اندیکاتور آرون چیست؟


آشنایی با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله‌گران برای اندازه‌گیری قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روند می‌تواند به سمت بالا یا به سمت پایین باشد. جهت روند با استفاده از دو نماد -DI برای روند منفی و +DI برای روند مثبت است. بنابراین، اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، شامل سه خط جداگانه می‌شود. از این اندیکاتور برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی خرید و فروش استفاده می‌شود.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX چه چیز می‌گوید؟

اندیکاتور جهت‌دار منفی ADX، و اندیکاتور جهت‌دار مثبت، دو اندیکاتور تکانه‌ای هستند. اندیکاتور ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که روند‌های قوی را شناسایی کنند، در حالی که خطوط –DI و +DI به شناسایی جهت آن کمک می‌کنند.

زمانی که ADX بالای 25 باشد، روند قوی شناسایی شده و زمانی که این مقدار زیر 20 باشد روند ضعیف شناخته می‌شود. تداخل دو خط –DI و +DI می‌تواند برای تولید سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط –DI گذر کند، و مقدار اندیکاتور ADX نیز بالای 20 یا بالای 25 باشد، آنگاه سیگنالی برای خرید به وجود می‌آید. از طرفی دیگر، اگر خط –DI از بالای خط +DI عبور کند و ADX نیز بالای 20 یا 25 باشد، آنگاه یک سیگنال فروش به وجود می‌آید.

از تداخلات دو خط –DI و +DI همچنین می‌توان برای خروج از موقعیت‌های کنونی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در موقعیت خرید باشید، زمانی خارج شوید که خط –DI از بالای خط +DI عبور کند. در همین حال، زمانی که ADX زیر 20 باشد، اندیکاتور این را به ما می‌گوید که بازار روندی ندارد و در حال حاضر فرصت مناسبی برای انجام معامله وجود ندارد.

مقایسه دو اندیکاتور ADX و Aroon

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX

اندیکاتور ADX تشکیل شده است از سه خط، در حالی که اندیکاتور Aroon تنها از دو خط تشکیل شده است. این دو اندیکاتور از این جهت مشابه هستند، که هر دو با خطوطی نشان می‌دهند که بازار در جهت مثبت یا منفی حرکت می‌کند. این ویژگی این دو اندیکاتور، کمک می‌کند که معامله‌گران بتوانند با استفاده از آن، روندها را تشخیص دهند.

اندیکاتور Aroon همچنین این امکان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که قدرت روند را نیز شناسایی کنند، همانند اندیکاتور ADX. البته محاسباتی که در باطن این دو اندیکاتور انجام می‌شود با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین، تداخلات در این دو اندیکاتور در زمان‌های مختلف صورت می‌گیرند.

محدودیت‌های اندیکاتور ADX

تداخلات در اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX، می‌تواند به وفور رخ دهد، و سبب شود که سرمایه‌گذاران سردرگم شده و متضرر شوند. به این پدیده سیگنال اشتباه (false signal) می‌گویند. این اتفاق در زمانی که مقدار اندیکاتور ADX کمتر از 25 باشد، بیشتر می‌افتد. گاهی نیز مقدار اندیکاتور ADX از 25 بیشتر می‌شود. اما این اتفاق موقتا رخ داده و سریعا به حالت عادی بازمی‌گردد.

همانند هر اندیکاتور دیگری، اندیکاتور ADX نیز باید با اندیکاتورهای تحلیلی دیگر ترکیب شده، تا بتوان به خروجی‌های به دست آمده از آن اعتماد کرد. استفاده از چندین اندیکاتور تحلیلی به صورت همزمان، سبب می‌شود که سیگنال‌های معاملاتی تولید شده فیلتر شوند، و در نهایت معامله‌گران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری دست به معامله بزنند.

آموزش کار با اندیکاتور کانال کلتنر (Keltner channel)

اندیکاتور کانال کلتنر یکی از شاخص‌های محبوب در میان تحلیلگران تکنیکال است؛ معامله‌گران با استفاده از این شاخص روند فعلی دارایی‌ها را ارزیابی می‌کنند و بر اساس آن سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. به صورت خلاصه کانال‌های کلتنر با استفاده از نوسانات و قیمت‌های متوسط، خطوط بالا، پایین و میانی نمودار را رسم می‌کنند. هر سه این خطوط همراه با قیمت حرکت می‌کنند و باعث ایجاد شکلی شبیه به کانال بر روی نمودار می‌شوند. در این مطلب قصد داریم تمام نکات مربوط به این اندیکاتور را بررسی کرده و روش کار با کانال کلتنر را به شما آموزش دهیم؛ با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور کانال کلتنر چیست؟

کانال کلتنر یک شاخص فنی است که برای شناسایی نوسانات در حرکات قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانال کلتنر درست مثل سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند باند بولینگر که نوسانات را دنبال می‌کنند؛ از سه خط جداگانه برای ارزیابی نوسان یک دارایی بر اساس حرکات قیمت و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت به سطوح جداگانه‌ای گفته می‌شود که حرکات قیمت یک دارایی را محدود می‌کنند. سطح حمایت به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن کاهش قیمت یک دارایی متوقف شود و سطح مقاومت هم به سطحی گفته می‌شود که ممکن است در آن افزایش قیمت یک دارایی متوقف شود.

کانال کلتنر برای چه کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

در واقع کانال‌های کلتنر راهنماهای بصری کوتاه و مفیدی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که نشان‌دهنده قیمت و نوسانات سهام هستند. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند حرکات غیرعادی قیمت دارایی‌هایی را به راحتی تشخیص دهند و به این ترتیب می‌توانند از فرصت‌های خرید یا فروش سهام استفاده کنند. درصورتی‌که حرکات قیمت در خارج از کانال کلتنر رخ دهد، می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا «شکست قیمت» باشد که باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی مختلفی خواهد شد. در بخش‌های بعدی در مورد شکست قیمت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

برای آگاهای بیشتر ار تحرکات قیمت مطالعه مقاله الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال پیشنهاد میکنیم.

