاخیری Lagging مووینگ اوریج SMA و مووینگ اوریج EMA است.
بررسی مفهوم VWAP برای خرید و فروش در بازار مالی فارکس و فیوچرز
همیشه این مفهوم Context برای VWAP ICF MARKET بصورت جهان شمول مطرح است که اگر قیمت بالای آن قرار گرفت موقعیت خوب برای پوزیشن ترید short است و اگر پایین آن قرار گرفت بهترین پوزیشن ترید long است!
اما باید توجه کرد که محتوا VWAP هیچگونه استراتژی ترید فارکس با فیوچرز در نینجا تریدر 8 به ما نمی دهد! بهتر است خودمان را وقف محتوا نکنیم و برای ترید در دوره ولوم تریدینگ آکادمی icf مارکت فارسی شرکت کنیم :) اما نگران نباشید با یک استراتژی VWAP رایگان برای ترید فارکس با ما همچنان همراه باشید.
استراتژی رایگان اسکالپ فارکس VWAP در نینجا تریدر 8
پوزیشن ترید long اسکالپ فارکس
زمانی که قیمت در پایین VWAP قرار داشت و در جریان حرکت بازار، کندلی قیمت کلوز آن در بالای VWAP قرار گرفت، میتوانید با قرار دادن دستور سفارشی Limit Order بر روی VWAP در اصلاح قیمت به میانگین وزنی حجم در هر قیمت، پوزیشن ترید لانگ در متاتریدر بروکر فارکس خود انجام بدهید.
پوزیشن ترید short اسکالپ فارکس
زمانی که قیمت در بالای VWAP قرار داشت و در جریان حرکت بازار، کندلی قیمت کلوز آن در پایین VWAP قرار گرفت، میتوانید با قرار دادن دستور سفارشی Limit Order بر روی VWAP در اصلاح قیمت به میانگین وزنی حجم در هر قیمت، پوزیشن ترید شورت در متاتریدر بروکر فارکس خود انجام بدهید.
خوب میتوانیم نتیجه بگیریم که در فارکس محتوا و مفهوم در فارکس، با استراتژی ترید در فارکس با ادونز VWAP icf-market.com کاملا متفاوت است.
از VWAP برای الگوریتم تریدینگ توسط بانک ها و در استراتژی اسکالپ توسط اسکالپر استفاده می شود.
پیشنهاد می کنیم ادونز VWAP نینجا تریدر 8 را که یکی از اندیکاتور های بدون تاخیر و پیشرو، برخلاف انواع Moving Average، برای ترید اسکالپ فارکس، در حساب دمو متاتریدر خود امتحان کنید.
VWAP indicator نینجا تریدر 8 در بخش نرم افزار وبسایت icf مارکت فارسی برای دانلود قرار داده شده است.
لینک دانلود ادونز VWAP icf market نینجا تریدر 8
آموزش نصب ادونز اسکرول VWAP icf market نینجا تریدر 8 :
ابتدا فایل VWAP icf-market.com.zip را ازبخش نرم افزار وبسایت که لینک آن را دربالا قرار دادیم دانلود کنید.
سپس وارد منوی نینجا تریدر 8 بشوید و مسیر زیر را دنبال کنید :
Tools>import>Ninja Script اندیکاتور VWAP چیست؟ Add-on
سپس مسیر ذخیره ی فایل ادونز vwap نینجا تریدر 8 که در بالا دانلود کردید را انتخاب کرده، اگر اولین باری است که شما اندیکاتور یا ادونز در نینجا تریدر 8 را نصب می کنید حتما با پیغام زیرروبه رو خواهید شد:
“Using 3rd party Add-Ons has the potential to adversely impact the performance and stability of your Ninjatrader installation…”
پیام بالا در واقع اجازه برای نصب ادونز را از شما میگیرد که با انتخاب "Don’t show this “messege again" وکلیک برای روی OK میتوانید ادامه دهید.
اگر نصب با موفقیت انجام شود شما با پیغام زیر مواجه خواهید شد.
“NinjaTrader successfully imported all scripts contained in the NinjaScript Archives Files.”
توجه : برای اینکه ادونز NT8 VWAP بدرستی کارکند حتما لازم است یکبار نینجا تریدر 8 را کاملا ببندید و مجدد باز کنید.
