تغییر تنظیمات RSI


اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

exness

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

دوستان و همراهان سایت تحلیهااگر هنوز با باشگاه مشتریان VIP کارگزاری بانک خاورمیانه آشنا نشدید توصیه می کنم حتما اینجا کلیک کنید و با اون آشنا بشید فعلا این طرح فعال شده و ممکن هست برداشته شود . عضویت در این باشگاه و استفاده از مزایا اون هم زیاد سخت نیست ! فقط کافیه به 5000100090 عبارت " خاورمیانه" پیامک کنید تا کارشناسان ما شما رو در مراحل ثبت نام و تغییر کارگزاری راهنمایی کنند.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI تغییر تنظیمات RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

فباهنر | اندیکاتور RSI تصویر آموزش اندیکاتور RSI

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

فباهنر | اندیکاتور RSI تصویر آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

خپارس | اندیکاتور RSI تصویر آموزش اندیکاتور RSI

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD (برای اموزش اندیکاتور MACD اینجا کلیک کنید )به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

Relative Strength Index (RSI) – شاخص قدرت نسبی

RSI مخفف Relative Strength Index به معنی «شاخص قدرت نسبی» است که در اصل یک شاخص تحلیل تکنیکال (TA) است که قدرت و سرعت نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. یک نوسانگر مومنتوم است که بزرگی و سرعت حرکات بازار را بررسی می‌کند.

جی.ولز وایلدر اندیکاتور RSI را در اواخر دهه ۱۹۷۰ طراحی کرد. هدف او ایجاد یک ابزار نموداری بود که بتواند به معامله‌گران کمک کند تا عملکرد سهام را بررسی کنند.

اندیکاتور RSI هنگامی که با تنظیمات استاندارد اعمال می‌شود، قیمت یک دارایی را در ۱۴ دوره در نظر می‌گیرد. بنابراین اگر این اندیکاتور روی نمودار کندل استیک اعمال شود، نوسانات قیمت را بر اساس ۱۴ کندل قبلی (یعنی ۱۴ ساعت در نمودارهای ساعتی، ۱۴ روز در نمودارهای روزانه و غیره) اندازه گیری می‌کند.RSI میانگین سود را بر ضرر متوسط ​​تقسیم می‌کند و داده‌ها را در مقیاس ۰-۱۰۰ ترسیم می‌کند.

معامله‌گران از RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش بیش از حد بازار استفاده می‌کنند. وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. در مقابل، زمانی که به زیر ۳۰ می‌رسد، ممکن است نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد باشد.

روش دیگر استفاده از اندیکاتور RSI، تلاش برای شناسایی نقاط تغییر قیمت است. برای انجام این کار، معامله‌گران به دنبال واگرایی‌های به اصطلاح صعودی و نزولی هستند. یک واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که RSI و قیمت دارایی در جهت مخالف حرکت کنند.

البته شایان ذکر است که سیگنال‌های ایجاد شده توسط اندیکاتور RSI همیشه دقیق نیستند، بنابراین معامله‌گران اغلب آن را با سایر ابزارهای TA ترکیب می‌کنند تا خطرات را کاهش دهند.

Pocket online

استراتژی اول باینری آپشن واگرایی RSI و الگوی W

ترکیبی از سیگنال واگرایی اندیکاتور RSI و الگوی پرایس اکشن W

الگوی W چیست؟

این الگو هنگامی رخ می دهد که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت می رسد و در اندیکاتور RSI واگرایی نشان داده می­شود.

الگوی W چیست

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی RSI

بنابراین در چارت سطوح حمایت یا مقاومت را ترسیم کنید و اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید.

سه تا از بهترین جفت ارزها EURUSD و GBPUSD و USDJPY را برای این استراتژی انتخاب کنید و نمودار را در تایم فریم 1 یا یک دقیقه ای مشاهده کنید. اکسپایر تایم مناسب برای معاملات باینری آپشن دراین استراتژی 5 دقیقه میباشد.