چطور باید کانال کلتنر را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه کانال کلتنر کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:

  • انتخاب طول میانگین متحرک نمایی
  • انتخاب دوره‌های زمانی شاخص میانگین محدوده واقعی یا (ATR)
  • انتخاب ضریب ATR

بعد از انجام این سه مرحله، می‌توانید با استفاده از فرمول‌های زیر کانال کلتنر را رسم کنید:

  • خط وسط: میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه
  • خط کانال بالایی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه + (۲ x ATR(10))
  • خط کانال پایینی: میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه – (۲ x ATR(10))

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که چطور تنظیمات مربوط به شاخص کانال کلتنر در سایتی مانند freestockcharts.com انجام می‌شود؛ همچنین می‌توانید در پس‌زمینه تصویر نحوه شکل‌گیری کانال کلتنر را مشاهده کنید.

نحوه شکل‌گیری کانال کلتنر

چطور یک کانال کلتنر را تفسیر کنیم؟

بعد از رسم اندیکاتور کانال کلتنر، نوبت به بررسی آن می‌رسد. شاید شما هم شنیده باشید که کانال کلتنر مشابه شاخص باند بولینگر است؛ اما این دو اندیکاتور تفاوت‌هایی هم دارند که در بخش‌های بعدی به آن می‌پردازیم. باید به این نکته دقت داشته باشید که بعد از رسم کانال کلتنر بیشتر حرکات قیمت در داخل کانال می‌افتند؛ پس زمانی که قیمت به نوار بالایی یا پایینی کانال می‌رسد، اهمیت خیلی زیادی دارد:

  • اگر قیمت به نوار بالایی برسد؛ نشان دهند قدرت روند یا رسیدن به سطح حمایت است؛ یعنی اگر روند صعودی باشد، رسیدن قیمت به نوار بالایی نشان‌ دهنده این است که روند صعودی ادامه خواهد داشت و اگر روند نزولی بود، این موضوع نشان‌ دهنده پایان روند نزولی خواهد بود.
  • اگر قیمت به نوار پایینی برسد؛ نشان دهنده ضعف روند یا رسیدن به سطح مقاومت است؛ پس اگر روند نزولی باشد و قیمت به نوار پایینی برسد، به این معنی است که احتمالا روند نزولی ادامه خواهد داشد. اگر در روند صعودی قیمت به نوار پایینی رسید، به این معنی است که احتمالا روند صعودی پایان یافته است.

کانال کلتنر

یک خط میانی هم در کانال کلتنر وجود دارد که میانگین محرک ما محسوب می‌شود. از این خط می‌توانیم برای ارزیابی قدرت حرکات قیمت هم استفاده کنیم. در زیر روش این کار را توضیح داده‌ایم:

  • درصورتی‌که در طول یک روند نزولی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به خرید ندارند و همین موضوع روند نزولی را تائید می‌کند.
  • اگر در یک روند صعودی قیمت در پولبک‌ها از خط میانی عبور نکند، به این معنی است که معامله‌گران علاقه‌ای به فروش ندارند و این نشانه‌ای است که روند صعودی را تائید می‌کند.

کانال کلتنر چه تفاوتی با اندیکاتور باند بولینگر دارد؟

همانطور که در بخش‌های قبل اشاره کردیم، اندیکاتور کانال کلتنر و باند بولینگر شباهت زیادی به هم دارند؛ اما می‌خواهیم بدانیم زمانی که این دو شاخص فنی را در مقام مقایسه قرار دهیم، کدام شاخص مفیدتر خواهد بود؟

باندهای بولینگر اندیکاتورهای نوسان یا روند هستند که توسط میانگین متحرک یا انحراف معیار شکل می‌گیرند. تفاوت‌های خیلی کمی بین باند بولینگر و کانال کلتنر وجود دارد که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

  • کانال کلتنر برخلاف باند بولینگر از انحراف معیار استفاده نمی‌کند و در عوض میانگین محدوده واقعی (ATR) را به کار می‌برد؛ به همین دلیل هم کانال‌های کلتنر نسبت به باند بولینگر معمولا صاف‌تر هستند. (میانگین محدوده واقعی یا ATR برای مشخص کردن نوسان در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.) درواقع EMA برای تعیین جهت و ATR برای تنظیم پهنا به کار می‎رود.
  • تفاوت دیگر این است که باندهای بولینگر از میانگین متحرک ساده (SMA) و کانال کلتنر از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. میانگین متحرک نمایی نسبت به SMA حساسیت بیشتری دارد.

در تصویر زیر می‌توانید تفاوت این دو اندیکاتور را به وضوح مشاهده کنید. باندهای بولینگر با رنگ سیاه و کانال کلتنر با رنگ آبی نشان داده شده است.

تفاوت کانال کلتنر با اندیکاتور باند بولینگر

حال سوالی که پیش می‌آید این است که کدام اندیکاتور برای معاملات بهتر است؟ در پاسخ باید بگوییم که هر دو اندیکاتور باند بولینگر و کانال کلتنر مفید هستند؛ ولی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی متفاوتی به کار می‌روند. سیگنال‌های هر دو اندیکاتور زمانی ایجاد می‌شوند که حرکات قیمت در بالا یا پایین نوارهای کانال شکسته شود؛ با این حال در کانال کلتنر زمانی که حرکت قیمت در بالا یا زیر خطوط بالایی و پایینی می‌شکند، به جای بازگشت به خط میانی یا خط مخالف، آن حرکت تداوم پیدا می‌کند.

مقاله آموزش اندیکاتور ATR را از دست ندهید.