خوب بعد از باز کردن مجدد NinjaTrader 8، به سربرگ NEW رفته واز قسمت "chart>Data Series" یک چارت جدید را باز کنید و با راست کلیک بر روی چارت به قسمت "Indicators" بروید.
ادونز icf-market.com VWAP را انتخاب کرده و گزینه add را بزنید وسپس ok را انتخاب کنید.
در قسمت تنظیمات ادونز، در بخش SETUP، گزینه On each tick را برای Calculate انتخاب کنید.
تبریک ! ادونز VWAP IN NT8 با موفقیت نصب شده است.
دوست دارید بیشتر در مورد ولوم تریدینگ بدونید؟ اینستاگرام ما رو دنبال کنید.
فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در فارکس توسط کمیل آزادیان
مدیریت سرمایه چیست؟ مدیریت سرمایه دانش و مهارت سرمایه‌گذاری یا معامله در بازارهای مالی با ریسک کنترل شده به منظور کسب حد اکثر بازدهی ، یا جلوگیری از هدر رفت اصل سرمایه است. استراتژی مدیریت سرمایه کاملا شخصی است اما اصولی دارد که رکن اصلی تما. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی دستیار معامله گری اطلس (ATA)
امروزه یکی از دغدغه های اصلی معامله گران در تمامی بازار های مالی از دست دادن فرصت های کسب سود و احساس جا ماندن از بازار است. به همین دلیل است که معامله گری شغلی پر استرس محسوب شده و در بلند مدت معامله گران را دچار عوارضی همچون مشکلات جسمی و روحی. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
مقدمه ای بر ارزهای دیجیتال دنیای ارز دیجیتال و بلاکچین فقط مختص بازارهای مالی نمی‌شوند که دید و نگاهمان به آن فقط مالی و پولی باشد. دنیایی که در موردش در این مجموعه آموزشی صحبت می‌شود به زودی میتواند کیفیت زندگی و حتی ارتباط هایمان رو چه از نظر. بیشتر بدانید
کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
مشخصات اندیکاتور VWAP چیست؟ کتاب نویسنده: ویلیام دلبرت گن ترجمه و صداگذاری: همایون فرزانه نوع کتاب : زبان اصلی تعداد صفحه: ۱۴۸ سخن مترجم : ترجمه این کتاب اولین تجربه من برای ترجمه یک کتاب کامل بودش و امیداورم که استفاده بکنید و لذت ببرید همون طور که من استفاده کردم. بیشتر بدانید
فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
در این مجموعه اموزشی به تشریح مفاهیم اصلی بورس تهران پرداخته شده. از آشنایی با بورس گرفته تا نحوه ثبت نام در سجام و اشنایی با افزایش سرمایه شرکت ها و هر آنچیزی که برای علاقه مندان بورس می تواند مفید واقع شود جلسه ۱ : مقدمه و تاریخچه بورس اندیکاتور VWAP چیست؟ اندیکاتور VWAP چیست؟ ۷ دقیقه. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
تحلیل کردن به چه معناست؟ بررسی بازار برای رسیدن به هدف مشخص را تحلیل می‌گویند. افراد فعال در بازارهای مالی هدفشان از تحلیل بازار کسب سود است، به بیان ساده تر معامله گران بازار را با استفاده از ابزاری که در اندیکاتور VWAP چیست؟ اختیار دارند، بررسی می کنند و به نتیجه. بیشتر بدانید
فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری
چرا باید ایچیموکو را یاد بگیریم ؟ ایچیموکو یک سیستم کامل تحلیل‌گری میباشد که به صورت اندیکاتور بر روی چارت قابل مشاهده است و به ساده ترین روش ممکن اطلاعات مفیدی از حرکات احتمالی قیمت در آینده را به ما میدهد و نویزهای چارت را برای ما فیلتر میکند. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی استفاده از خطوط پیووت توسط علی نورانی
سطوح پیووت چیست؟ خطوط پیووت سطوحی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده های قبلی بدست می آیند و احتمال ایجاد حمایت ها و مقاومت های قیمتی روی این سطوح وجود دارد. این سطوح بر اساس داده های روزانه، هفتگی و ماهانه قابل محاسبه هستند. انواع سطوح. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی بازار آتی کالای ایران توسط نیما کرامت و علیرضا شوشتری