برای بازکردن معامله call بایستی کندل های ژاپنی به سمت پایین آمده در حمایت الگوی W تشکیل دهند و همزمان واگرایی RSI اتفاق بیفتد.

برای بازکردن معامله put بایستی کندل ها به سمت بالا رفته در مقاومت الگوی W تشکیل دهند و همزمان در RSI واگرایی اتفاق بیافتد.

RSI

استراتژی الگوی W

همانند دیگر استراتژی ها در این روش هم مدیریت سرمایه بایستی رعایت شود. یعنی حداکثر 3 درصد از سرمایه در هر معامله وارد شود. به جدول زیر دقت کنید.

مدیریت سرمایه

یکی از تذکر هایی که در حوزه روانشاسی معامله گری معمولا داده می شود اینست که در صورتیکه در سه معامله پشت سرهم پیشبینی درستی صورت نگرفت و معامله با زیان به کار خود پایان داد، معامله گری متوقف شود و کمی فاصله ایجاد شود تا آرامش به تریدر بازگردد. این توصیه حتی برای سه معامله ی پشت سرهم که با سود هم بسته شده باشند نیز وارد شده است. بهتر است تریدر بعد از سه معامله موفق نیز کمی استراحت کند.

با توجه به نوع این استراتژی موقعیت های زیادی در طول شبانه روز ایجاد می شود. پیشنهاد می گردد که یک سقف برای تعداد معاملات خود تعیین کنید. مثلا 10 معامله در یک روز و پس از آن به دیگر امور زندگی خود بپردازید.

در تصاویر زیر مثالی دیگر از نحوه انجام معامله در این روش معامله گری نشان داده شده است.

استراتژی RSI

استراتژی واگرایی RSI

استراتژی دوم باینری آپشن با RSI و سطوح حمایت و مقاومت

واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور RSI و یا STOCHASTIC یکی از محتمل ترین پیشبینی ها را برای بازگشت روند در آینده نزدیک می دهد. در این مطلب یک نوع استراتژی معامله گری معرفی می گردد و نحوه اردر گذاری بر اساس ترکیب سطوح حمایت و مقاومت و واگرایی بین نمودار اصلی و RSI آموزش داده می شود.

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای بسیار معتبر برای نشان دادن قدرت حرکت روند است.

واگرایی نشان دهنده اینست که در عین حال که قیمت به حرکت خود ادامه می دهد، قدرت حرکت آن درحال کاهش است و به زودی روند تغییر می کند.

در صورتیکه این واگرایی بر روی یک سطح حمایت مقاومت قوی اتفاق بیفتد تحلیل و پیشبینی بازگشت روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود.

برای شروع و تمرین این استراتژی پیشنهاد می شود از جفت ارز EURUSD استفاده گردد. با انتخاب این جفت ارز نمودار 5 دقیقه ای آن را بازکنید.

ضروریست که قبل از انجام ترید زمان های انتشار خبر را چک کنید تا در آن زمان ها از انجام ترید به علت نوسانات شدید بازار اجتناب شود.

شرایط ورود برای معامله CALL

هنگامیکه قیمت پایین می­ آید و به حمایت می رسد، و در همان زمان RSI بالا می رود و بهتر است که RSI زیر 30 باشد، موقعیت آماده برای معامله CALL می باشد.

واگرایی RSI و حمایت

شرایط ورود برای معامله PUT

هنگامیکه قیمت بالا می­رود و به مقاومت می رسد، و در همان زمان RSI پایین می آید و بهتر است که RSI بالای 70 باشد، موقعیت آماده برای معامله PUT می باشد.

واگرایی RSI و مقاومت

اکسپایر تایم برای این معامله 15 تا 30 دقیقه می باشد.

وقتی RSI خلاف حرکت نمودار اصلی پیش می رود و قله یا قعر هایی که می سازد در جهت مخالف با نمودار اصلیست (مانند شکل بالا) نشان دهنده اینست که قدرت حرکت قیمت در حال کاهش یافتن است.