استراتژی‌های استفاده از کانال کلتنر

در گذشته کانال‌های کلتنر به عنوان اندیکاتور‌های تشخیص روند به کار می‌رفتند؛ ولی امروزه از این شاخص برای مشخص کردن سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. برای اینکه بتوانید از اندیکاتور کانال کلتنر استفاده کنید به یک استراتژی نیاز پیدا خواهید کرد. در ادامه چند مورد از استراتژی‌های کانال کلتنر را معرفی خواهیم کرد.

استراتژی شکست قیمت

استراتژی شکست قیمت زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت خارج از کانال کلتنر شکسته شده باشد. شکست زمانی رخ می‌دهد که روند قبلی تمام شود و یک روند جدید در نمودار آغاز شود. دیگر می‌دانید که در زمان استفاده از این اندیکاتور باید به حرکات قیمت توجه ویژه‌ای داشته باشید؛ بنابراین هر زمان که حرکات قیمت بالاتر یا پایین‌تر از کانال‌ها بروند، نشان‌دهنده بروز یک اتفاق مهم است. در بخش تفسیر کانال کلتنر با معنای روندهای قوی و ضعیف آشنا شدید؛ در ادامه قصد داریم سیگنال‌های خرید و فروش ناشی از به کار بردن استراتژی شکست قیمت را بررسی کنیم.

سیگنال خرید

  • زمانی که قیمت بالای کانال بالایی شکسته و بسته می‌شود، باید معامله کنید.
  • خط میانی به عنوان نقطه خروج در نظر گرفته می‌شود.
  • هیچ حد سودی برای این معامله وجود ندارد.
  • فرقی ندارد که این معامله سود داشته باشد یا زیان؛ در هر صورت زمانی که قیمت به خط میانی برسد باید از معامله خارج شوید.

سیگنال خرید کانال کلتنر

سیگنال فروش

  • زمانی که قیمت شکسته و زیر کانال بالایی بسته می‌شود؛ باید معامله کنید.
  • در این مورد هم خط میانی به عنوان نشانه خروج از معاملات در نظر گرفته می‌شود و هیچ حد سودی برای این معاملات وجود ندارد.
  • زمانی که قیمت به حد میانی رسید باید از معاملات خارج شوید.

سیگنال فروش کانال کلتنر

استراتژی پولبک

استراتژی پولبک زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت در یک روند قوی باشد؛ ولی به جای اینکه زمانی که روند صعودی است وارد بازار شوید؛ باید منتظر نزول موقت قیمت‌ها بمانید. سیگنال خرید و فروش در این استراتژی اندیکاتور کانال کلتنر را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

سیگنال خرید

  • مطمئن شوید که قیمت در یک روند صعودی قوی باقی می‌ماند.
  • منتظر بمانید قیمت تا خط میانی پولبک کند و سپس وارد معامله شوید.
  • در این استراتژی باید یک حد ضرر بین خط میانی و کانال پایانی تعیین کنید.
  • یک حد سود هم نزدیک به کانال بالایی ایجاد کنید.

سیگنال فروش

  • در این مرحله باید مطمئن شوید که قیمت وارد یک روند نزولی قوی شده است.
  • زمانی که قیمت تا خط میانی بالا رفت، معامله کنید.
  • یک حد ضرر بین خط میانی و کانال بالایی تعیین کنید.
  • یک حد سود روی کانال پایینی یا نزدیک به آن تعیین کنید.

قبل از استفاده از این استراتژی باید با به‌کارگیری استراتژی‌ها و اندیکاتورهای مختلف دیگر روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص کنید. اگر قیمت بین کانال‌های بالایی و پایینی در نوسان بود نباید از استراتژی پولبک استفاده کنید؛ زیرا زمانی که یک روند مشخص قابل تشخیص نباشد، این استراتژی بیشتر از سود برای شما ضرر خواهد داشت.

نکاتی برای استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر

معامله‌گران باید بدانند که هیچ اندیکاتور بی‌نقصی وجود ندارد و در زمان تصمیم‌گیری برای معاملات، نمی‌توانید فقط به نتایج یک شاخص اعتماد کنید؛ به همین دلیل هم بهتر است به صورت همزمان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلفی برای بررسی بازار استفاده کنید. در ادامه نکاتی را آورده‌ایم که در زمان استفاده از اندیکاتور کانال کلتنر باید به آن‌ها توجه داشته باشید:

  • برای اینکه در دام سیگنال‌های معاملاتی اشتباه گرفتار نشوید؛ بهتر است از یک اندیکاتور جایگزین یا شاخصی برای تائید نتایج حاصل از کانال کلتنر استفاده کنید.
  • یکی از اندیکاتورها باید به عنوان شاخص اصلی مورد استفاده قرار بگیرد و اندیکاتور دوم باید بعد از شاخص اول و برای تائید آن به کار برود.
  • فرقی ندارد از چه نوع محاسبات یا استراتژی استفاده می‌کنید؛ قبل از اینکه تصمیمی برای معامله بگیرید، باید نتایج یکسانی از هر دو اندیکاتور خود دریافت کنید.
  • نباید از کانال کلتنر همراه با اندیکاتورهای شکست نوسان دیگر استفاده کنید؛ البته این موضوع در مورد باند بولینگر صدق نمی‌کند و امکان استفاده هر دو شاخص به صورت همزمان وجود دارد.
  • اگر هنوز در انجام معاملات با استفاده از کانال کلتنر حرفه‌ای نیستید، بهتر است ریسک نکنید و به جای به خطر انداختن سرمایه خود در بازارهای واقعی، ابتدا تنظیمات کانال کلتنر را در یک حساب معاملاتی آزمایشی امتحان کنید. درنهایت فقط زمانی به سراغ بازارهای واقعی بروید که محاسباتتان در حساب آزمایشی به صورت مداوم موفقیت آمیز شود.
  • به این نکته توجه داشته باشید که باید برای دارایی‌های مختلف تنظیمات کانال کلتنر را تغییر بدهید. تنظیماتی که برای یک دارایی به کار می‌برید، لزوما برای یک داریی دیگر مناسب نخواهد بود.