تاریخچه بازار آتی اولین معامله ی آتی به روش جدید در سال 1865 و در بورس شیکاگو،بر روی غلات انجام شد.در ایران نیز نخستین معاملات قرارداد آتی در بورس کالای ایران بر روی شمش طلای یک اونسی پذیرفته شد.اما با آغاز معاملات آتی سکه در آذر ماه سال 87،تقری. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی پرایس اکشن سبک اسمارت مانی با حسین همتی
برای اولین بار در دنیای معامله گری این آقای ریچارد وایکاف بود که بر اساس اصول اقتصاد و اصول علوم اجتماعی پرایس اکشن را مطرح کرد. بعد از آن بود که این روش بسط و پیشروی پیدا کرد و تئوری های بیشتر و کامل تری به آن اضافه و تعریف شد. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی امواج الیوت پیشرفته با رضا خوش اندام
آیا الیوت به همین اکتفا کرد؟ نه ، الیوت علاوه بر جهت روند به رفتار امواج قیمت در طول روند توجه داشت به طوری که او تلاش کرد مکان های پراحتمال پایان و آغاز امواج را شناسایی و طبقه بندی کند. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی موج شماری امواج الیوت توسط علی بهاری
امواج بازیگر واژه ای عجیب که ایام زیادی را به آن فکر کردم! به اینکه این امواج هستند که بازی می کنند و روند را می سازند یا این بازیگران هستند که امواج را می سازند و روند تشکیل می شود. بیشتر بدانید
سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر با محمود حسینی
نظم و انضباط همان ارتباطات قدرتمند بین اجرای سازنده سیستم معاملاتی هستند که بدون آن هیچ عنصری از سیستم با هم ارتباط نمی گیرند و نمی توانند با هم و در کنارهم کار کنند و موفقیت یک معامله گر را تضمین نمایند. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال توسط رضا خسروی
این دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی برای چه کسانی مناسب است؟ در این دوره فرض ما بر این بوده است که شما قرار است از صفر شروع کنید لذا مباحث طوری بیان شده است که حتی اگر شما هیچ چیزی از تحلیل تکنیکال ندانید بازهم بتوانید به راحتی این دوره را گذرانده و. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی پرایس اکشن توسط مرتضی شاهیان
هدف از این آموزش پرایس اکشن این آموزش در بستر بازار فارکس تهیه شده و همه مثال های این آموزش بر اساس همین مارکت پیاده سازی شده. هدفی که یک معامله گر خرد برای کار در بازار باید داشته باشد ، بعد از آموزش صحیح ، چیزی نیست جز اینکه باید به دنبال کسب. بیشتر بدانید
فیلم آموزشی فارکس و تحلیل تکنیکال توسط عرفان پاکدامن
چرا تحلیل تکنیکال را در داخل مارکت فارکس آموزش دادیم ؟ فارکس بزرگ ترین بازار بین المللی دنیا هست که معامله گران خرد و کلان زیادی از سراسر دنیا داخل آن فعالیت می کنند و پیشینه این بازار بسیار بیشتر از بازار رمز ارز هاست و برای این که بتوانیم در د. بیشتر بدانید
دانلود اندیکاتور Volume Profile
پلتفرم های معاملاتی اغلب حجم را به عنوان تابعی از زمان ترسیم می کنند. این بدان معنی است که اطلاعات نمایش داده شده مربوط به میزان حجم معامله در یک دوره یا کندل است. با این حال، اطلاعات مهم دیگری که معامله‌گران می‌توانند از آن استفاده کنند، حجم به عنوان تابعی از قیمت است. برای ما مهم است که بدانیم چه مقدار حجم به عنوان یک نقطه قیمت خاص معامله شده است، زیرا این به ما این ایده را می دهد که آیا بازار آن نقطه قیمت را به عنوان یک سطح کلیدی می بیند یا خیر. این دقیقا جایی است که اندیکاتور ولوم پروفایل یا ( شاخص محدوده نمایه )برای آن استفاده می شود.
اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile چیست؟
اندیکاتور ولوم پروفایل ، حجم را به عنوان تابعی از قیمت نشان می دهد. اندیکاتور ولوم پروفایل خطوط افقی را روی نمودار قیمت قرار می دهد که حجم معاملات را در نقاط مختلف قیمت در یک روز نشان می دهد.
اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile چگونه کار می کند؟
اندیکاتور ولوم پروفایل ، حجم قیمت را بر اساس “حجم تیک” هر نوار 1 دقیقه ای به عنوان پیش تنظیم تشخیص می دهد. با این حال، همچنین به معامله‌گران اجازه میدهد تا هر زمان که این داده‌ها از سرور کارگزار در دسترس هستند، از «حجم واقعی» در هر «تیک» استفاده کنند.
سپس این اندیکاتور خطوط افقی را ترسیم می کند که حجم معاملات را در هر سطح قیمت نشان می دهد. همچنین یک خط افقی حجم وزن میانگین قیمت (VWAP) را ترسیم می کند که با خطوط نقطه چین نشان داده می شود.
نحوه استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile
نشانگر محدوده نمایه صدا دارای چندین نوار مفید است که می توان آنها را تغییر داد. در این میان، «دوره بازه»، «تعداد دامنه»، «مرحله حالت»، «نوع حجم» و «منبع داده» برخی از مهم‌ترین گزینه‌هایی هستند که معامله‌گران می‌توانند با آنها سرکوب کنند.
مناطق قیمتی با حجم بالا اغلب نشان می دهد که این سطوح از مناطق حمایتی یا مقاومت اصلی هستند.حرکت قیمت به طور معمول را در چنین منطقه ای دشوار می باشد.
یکی از مناسب ترین راه ها برای معامله با استفاده از این اندیکاتور ، معامله شکستن منطقه با حجم متراکم و زیاد است زیرا قیمت با شکستن این مناطق می تواند قیمت های جدیدی را تجربه کند.
سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل Volume Profile
چه موقع وارد شوید؟
مناطقی را که حجم بالایی از معاملات را به خود اختصاص داده اند را پیدا کنید سپس هرگاه قیمت این مناطق را با قدرت به جهت بالا شکست، وارد پوزیشن خرید شوید و حد ضرر خود را زیر کندل سطح حمایتی قرار دهید
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی چیست؟ تاثیر هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی چیست؟ آیا فرق اتو تریدینگ و الگو تریدینگ را می‌دانید؟ مزایا و معایب این نوع معاملات چیست؟ تا به‌حال نام معاملات الگوریتمی به گوشتان خورده است؟ زمانی که معاملات بورس راه افتاد هنوز رایانه‌ها به شکل امروزی در دنیای مالی نفوذ نکرده بودند و معاملات به‌صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌شد. برای خرید و فروش یک سهم باید با ماشین یا اتوبوس به خیابان حافظ رفته و تازه قیمت روز سهم خود را روی تابلو می‌دیدید و فرم خرید و یا فروش را پر می‌کردید. اما امروز به لطف دنیای مجازی و اینترنت، پشت لپ‌تاپ شخصی خود نشسته و قیمت سهم‌ها را به‌صورت آنلاین در سایت کارگزاری می‌بینیم و معامله می‌کنیم.
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار یک ابزار برای معامله در بازارهای سرمایه است. بر این اساس شما میتوانید با استفاده از هوش مصنوعی به‌صورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک و با استفاده از کدهای برنامه نویسی شده، موقعیت‌های مناسب در بازار را شناسایی و آنها را شکار کنید.
خیلی‌ها معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی اشتباه می‌گیرند. در‌صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی هستند. درواقع معاملات الگوریتمی یک ابزار معاملاتی کامل است که شما با استفاده از این ابزار میتوانید معاملات دقیق‌تر و سریع‌تری انجام دهید تا خطای کار را کاهش و نتایج معاملات را بهبود بخشید.
الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یکی باشند و به‌صورت ترکیبی و پیچیده مورد استفاده قرار گیرند. آنها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند. این ابزار کمک میکند تا بدون درگیر شدن احساسات، در بازار معامله کرد که در نهایت موجب افزایش حجم معاملات می‌شود.