استراتژی سوم باینری آپشن ترکیب ایچیموکو و اندیکاتور RSI

همیشه معامله گران باینری آپشن به دنبال یک سیستم قوی با حداکثر سود ممکن در کوتاه ترین زمان هستند. تحلیل تکنیکال برای پیشبینی کردن یک افزایش یا کاهش قیمت در یک دوره زمان بر است ولی نتیجه اش کسب سود بالا در طی یک روز می باشد.

چه کنیم اگر روند را از دست دادیم ؟

اما یک معامله گر باید چکار کند اگر این افزایش یا کاهش را از دست داد؟ باز کردن معامله با تاخیر ممکن است با تغییر روند بازار و ضرر همراه باشد. اشتباه معمول تریدرهای تازه کار ، انجام معامله در سقف و کف بازار است که ریسک معاملات را دوچندان می کند. اینجور مواقع توصیه می شود صبر کنید که بازار اصلاح خودش را انجام دهد و دوباره در جهت روند اصلی حرکت کند و شما سوار بر بازار شوید. طبیعت اینجور معامله کردن ، مثل موج سواری می ماند ، شناسایی روند اصلی و سوار شدن بر موج های اصلی و پیاده شدن در موج های فرعی.

همانطور که بیان شد یکی از بهترین استراتژی های باینری آپشن برای ورود به بازار زمانیست که روند تغییر تنظیمات RSI در حال اصلاح است و با یافتن نشانهایی مبنی بر پایان یافتن اصلاح می­توان در جهت روند معامله کرد. یکی از معروفترین اصلاح روند ABC است که شماتیک آن در شکل زیر به نمایش درآمده است.

اصلاح روند ABC

معمولا حرکت قیمت را به صورت صعودی یا نزولی ، به موج ABC تشبیه می کنند. موج A حرکت اصلی قیمت است. موج B اصلاح قیمت است که معمولا حرکت کوچکیست خلاف روند اصلی بازار. موج C در واقع حرکت موج A را ادامه می دهد.

معمولا گفته میشود که اصلاح یک روند نباید از 50 درصد روند بیشتر پیش رود. البته می دانیم که این نکته کلیت ندارد و در بازار ممکن است نقض شود. با توجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که در بین درصدهای فیبوناچی 23.6 و 38.2 درصد که کمتر از 50 درصد هستند مهم به شمار می آیند.

چگونه می توان انتهای یک اصلاح را تشخیص داد؟

این سوال خیلی مهم هست و البته جواب آن مهمتر.

برای این سوال جوابهای مختلفی تا به حال مطرح شده است. یکی از این جوابها ترکیب ایچیموکو و اندیکاتور RSI میباشد که موضوع اصلی این مطلب است. در این مطلب یک استراتژی باینری تغییر تنظیمات RSI آپشن با ترکیب ایچیموکو و RSI معرفی میشود.

ایچیموکو اندیکاتوریست پیچیده با فرمول و روابط زیاد. اما سطوح مهم را در ظاهر به سادگی و واضح نشان میدهد. در ایچیموکو می توان صعودی و یا نزولی بودن روند و همچنین مهمترین سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد.
ابزار دومی که در این روش معاملاتی استفاده میشود، RSI است. در این سیستم برای باز کردن پوزیشن call مقدار RSI نباید از بالای 50 درصد به زیر آن بیاید و همچنین برای باز کردن پوزیشن put از زیر به بالای 50 درصد رفته باشد.

واضح است که هنگامی که یک روند در حال اصلاح شدن است، بایستی مقدار RSI چک شود.

واگرایی RSI می تواند نشان از این باشد که دیگر نمی توان در یک جهت به معامله کردن ادامه داد و بایستی در انتظار برگشت روند باشیم.