محدودیت‌های استفاده از کانال کلتنر

معامله‌گران زمانی می‌توانند از مزایای کانال کلتنر بهره‌مند شوند که از تنظیمات درستی استفاده کنند. برای این منظور معامله‌گر باید ابتدا هدف خود را برای استفاده از این اندیکاتور معین کند و سپس کانال کلتنر را به گونه‌ای تنظیم نماید که بتواند به هدف موردنظر خود برسد؛ برای مثال برخی از مزایای کانال کلتنر زمانی که نوارها خیلی نزدیک یا خیلی دور باشند، کارایی نخواهند داشت.

درست است که اندیکاتور کانال کلتنر می‌تواند به تشخیص جهت روند و حتی برخی از سیگنال‌های معاملاتی کمک کند؛ ولی بهترین روش استفاده از این اندیکاتور ترکیب کردن آن با ابزارهای تحلیل حرکات قیمت و سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال است.

مورد دیگر این است که احتمال دارد نوارها به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل نکنند و به نظر می‌رسد که در کل توانایی پیش‌بینی کمی داشته باشند. این مسئله ممکن است به تنظیماتی که انتخاب می‌شود بستگی داشته باشد؛ ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند برای مثال برخورد قیمت با یکی از نوارها موجب ایجاد فرصت‌های معاملاتی می‌شود.

جمع‌بندی

با توجه به مواردی که ذکر شد متوجه شدید که کانال کلتنر یک ابزار مفید است که معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند. معامله‌گران می‌توانند از این شاخص برای سنجش قدرت بازار و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی بالقوه بهره ببرند. با وجود تمام مواردی که ذکر شد بهتر است بدانید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و قبل از گرفتن هر گونه تصمیم معاملاتی بهتر است که از ابزارهای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنید.

اندیکاتور CCI چیست – بررسی کاربردهای اندیکاتور سی سی آی CCI

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • فرمول اندیکاتور CCI
  • نوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟
  • نکات مهم بررسی اندیکاتور CCI
  • اندیکاتور CCI و ظهور روند جدید
  • روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI
  • نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI
  • واگرایی در اندیکاتور چگونه است؟
  • انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI

شخصی به نام دونالد لمبر، اندیکاتور یا به عبارتی دیگر، ابزارهای مشخص کننده کانال کالا یا همان CCI را طراحی کرده است. در حقیقت اندیکاتورهای CCI نوسانگر یا اسیلاتوری است که براساس حرکت کار می کند. کارایی این شاخص زمانی است که سهام مورد نظر در بورس به دفعات فوق العاده زیاد خرید و فروش شده باشد. از جمله کارکردهای دیگر این اندیکاتور این است که در بورس می تواند، قدرت و جهت حرکت بازار بورس را مورد ارزیابی قرارر دهد. معمولا شاخص ها کارهای زیادی انجام می دهند و به راحتی می توانند حرکت تازه ای که در نمودار روی می دهد را شناسایی کنند، همچنین راهکار های متناسب با روند جدید را به کار ببرند.

بنابراین با توجه به شواهد و اطلاعات جمع شده از بازار سهام، انتخاب سرمایه گذارن در جهت ماندن یا بیرون آمدن از معاملات را سبب می شود. وقتی ابزار CCI روند بخصوصی را پیش می برد، سیگنال های متنوع بازار سهام را دریافت کرده و آنها را برای معامله گران نمایان می سازد.

اندیکاتور cci

فرمول اندیکاتور CCI

به فرمول زیر که مربوط به اندیکاتور CCI است، توجه کنید:

در این فرمول، قیمت معمول را با کلمه Typical price نشان می دهند.

میانگین متحرک نیز نشان دهنده MA (Moving average) است.

معنی میانگین انحراف در فرمول زیر Mean diviation است.

و در آخر مقدارهای زیاد، نزدیک و کم را هم با High،Low،Close نشان می دهند.

پریودها یا دوره نیز معرف کلمه Pاست.

اندیکاتور سی سی آیاندیکاتور سی سی آی چیست

به خاطر اینکه مطمئن شوید این اندیکاتور حدودا بین 70 تا 80 درصد و بین اعداد 100- و 100+ باشد، عدد 15/0 در آن ثابت می ماند. مدت زمان دوره نیز باعث وجود این درصد خواهد شد. باید این نکته را خاطر نشان کرد که اندیکاتورهایی با مدت زمانی کم تر مثلا 10 دوره، مقدار کمی از درصد را میان 100- تا 100+ در نظر می گیرند. اما اگر عکس این روند را در نظر بگیرید، باید تعداد زیاد 100- و 100+ بوسیله روندی بسیار طولانی و به مدت 40 روز در نظر گرفته شود.

نوع محاسبه برای اندیکاتور CCI چیست؟

درتحلیل تکنیکال، نحوه کار کردن ابزار CCI شامل موارد زیر است:

باید در ابتدا برای اندیکاتور، میزان تجزیه، تحلیل و اینکه از چندین دوره تشکیل می شود را مشخص کنید.

به طور میانگین برای معاملات بورس به 20 دوره احتیاج دارید.

اگر تعداد پریودها کمتر از این اندیکاتور آرون چیست؟ باشد، شاخص ثباتش را از دست می دهد. ولی اگر بالاتر باشد سبب صاف شدن CCI می شود.

در روندهایی با تعداد دوره 20 تایی، در صورت استفاده از چندین دوره، دیگر بهتر است مطابق با شرایط جدید محاسباتتان را مرتب کنید.