معاملات الگوریتمی برای چه کسانی کاربرد دارد؟
هر شخصی میتواند از این ابزارها برای معاملات خود در بازارهای مالی استفاده کند. از این ابزار در بازارهای بورس داخلی و خارجی نظیر بورس آمریکا، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
منتهی از این ابزار فقط به قصد گرفتن سود در بازار استفاده نمی‌شود؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، اردرگذاری اتوماتیک یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده می‌شود.
پیش‌نیازهای معاملات الگوریتمی
نتیجه مطلوب از معاملات الگوریتمی نیاز به بستری مناسب برای اجرایی شدن آن دارد. بستر معاملات الگوریتمی به سه عامل مهم بستگی دارد.
مطابقت‌دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه داده‌ها
این مطابقت دهنده‌ها فرمت اطلاعات بازار را به فرمتی که برای سیستم قابل درک باشد، تبدیل می‌کنند. همچنین دسترسی لازم به اطلاعات حساب و دیتاهای بازار فراهم می‌کنند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی یا همان API که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر قرار داده، انجام می‌شود.
موتور پردازش داده‌های معاملات الگوریتمی
این موتور مغز متفکر معاملات الگوریتمی است. موتور پردازش‌گر در این مرحله الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده توسط استراتژی‌های معاملاتی و شروط تعیین شده ما را باهم و در آن واحد روی کل بازار اعمال میکند و هرگاه شرایط لازم در سهمی پیدا شد، برای معامله تصمیم‌گیری میکند. به‌عنوان مثال فرض کنید که ما می‌خواهیم سهم‌هایی که در بازار RSI آنها زیر 30 است را شناسایی کنیم. از بین صدها سهم بازار شاید برای انسان این کار بسیار زمان‌بر و دشوار باشد، اما برای یک موتور پردازش کننده بسیار راحت است.
ارسال سفارشات به بازار توسط الگوریتم‌ها
در این مرحله سفارشاتی که با الگوریتم‌های ما مطابقت دارند به بازار ارسال می‌شود. تنها نکته‌ای که اینجا مهم است این است که بستری که الگوریتم ما روی آن کار میکند، برای بازاری که در آن معامله می‌کنیم، قابل درک باشد.
الگوریتم‌های معاملاتی چه وظایفی دارند؟
معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل بر اساس استراتژی مشخص شده چهار وظیفه کلی دارند:
- رصد و تحلیل کل بازار به‌صورت دقیق و با بیشترین سرعت ممکن
- ثبت اردرها و پوزیشن‌گیری
- مدیریت پوزیشن
- مدیریت ریسک و سرمایه
هر الگوریتم معاملاتی میتواند هریک این چهار مورد را به‌طور کاملا اتوماتیک و با استفاده از ربات‌های معامله‌گر انجام دهد که به آن معاملات خودکار یا کاملا اتوماتیک می‌گویند. گاهی هم این چهار مورد به‌صورت ترکیبی با هوش انسانی در معاملات به‌کار گرفته می‌شود که در این‌صورت به آن معاملات نیمه خودکار می‌گویند.
طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی
الگوریتم معاملاتی یا الگوریتم‌های معاملاتی در بازار بر اساس کارهایی که انجام می‌دهند و وظایفی که برعهده دارند، در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند.
الگوریتم‌های اجرای معاملات
این نوع الگوریتم‌ها صرفا برای مدیریت اردرگذاری و اجرای معاملات به‌کار گرفته می‌شوند. تحلیل داده‌ها پس از پردازش برای این الگوریتم‌ها ارسال و آنها براساس داده‌های موجود اقدام به اردرگذاری سفارشات بر اساس استراتژی تعیین شده می‌کنند. نحوه اردرگذاری در این نوع الگوریتم‌ها هم میتواند به‌صورت اتوماتیک و هم به‌صورت دستی باشد و الگوریتم تنها موظف به اجرای آنها است.
به‌عنوان مثال فرض کنید یک شخص حقوقی می‌خواهد به اندازه 100 میلیارد تومان از یک سهم و در بازه قیمتی مشخصی خرید کند. خوب قطعا یک اردر 100 میلیارد تومانی مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا در این صورت ممکن است قیمت تغییر کند و یا اصلا اردر ما باعث ایجاد تشکیل صف خرید شود. برای حل چنین مشکلی از الگوریتم‌های اجرای معاملات استفاده می‌شود که کار را برای ما راحت‌تر کنند. با استفاده از قابلیت مدیریت اردرها، این الگوریتم‌ها می‌توانند اردر بزرگ شما را با توجه به حجم بازار به هزاران اردر ریز تبدیل کنند تا خریدتان راحت‌تر انجام شود. این عملیات در زمان فروش نیز به همین شکل خواهد بود.