تنظیمات اندیکاتور RSI و ایچیموکو

تنظیمات اندیکاتورها در این سیستم معاملاتی کمی با آنچه در پیش فرض اندیکاتور هست متفاوت است. البته بسته به تایم فریم و رویکرد معاملاتی تریدر می تواند تغییر کند اما آنچه مدنظر است بزرگتر کردن مقادیر میباشد. بدین جهت که از تعداد زیاد سیگنالها که برخی از آنها اشتباه است جلوگیری کند.

به عنوان مثال تنظیمات ایچیموکو می تواند بدین نحو تغییر کند که از اعداد فیبونانچی به جای اعداد 9، 26 و 52 استفاده گردد. یعنی 13 به جای 9 و 34 به جای 26 و … . (البته این نحوه تنظیم اختیاریست و میتوانید اصلا تغییر ندهید.) و به همین ترتیب RSI هم که به صورت پیشفرض بر روی 14 تنظیم شده، به جای 14 از دوره 21 استفاده شود.

پوزیشن CALL

هنگامی که قیمت درحال بالا رفتن است و چندین کندل به صورت صعودی بسته میشوند و کندلها بالای ابر ایچیموکو و دو خط کیجنسن و تنکنسن قرار دارد و همچنین دو خط تنکنسن و کیجنسن بالای ابر قرار دارد،
در صورتیکه بازار کمی به سمت پایین بیاید وبه دو منحنی ذکر شده نزدیک شود و کندل بالای منحنی بسته شود و اسیلاتور RSI هم بالای 50 درصد باشد می توان پوزیشن call باز نمود.

این موقعیت می تواند باز هم در همین روند ایجاد شود و دوباره وارد بازار شد و در واقع چندین بار در یک روند ورود و خروج از بازار صورت گیرد. تا آنجا که RSI وارد منطقه اشباع خرید یعنی بالای 70 درصد شود یا قله های RSI حاکی از یک واگرایی با قله های قیمت باشند.

پوزیشن PUT

برعکس آنچه بیان شد را میتوان برای ایجاد آپشن put ارائه نمود. هنگامی که قیمت با سرعت زیاد پایین بیاید و در زیر ابر و دو منحنی قرار گیرد و دو منحنی نیز در زیر ابر باشند، و حال قیمت کمی بالا رود و به منحنی پایین تر نزدیک شود و در زیر آن کندل بسته شود، اگر RSI در زیر 50 درصد باشد می توان با اردر put وارد بازار شد. همانند قبل در این روند ممکن است چندین مرتبه موقعیت و شرایط put ایجاد شود. رفتن RSI به زیر 30 درصد و یا واگرایی بین کفهای قیمت نشان از بازگشت روند است و برای معامله گر نشانه هشداری جهت جلوگیری از باز کردن پوزیشن put جدید است.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ADX

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات تغییر تنظیمات RSI و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

ADX و ADX Wilder

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

  • دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
  • دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

  • +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
  • -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
  • ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

  • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.
چند نکته مهم :
  • در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
  • در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ تغییر تنظیمات RSI برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.
۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته تغییر تنظیمات RSI شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

  • زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
  • اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما تغییر تنظیمات RSI تغییر تنظیمات RSI صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

  1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
  2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
  4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
  5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از تغییر تنظیمات RSI تغییر تنظیمات RSI این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

آشنایی با اندیکاتور RSI در نمودارها

اندیکاتور RSI

در میان محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال، می‌شود اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور در میان معامله‌گران طرفداران زیادی دارد. اگر از این اندیکاتور استفاده درست بشود، دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند، اندیکاتور RSI را محبوب کرده است. RSI در واقع اندیکاتوری از خانواده مومنتوم است. یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی به شمار می‌رود. برای آشنایی هر چه بیشتر با این اندیکاتور با بیت سرور همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative Strength Index است که با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود. در تنظیمات RSI نیز معمولا از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور نیز مانند مکدی(MACD) است و در دسته اسیلاتورها طبقه بندی می شود. دلیل این هم آن است که این اندیکاتور همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است.