اندیکاتور سی سی آی

تعدادهای زیاد، کم و نزدیک را درصفحه نموداری بزرگ تر، در مدت زمانی 20 دوره مورد تحلیل و بررسی قرار داده، سپس می توانید هزینه های معمولی تر برای آن را حساب کنید.

میانگین متحرک قیمت معمول، بعد از سپری شدن 20 دوره، از تقسیم 20 قیمت آخر و معمول بر عدد 20 بدست آورده می شود.

می توانید بوسیله میانگین متحرک، آن را از هزینه معمولی که طی گذشت 20 روز انجام شده کم کرده و براحتی میانگین انحراف را مورد محاسبات قرار دهید. با چشم پوشی از علامت های منفی مقدارهای مطلق را جمع کرده و در نهایت عددی که حاصل می شود را تقسیم بر عدد 20 کنید.

با در نظر گرفتن فرمول بالا، می توان میانگین متحرک، قیمت فعلی معمول و همچنین میانگین انحراف را محاسبه کرده، سپس اندیکاتور CCI بدست خواهد آمد.

نکات مهم بررسی اندیکاتور CCI

آنچه که فرق میان تاریخ میانگین قیمت و هزینه های فعلی را مورد محاسبه قرار می دهد، اندیکاتور CCI است.

زمانی که میانگین تاریخ نسبت به قیمت فعلی پایین تر است، نمایانگر بالاتر بودن CCI از صفر است. ولی وقتی میانگین تاریخی نسبت به قیمت فعلی بالاتر باشد، نشان دهنده زیر صفر بودن مقدار این اندیکاتور است.

زمانی که قیمت های فعلی بسیار بالاتر از میانگین تاریخ است، اندیکاتورCCI عدد100 یا بیشتر از آن را نشان می دهند، بنابراین روند رو به بالای نمودار افزایش پیدا می کند.

اما اگر برعکس این نکته را در نظر بگیرید، یعنی قیمت ها پایین تر از میانگین تاریخی بوده و کارکرد نمودار به شدت کاهشی می شود. این وضعیت وقتی ایجاد می شود که مقدارهای موجود در نمودار، به زیر عدد 100 برسد.

اگر سیگنال در راستای حرکت و رو به افزایش در نمودار مشهود شود، به معنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.

اما در صورتیکه راستای این حرکت در نمودار رو به کاهش شود، یعنی مقدارهای منفی و همچنین بسیار نزدیک به صفر است.

عبارت نامحدود بودن CCI، این معنی را روشن می سازد که اندیکاتور می تواند به شدت، بصورت کاهشی و افزایشی حرکت کند. بنابراین با توجه به نوسانات زمانی و قوی در این اندیکاتور و معکوس شدن قیمت ها، توانایی مشخص کردن خرید و فروش های بیش از معمول را دارد.

اندیکاتور CCI و ظهور اندیکاتور آرون چیست؟ روند جدید

قبلا هم اشاره کردیم حرکت هایی که خارج از محدوده های 100+ و 100- باشد، بیانگر ضعف یا قدرت غیر عادی بوده و روندهای انواع سهام در بورس را شناسایی کند. در مباحث تحلیل تکنیکال زمانی که CCI منفی می شود، نشان دهنده ایجاد سود برای خریداران خرسی است و اگر اندیکاتور مربوطه مثبت باشد، اوضاع به سود خریداران گاوی است.

با توجه به نمودار، اره های بسیاری توسط خط صفر و به همراه تقاطع های معمولی ایجاد شده است. یعنی به منظور ایجاد سیگنال کاهشی، باید حرکت پایین تر 100- باشد تا حالت موجود در اره را کم کند. همچنین برای سیگنال های افزایشی مسیر حرکت بالاتر از 100+، حالت اره ها بیشتر می شود.

در اندیکاتور CCI

روند صعودی و نزولی در اندیکاتور CCI

مسئله ای که باعث می شود تا قیمت ها، به سمت شروع روند افزایشی در بازار بورس بروند، حرکت مقادیری اندیکاتور از سمت نزدیک به صفر، یا حتی منفی و بیشتر از 100 است. بنابراین سهام داران قادر خواهند بود برای رسیدن قیمت های افزایشی و کاهشی منتظر بمانند. دقیقا سیگنال خرید بوسیله اندیکاتور CCI در همین موقع فعال می شود. به منظور ایجاد حرکات نزولی در بورس ، باید مقدارهایی که شاخص آن نزدیک به صفر یا مثبت هستند، به کم ترین حد از 100 رسیده باشند.

اندیکاتور سی سی ای چیست

نمودار سطح خرید و فروش حداکثری در اندیکاتور CCI

در مورد خرید و فروش های بیش از حد نمی توان با قاطعیت از اندیکاتورهای CCI استفاده کرد. چون به دلیل محدود نبودن اندیکاتور، میزان خرید و فروش نمی توانند پایدار باشند. بنابراین اوراق بهادار، در صورتی حرکت افزایشی پیدا می کنند که خریدهای شاخص بیش از حد باشند. همینطور اگرفروش هم به همین نحو و بیش از اندازه باشد، حرکت اوراق بهادار به طرف پایین نمودار تغییر مسیر می دهد. در این وضعیت معامله گران به بررسی اندیکاتورهای گذشته دقت بیشتری می کنند تا بتوانند قیمت های معکوس را کشف کنند. به عنوان مثال امکان معکوس شدن برای اندازه های 150- و200+، سهام موجود در بورس را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید کالاهای دیگری هم در اندازه های 325+ و 350- دچار حالت های معکوس شده اند.

اموزش اندیکاتور سی سی آی

مفاهیم مربوط به خرید و فروش فوق العاده زیاد، در اندیکاتور CCI کاملا با هم تفاوت دارند. البته نزولی یا صعودی بودن برای مقادیر 100 برای حالت هایی که تجاری هستند، ممکن است برابر با خرید و فروش های فوق العاده زیاد باشد. ولی خارج از چنین محدوده هایی، باید دگرگونی های وسیع تری برای آن اعمال کرد.