الگوریتم‌های سیگنال‌دهی
الگوریتم‌های سیگنال‌دهی همان‌طور که از اسمشان پیدا است، تنها وظیفه رصد و تحلیل بازار را بر عهده دارند و به تنهایی سودآور نیستند. این الگوریتم‌ها داده‌های کل بازار را به‌صورت همزمان زیر نظر می‌گیرند و هرگاه شرایط یک سهم با استراتژی از پیش تعیین شده ما مطابقت پیدا کرد آن را به ما گزارش می‌دهند. به‌عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع الگوریتم‌ها در فیلتر بازار و شناسایی سهم‌های خوب است.
الگوریتم‌های بهینه‌ساز کننده
این الگوریتم‌ها کار پایش استراتژی و مطابقت آن با شرایط روز بازار را برعهده دارند. همان‌طور که می‌دانیم، میزان سود و ضررهای یک استراتژی در شرایط بازار صعودی و نزولی یکسان نخواهد بود. این الگوریتم‌ها، استراتژی ما را با شرایط بازار در گذشته تست می‌کنند. تغییرات بازار از گذشته تا به زمان حال را در بهینه‌ترین حالت ممکن برای ما پیدا می‌کنند و آن تغییرات را روی استراتژی ما اعمال می‌کنند.
بهینه‌سازی استراتژی میتواند معیارهای زیادی داشته باشد که ما بر اساس اولویت‌مان آنها را برای الگوریتم‌مشخص می‌کنیم. به‌عنوان مثال ممکن است اولیت‌ها را اندیکاتور VWAP چیست؟ بر اساس بیشترین سود، کمترین ضرر یا ترکیبی از این دو حالت تنظیم کنیم. این الگوریتم‌ها باعث می‌شوند تا ما بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار همیشه به‌روز و در بهینه‌ترین حالت ممکن نگهداریم.
الگوریتم‌های تریدینگ
الگوریتم‌های تریدینگ وظیفه خرید و فروش سهم بر اساس استراتژی از قبل تعیین شده معامله‌گر را دارند. به‌عنوان مثال فرض کنید که استراتژی ما خرید پلکانی سهم در صف فروش و فروش آن در صف خرید است. بر همین اساس این الگوریتم به محض دیدن صف فروش درسهم مورد نظر عملیات خرید را آغاز و در قیمت‌های از پیش تعیین شده و صف خرید، عملیات فروش سهم را آغاز میکند.
این نوع الگوریتم‌ها براساس دوره زمانی ازقبل برنامه‌ریزی شده به دو نوع کم‌بسامد و پربسامد تقسیم می‌شوند.
الگوریتم‌های کم‌بسامد (LFT)
منظور از الگوریتم‌های تریدینگ کم‌بسامد (Low Frequency Trading) این است که فاصله زمان دریافت داده‌های بازار زیاد باشد. به‌عبارت دیگر در این نوع الگوریتم‌ها بالا بودن سرعت اندیکاتور VWAP چیست؟ دریافت و پردازش داده‌ها خیلی مهم نیست. بر همین اساس استراتژی‌های معاملاتی در این الگوریتم‌ها برای تایم‌های میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شوند.
این نوع الگوریتم‌ها باتوجه به محدودیت‌ها با شرایط بازارهای داخلی ایران سازگار هستند.
الگوریتم‌های پربسامد (HFT)
الگوریتم‌های پربسامد مخفف عبارت (High Frequency Trading) است. بر خلاف الگوریتم‌های کم‌بسامد، سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بسیار اهمیت دارد. همان‌طور که از اسمشان پیداست این الگوریتم‌ها مناسب نوسان‌گیری در تایم‌های کمتر از روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچه سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بیشتر باشد، دقت معامله در آن نیز بیشتر خواهد بود و الگوریتم قادر خواهد بود که در تایم‌های پایین‌تر نیز به معامله بپردازد.