کاربردهای اندیکاتور RSI

همانطور که اشاره شد این اندیکاتور همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می‌باشد. در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ وجود دارد که به آن دو سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌گویند. معنی آن این است که هرگاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود، شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم. لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس این اتفاق، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به عکس زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می‌کنید در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده‌اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش هستید. که همین خرید و فروش‌های افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می‌آیند. به نقطه‌ای که با فلش قرمز مشخص شده است توجه کنید. در این نقطه مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده است که به معنی فروش افراطی است. پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم هستید.

در نقطه‌ای نیز که با فلش سبز مشخص شده است، شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ هستیم. این به معنی تغییر تنظیمات RSI خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت هستید.

اندیکاتور RSI

مناطق اشباع

یک نکته که در اندیکاتور RSI حتما باید به آن توجه کنید، این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای اینکه این موضوع بیشتر برای شما روشن بشود، مجددا به نمودار بالا توجه کنید. در این نمودار خواهید دید که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه شده است. اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است.

پس بهتر است این موضوع را به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم‌گیری شود. حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت

این اندیکاتور در تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند عملکرد مناسبی دارد. به همین دلیل می‌توان از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودار قیمت استفاده کرد. در تصویری که در زیر قرار دادیم، خط افقی یک سطح مقاومتی قوی در نمودار قیمت را نشان می‌دهد که قیمت، بارها آن‌ را لمس کرده است. در بررسی اندیکاتور RSI نیز وجود این ناحیه مقاومتی کاملا مشخص است.

در دو نقطه تماس اولیه، مقدار ۵۰ عدد RSI و ۶۱ بوده که نشان از قدرت بیشتر خریداران در حالت معمولی و بدون اکثریت مطلق است. در سومین نقطه تماس، RSI مقدار ۶۸ را نشان داده است. که وجود تحرکات قیمتی قدرتمندتری را به نمایش می‌گذارد. اگرچه قیمت در این نقطه ناتوان از شکست آن سطح مقاومتی بوده است اما خیلی سریع به سمت این نقطه باز می‌گردد.

اندیکاتور RSI

همان‌طور که با هم تغییر تنظیمات RSI گفتیم، بازگشت سریع قیمت به سطوح قیمتی گذشته، ناشی از افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. در جریان آخرین تلاش برای شکست نهایی مقاومت، RSI به سطح ۷۴ رسیده است. با بررسی دقیق نمودار قیمت متوجه می‌شویم که کندل‌های صعودی قوی در نهایت منجر به شکست این سطح نموداری شده‌اند.

این شکست با یک جهش قیمتی همراه بوده است که اغلب اوقات یک سیگنال قوی برای خرید به شمار می‌رود. باید بر این نکته تاکید کنیم که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از یک سطح قیمتی صادر می‌شود.

واگرایی RSI پرطرفدار

ایجاد واگرایی در اندیکاتور RSI یکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی است. برخلاف نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها به معنای واقعی، نشانه‌ای از وجود پتانسیل بازگشت قیمت هستند. واگرایی شرایطی را در نمودار قیمت نشان می‌دهد که وضعیت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. مثلا یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین‌تری ایجاد کرده باشد.

در تصویر زیر، نمودار سمت چپ یک واگرایی کلاسیک نزولی را نشان می‌دهد. در این شرایط، قیمت، سقف‌های بالاتری را ایجاد می‌کند. واگرایی اندیکاتور RSI نیز نشان‌ دهنده ضعیف‌تر بودن موج صعودی اخیر نسبت به حرکات قبلی است.

اندیکاتور RSI

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد. بلکه این سیگنال‌ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است. تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌ شده استناد کرد. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن، پیشنهاد می‌کنیم از مقاله ی قبلی ما که به صورت تخصصی به آموزش تحلیل تکنیکال پرداختیم، مراجعه کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.