واگرایی در اندیکاتور چگونه است؟

معمولا سیگنال های واگرایی در اندیکاتورهای CCI به وضوح قابل مشاهده است. از آن جایی که حرکت های جهت دار برای قیمت دارای تایید نیستند، بنابراین سیگنال های واگرایی یکی از علامت های بازگشت احتمالی را نشان خواهند داد. پس با این حساب زمان وقوع واگرایی ها جهت حرکت شاخص و قیمت، از دو جهت کاملا متفاوت برخوردار می شوند. در صورتی که اندیکاتور CCI روند نزولی و قیمت روند صعودی داشته باشد، حرکت دچار ضعف در عملکرد خود می شود.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI و نوسانگر تصادفی چه فرق هایی با هم دارند؟

شاخص های اندیکاتور CCI و تصادفی، هر دو از نوسانگرهای بورسی به شمار می آیند. ولی برای محاسبه هر یک از آنها باید از روش هایی کاملا متفاوت استفاده کرد. از جمله فرق هایی که برای این دو رش می توان ذکر کرد این است که مقادیر CCI برای حرکت هیچ کمبودی ندارد، در حالی که نوسانگرهای تصادفی برای ایجاد حرکت باید حتما بین 0 تا 100 باشند. بر اساس فرق های بیشماری که در آنها وجود دارد، می توانند در هر موقعیتی، سیگنال های متنوعی از خود بروز دهند. یکی از انواع سیگنال های بارز در بورس، خرید و فروش های فوق العاده بالا است که به اشکال متنوع برای هر یک از این شاخص ها رخ می دهد.

انواع مختلف محدودیت اندیکاتور CCI

همانگونه که در بسیاری از اندیکاتورهای متنوع تحلیل تکنیکال محدودیت وجود دارد، برخی از اندیکاتورهای CC نیز در بازار بورس دارای محدودیت هستند. هر چند که یکی از کارکردهای این ابزار در مورد شرایط های خرید و فروش بسیار بالا است، ولی با این حال مدل کار این ابزار، بیشتر حالت ذهنی دارد. بدلیل اینکه این شاخص دارای هیچ محدودیتی نیست، پس می توان گفت که تعداد خرید و فروش هایی که بعدا اتفاق می افتد، اثربخشی جدی بر روی آن نخواهند گذاشت.

زمان هایی که اندیکاتور CCI به کندی در حال حرکت هستند، به تناسب سیگنال های ضعیف تری را هم از خود نشان می دهند. در نظر بگیرید حتی ممکن است برای دست یافتن به نقاط 100+ و 100- در روند های جدید، مدت ها به طول بیانجامند. دلیل این موضوع هم جریان داشتن روند قیمتی و وارد اصلاح شدن آن خواهد بود. معمولا به چنین حالتی شلاق گفته می شود. بنابراین بعد از اینکه سیگنال از طریق ابزار CCI معرفی شد، دیگر پول از دست داده شده در خرید و فروش ها و همچنین قیمت های بعد از سیگنال، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. نکته قابل توجه در اینجا این است که در صورت عدم دقت در تحلیل های تکنیکال، پدیده شلاق می تواند چندین بار خود را نشان دهد. پس برای بررسی های مربوط به اندیکاتورهای CCI نیاز به بررسی قیمت و تجزیه دقیق آن خواهید داشت.

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ | آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

اگر شما نیز از فعالان حوزه‌های مالی و طرفداران تحلیل تکنیکال باشید، بدون شک نام اندیکاتور مکدی به گوشتان خورده است. این اندیکاتور را می‌توان یکی از برجسته‌ترین و پرکاربردترین‌های این حوزه به حساب آورد که طرفداران زیادی نیز دارد. مکدی در دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم قرار دارد که اندازه و قدرت یک روند را به ما نشان می‌دهد. اگر شما نیز می‌خواهید از جزئیات این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در معاملات آشنا شوید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی، مخفف عبارت "Moving Average Convergence Divergence"، به معنای "میانگین متحرک همگرایی-واگرایی" است که به اختصار MACD گفته می‌شود. این اندیکاتور در سال 1970 توسط یک فیزیکدان و محقق آمریکایی با نام «جرالد اپل» طراحی شد. MACD در خانواده اسیلاتورها قرار داشته و از محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران تکنیکال کار به شمار می‌رود.

همانطور که از اسم آن نیز پیداست، در محاسبات این اندیکاتور از میانگین‌های متحرک استفاده شده و فرمول محاسباتی پیچیده‌ای ندارد. MACD شامل 3 میانگین متحرک بوده که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا جهت، قدرت و شدت روند را شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک استفاده شده در این اندیکاتور، شامل میانگین‌های 9، 12 و 26 روزه می‌باشند که پر کاربردترین زمان‌ها در اندیکاتور آرون چیست؟ MACD هستند.

  • اسیلاتورها که با نام نوسانگر نماها نیز شناخته می‌شوند، دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند.