به‌عنوان مثال درمقیاس بازارهای جهانی، سرعت دریافت داده‌ها در برخی از الگوریتم‌های پربسامد، به میکرو ثانیه می‌رسد؛ که آنها را قادر می‌سازد تا درتایم‌های یک دقیقه و حتی کمتر نیز به معامله بپردازند. هدف از این نوع معاملات، دریافت سود کم در تعداد معاملات زیاد است.
نکته مهم دیگر این است که حتی اگر شما به همچین الگوریتمی هم دسترسی داشته باشید، ابتدا باید ببینید هسته معاملاتی بازاری که در آن کار می‌کنید، توان پردزاش داده‌ها را در چنین مقیاس سرعتی دارد یا خیر. زیرا اگر این بستر فراهم نباشد دقیقا مصداق این مثال است که شما پر سرعت‌ترین خودروی جهان را در اختیار دارید، اما در جاده‌ای خاکی. بنابراین این نوع الگوریتم‌ها در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و کاربرد زیادی ندارند.
درحقیقت معاملات الگوریتمی هم مثل دراختیار داشتن اینترنت یا دانش شکافتن اتم است. خوب یا بد بودن آن بستگی به نوع دیدگاه و نحوه استفاده ما از این ابزار دارد. دقیقا همان‌طور که از شکافتن اتم در علوم پزشکی استفاده شد، اما با همان دانش بمب اتم هم تولید کرده‌اند.
اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها
الگوریتم‌ها به تنهایی و بدون داشتن یک استراتژی سودآور نمی‌توانند کاری انجام دهند. لذا داشتن یک استراتژی سودآور با دقت بک تست بالای 90% در الگوریتم‌ها بسیار مهم و حیاتی است. درواقع الگوریتم‌های معاملاتی برای اینکه بتوانند جای ما در بازارهای مالی تصمیم بگیرند، نیاز به استراتژی دارند.
انواع استراتژی در الگوریتم‌های معاملاتی
استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:
استراتژی‌های Trend Following
استراتژی‌های ترند فالویینگ یا همان دنباله‌روی روند، همان‌طور که از اسمشان مشخص است، به دنبال پیش‌بینی بازار برای آینده نیستند و همزمان با روند در نمودار، جهت معاملات خود را نیز تغییر می‌دهند. این نوع استراتژی یکی از ساده‌ترین انواع استراتژی‌ها است که طرفداران بسیار زیادی نیز در جهان دارد.
اصول و مبنای برنامه‌ریزی چنین استراتژی معاملاتی استفاده از میانگین‌های قیمتی است. سپس براساس اندیکاتور‌ها و سایر شواهد بازار اقدام به صدور سیگنال خرید و فروش در بازار می‌کنند.
استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)
به‌طور خلاصه استراتژی آربیتراژ یعنی کسب سود از محل اختلاف قیمت در بازار. در اینجا مفهوم آربیتراژ را با ذکر مثالی برای شما بیان می‌کنیم. فرض کنید شرکتی قصد خرید کالای X را به قیمت 1000 تومان دارد. بر حسب اتفاق شما شخصی را می‌شناسید که می‌خواهد همان کالا را به قیمت 800 تومان به‌فروش برساند. خوب کار بسیار راحت است. شما تمام کالاهای فروشنده را به‌قیمت 800 تومان خریده و تمام آن را به قیمت 1000 تومان به شخص خریدار می‌فروشید. این اختلاف قیمت درواقع همان سود بدون ریسک یا همان آربیتراژ است.
در بازارهای مالی نیز این کار ممکن است. کار استراتژی‌های آربیتراژ کننده نیز همین است که تمام داده‌های قیمتی در بازارهای مختلف را باهم قیاس کنند و درصورت پیدا شدن موردی مشابه از فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را می‌برند. معمولا این نوع استراتژی‌ها در بازارهای متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال اختلاف قیمت بیتکوین در بین صرافی‌های مختلف میتواند یکی از این فرصت‌ها را به‌وجود آورد.