آشنایی با اجزای اندیکاتور مکدی (MACD)

پیش از شروع آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است تا با اجزای آن نیز آشنا شویم. به طور کلی، این اندیکاتور در نمایش نموداری از سه جز اساسی تشکیل شده است که عبارتند از:

  • خط MACD: خط مکدی از تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای و 12 دوره‌ای بدست آمده که به طور پیش فرض با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. نوسانات این خط بسیار بالا و تند می‌باشد.
  • خط سیگنال: این خط در اصل همان میانگین متحرک نمایی (EMA) 9 دوره‌ای می‌باشد که تحت عنوان «خط سیگنال» شناخته می‌شود. به طور پیش فرض، خط سیگنال با رنگ قرمز نمایش داده شده و نوسانات آن نیز در مقایسه با خط مکدی، بسیار کند می‌باشد. دلیل این امر، تفاوت میانگین‌گیری خط سیگنال با خط مکدی است. خط سیگنال بر روی خط MACD ترسیم شده و در نتیجه آن، سیگنال‌های خرید و فروش صادر می‌گردد.
  • میله‌های هیستوگرام: هیستوگرام را می‌توان نشان‌دهنده اختلاف بین دو خط مکدی و خط سیگنال دانست که در قالب خطوطی عمودی ترسیم می‌گردد. به این صورت که، زمانی که خط مکدی و سیگنال، اختلاف زیادی داشته باشند، هیستوگرام بزرگ‌تر و چنانچه اختلاف آنها کم باشد، هیستوگرام کوچک‌تر خواهد شد. باید اشاره کرد که هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی

همانطور که گفته شده، اندیکاتور مکدی به طور پیش فرض با سه عدد 12، 9 و 26 مورد استفاده قرار می گیرد. این اعداد با توجه به روش معاملاتی معامله‌گر قابلیت تغییر نیز دارند. برای این کار کافیست از منوی تنطیمات، اعداد مورد نظر خود را در قسمت‌های مربوط به هر یک وارد نمایید.

توجه داشته باشید که چنانچه معامله‌گر به دنبال کاهش حساسیت در این اندیکاتور باشد، می‌بایست اعداد بزرگتری را برای EMA ها در نظر بگیرد. به عنوان نمونه، اعداد (5،35،5) برای شما مناسب خواهد بود که در تایم فریم‌های طولانی‌تر، مانند هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، مکدی همچنان نوسانات خود را داشته، اما دره ها و قله های کمتری شکل می گیرد. از طرف دیگر، چنانچه معامله گر به دنبال افزایش حساسیت باشد، می بایست از اعداد کوچکتری استفاده نماید.

اندیکاتور مکدی کلاسیک و تفاوت آن با مکدی جدید

اندیکاتور MACD به طور پیش فرض، در دو حالت مکدی و مکدی کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید بدانید عملکرد این دو اندیکاتور چندان متفاوت نبوده و تنها مربوط به شکل ظاهری آنهاست. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی کلاسیک دارای دو خط (MACD و سیگنال) و هیستوگرام می‌باشد. در حالیکه اندیکاتور مکدی تنها یک خط (خط MACD) و هیستوگرام را دارا می‌باشد.

در واقع، خط سیگنال در اندیکاتور مکدی حذف شده و به نوعی هیستوگرام، نشان دهنده این خط نیز می‌باشد. همین امر سبب شده است تا برخی صاحب نظران، اندیکاتور مکدی جدید را در مقایسه با مکدی کلاسیک ناقص بدانند. البته باید اشاره کرد که به جز این یک مورد، بین این دو اندیکاتور هیچ تفاوت دیگری وجود ندارد.

مکدی و شناسایی روندهای آن

در اندیکاتور مکدی، دو فاز مثبت و منفی را می‌توانیم در نظر داشته باشیم. این فازها در نتیجه حرکت خطوط مکدی در بازه زمانی چند روزه و یا چند ماهه شکل خواهند گرفت. چنانچه حرکت بازار در یک جهت قدرت بیشتری داشته باشد، مدت زمان باقی ماندن روند نیز بیشتر خواهد بود. به طور کلی فاز مثبت و منفی به روش‌های زیر شناسایی می‌شود:

  • فاز منفی مکدی، حالتی است که خط EMA سریع (شامل دوره های کمتر)، از خط EMA کند، پایین‌تر قرار گرفته باشد. علاوه بر این، در روند نزولی، میله های هیستوگرام نیز در زیر خط صفر قرار خواهند گرفت.
  • فاز مثبت مکدی، حالتی است که خط EMA کند در زیر خط EMA سریع قرار گرفته است. به علاوه، میله‌های هیستوگرام نیز در بالای خط صفر قرار خوهند داشت.

نکته: توجه داشته باشید که هر چه روند قدرتمندتر باشد، خطوط مکدی نیز ارتفاع بیشتری خواهند داشت.

تغییر روند در اندیکاتور مکدی

در قسمت قبل، با روندهای اندیکاتور مکدی آشنا شدیم. حال باید بدانید که تغییر در این روندها، با چه نشانه‌هایی قابل شناسایی است. چنانچه یک روند صعودی یا نزولی در این اندیکاتور قصد تغییر داشته باشد، نشانه‌های زیر ظاهر خواهد شد:

  • کاهش یافتن ارتفاع میله‌های هیستوگرام
  • خارج شدن خط سیگنال از هیستوگرام مکدی

توجه داشته باشید که برای درک بهتر از روندهای این اندیکاتور، لازم است تا تایم فریم آن را کاهش دهید. این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که با شروع روند جدید، EMA سریع زودتر از EMA کند واکنش نشان داده و به نوعی آن را قطع خواهد کرد.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD و سیگنال گیری از آن

مکدی شاخصی بسیار مهم جهت شناسایی فاز منفی یا مثبت سهم، شاخص کل و. می‌باشد. همانطور که گفتیم، اندیکاتور مکدی، از دو خط سیگنال و MACD استفاده کرده که هر دو میانگین‌های متحرک نمایی هستند. تحلیل این دو خط به صورت زیر انجام می‌گیرد:

دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD

هرگاه خط MACD در بالای صفر قرار گرفته باشد و از سمت بالا به پایین خط سیگنال را قطع نماید، دو حالت زیر متصور خواهد بود. حالت اول آن است که یک حرکت اصلاحی برای سهم در پیش خواهد بود و حالت دوم آنکه، ممکن است یک روند منفی در حال شکل‌گیری باشد که منجر به شکسته شدن روند مثبت خواهد گردید. این مورد را می‌توان به عنوان سیگنالی برای فروش سهم در نظر گرفت.