استراتژی معامله پیش از توازن در صندوق‌های شاخصی
در بازار بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارند که بر اساس شاخصی خاص (دارایی‌های مسکن، دارایی‌های طلا، اوراق قرضه و. ) مشغول به فعالیت در آن حوزه هستند. معمولا این صندوق‌ها را با شاخص همان حوزه فعالیتشان می‌سنجند. اساس کار این استراتژی این است که بازدهی صندوق‌ها تمایل دارند همیشه خود را به شاخص نزدیک کنند. بر همین اساس زمانی که بازدهی این صندوق‌ها پایین‌تر از شاخصشان باشد، به‌صورت پلکانی شروع به خرید می‌کنند و زمانی که بازدهی آنها بیشتر از شاخص باشد، شروع به فروش آنها می‌کنند. این نوع استراتژی‌ها می‌توانند براساس تایم فریمی که در آن معامله انجام می‌شود، کم‌بسامد (LFT) یا پربسامد (HFT) تعریف شوند.
استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی
استراتژی‌های مختلفی در بازار وجود دارند که بر اساس مدل‌های ریاضی ثابت شده، تعریف می‌شوند. مانند استراتژی دلتا، تحلیل پوششی داده‌ها و. ازجمله استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی هستند که الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس این استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند. استراتژی‌های گرید تریدینگ (Grade Trading) نیزاز همین دسته استراتژی‌ها هستند که برای رسیدن به سودآوری نیاز به تحلیل ندارند.
به‌عنوان مثال فرض کنید شما با مبلغ 1 دلار در یک شرط‌بندی شیر یا خط (پرتاب یک سکه) شرکت می‌کنید و به‌صورت شانسی یک روی سکه را برای شرط‌بندی خود انتخاب می‌کنید.
دوحالت وجود دارد:
اگر برنده شدید که مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر شما برنده نشدید، مجدد روی همان طرف سکه اما به اندازه 2 دلار (دو برابر حجم اولیه) شرط‌بندی می‌کنید. این‌بار اگر ببرید، 4 دلار برنده می‌شوید، درحالی که تنها 3 دلار هزینه کرده‌اید (یک دلار سود). اگر بازهم برنده نشدید، دوباره همان شرط را با دو برابر حجم قبلی ادامه دهید (4دلار). این‌بار اگر برنده باشید، 8 دلار برنده می‌شوید درحالی که تنها 7 دلار هزینه کریده‌اید. این قضیه آن‌قدر ادامه پیدا میکند تا یکبار برنده شوید. در این‌صورت شما به‌اندازه میزان خرج کرد + 1 دلار برنده می‌شوید.
طبق احتمالات و ریاضیات این سیستم در انتها همیشه برنده خواهد بود؛ اما به شرطی که اصول مدیریت حجم و سرمایه مخصوص به خود را هم در آن رعایت کنید. این نوع استراتژی‌ها برای ورود به یک معامله نیازبه تحلیل ندارند و تنها متکی به اصول ریاضیات هستند.
استراتژی‌های گرید تریدینگ برای شروع کار حجم اولیه بالایی را نیاز دارند تا ریسک اولیه کار را کاهش دهند. بعد از اینکه استراتژی به سود نشست، دیگر خطری حساب را تهدید نکرده و بعد ازمدتی این الگوریتم به یک ماشین پولسازی تبدیل می‌شود. برای سودآوری بیشتر از این نوع استراتژی‌ها در الگوریتم‌های مدیریت سرمایه نیز می‌توان استفاده کرد.
استراتژی‌های بازگشت به میانگین سهم
ایده بازگشت به میانگین دربازارهای مالی بر این اساس استوار است که یک دارایی همواره میانگینی بین کمترین و بیشترین قیمت خودش در بازار را دارد و در زمان‌هایی که زیر کف میانگین و یا بالاتر از این میانگین قرار دارد، تمایل به برگشت به خط میانگین درآن دیده می‌شود. این نوع استراتِژی‌ها می‌توانند بر اساس نوع داده‌های تحلیلی به سه قسمت استراتژی‌های میانگین قیمتی (WAP)، ماینگین حجمی (VWAP) و میانگین زمانی (TWAP) تقسیم‌بندی شوند.
الگوریتم‌هایی که بر اساس این نوع استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند، بر اساس محدوده شناسایی شده و تعریف شده‌ای که در اختیار دارند، هنگامی که از محدوده مورد نظر دور می‌شوند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی
به‌نظر شما استفاده از ابزار معاملات الگوریتمی در بازار بورس خوب است یا بد؟
دیدگاه شما