علاوه بر این، چنانچه میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود، سیگنالی برای فروش خواهد بود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود، نیز سیگنال فروش صادر می‌گردد.

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD

چنانچه، خط مکدی در ناحیه زیر صفر قرار داشته و از خط سیگنال به سمت بالا عبور نماید، نشانه شروع روندی مثبت و یا افزایشی موقت برای موج کاهشی است. این وضعیت را می‌توان سیگنالی برای ورود به سهم دانست.

به علاوه، اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته و خط سیگنال از آنها خارج شود، سیگنالی برای خرید صادر شده است. البته چنانچه میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بوده و خط سیگنال داخل میله‌های هیستوگرام شود نیز سیگنال خرید صادر خواهد شد.

در تصویر زیر، سیگنال خرید در سهم وسپه را مشاهده می‌نمایید:

واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان وضعیتی تعریف کرد که بین قیمت و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، اختلاف و تضاد وجود داشته باشد. به عبارتی، حرکت اندیکاتور و قیمت در خلاف جهت یک‌دیگر بوده و می‌توان آن را نشانه و هشداری دانست که روند فعلی قیمت ضعیف بوده و در آینده، تغییر جهت خواهد داد. واگرایی را می‌توان به عنوان سیگنالی بسیار پرکاربرد و قدرتمند در بین طرفداران تحلیل تکنیکال به شمار آورد.

واگرایی در مکدی (MACD)

همانطور که گفته شد، واگرایی را می‌توان سیگنالی قوی در تحلیل یک سهم به حساب آورد. این سیگنال به کمک اندیکاتور مکدی نیز قابل تشخیص می‌باشد. در واقع یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور مکدی، استفاده از آن در شناسایی واگرایی‌ها بوده که ارائه سیگنال‌های آن با بالاترین کیفیت ممکن صورت می‌گیرد. به عقیده بسیاری از تحلیلگران، مکدی یک از بهترین‌ها جهت بررسی قدرت روند می‌باشد. معامله‌گران نیز باید در زمان وقوع سیگنال‌های واگرایی، انتظار تغییر روند را داشته و هوشیار باشند. در ادامه با انواع واگرایی‌های این اندیکاتور به همراه تصاویر هر یک آشنا خواهیم شد.

گریزی بر انواع واگرایی با اندیکاتور مکدی

به طور کلی، واگرایی‌ها را می‌توان در دو دسته معمولی و مخفی دسته‌بندی کرد که هر کدام انواع خود را خواهند داشت:

1. واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی معمولی به دوسته واگرایی مثبت و منفی قابل تقسیم بوده که به اختصار با عبارت RD نیز از آنها یاد می‌شود:

  • واگرایی معمولی منفی: در صورتی که قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد اما اندیکاتور موفق به تشکیل سقفی بالاتر از سقف قبلی خود نشود، واگرایی معمولی منفی رخ خواهد داد. این وضعیت را می‌توان به عنوان هشداری برای نزول قیمت، قلمداد نمود. از این رو، لازم است تا معامله‌گران توجه و دقت کافی به خرج دهند.
  • واگرایی معمولی مثبت: چنانچه قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود تشکیل دهد اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف پیشین آن باشد، واگرایی معمولی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توانیم انتظار افزایش و رشد قیمت سهم را داشته باشیم

2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

به طور کلی، واگرایی مخفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال اصلاح باشد و به اختصار به آن HD نیز گفته می‌شود. این واگرایی نیز به دو دسته مثبت و منفی قابل تقسیم می‌باشد:

  • واگرایی مخفی منفی: در HD منفی، قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی خود زده، در حالیکه اندیکاتور موفق به ثبت سقفی بالاتر از سقف پیشین خود شده است. پس از وقوع این حالت، می‌توان انتظار داشت که قیمت افت و ریزش خواهد داشت.
  • واگرایی مخفی مثبت: در حالتی که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد، اما اندیکاتور کفی پایین‌تر کف قبلی خود داشته باشد، واگرایی مخفی مثبت رخ داده است. در این حالت، می‌توان انتظار داشت که سهم با افزایش تقاضا و قیمت رو به رو خواهد شد.

4 مزیت اساسی اندیکاتور MACD

مکدی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در میان تحلیل‌گران تکنیکال می‌باشد. از مهم‌ترین مزایای استفاده از این اندیکاتور، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. مکدی علاوه بر تحلیل روند بازار، قدرت روند را نیز به ما نشان خواهد داد. این امر، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و سیگنال‌های قوی را شناسایی کرده و معاملات سودآورتری داشته باشند. قدرت روند در MACD، با استفاده از میله‌های هیستوگرام مشخص می‌شود.
  2. مکدی تا حد زیادی اشتباهات تحلیلی ما را کاهش خواهد داد. در واقع این اندیکاتور، سیگنال‌های خود را در مقایسه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون moving average بسیار زودتر ارائه می‌دهد. از این رو، می‌توان ورود به موقعی به بازار داشت.
  3. اندیکاتور مکدی قابلیت اجرا بر روی هر تایم فریمی، از یک دقیقه تا یک ماه را دارد.
  4. سیگنال‌هایی که این اندیکاتور ارائه می‌دهد به راحتی قابل تفسیر بوده و می‌توان بهترین زمان ورود و خروج را بر اساس آنها شناسایی کرد.

ترکیب مکدی و RSI برای دست یابی به بازدهی بیشتر

بسیاری از معامله‌گران به دنبال این هستند که با ترکیب تعداد زیادی از اندیکاتورها به بازدهی بیشتری در تحلیل‌های خود دست یابند. اما باید توجه داشته باشید که نباید خود را درگیر اندیکاتورهای فراوان سازید. چرا که این کار، تمرکز شما را سلب کرده و از چهارچوب اصلی معاملات خود خارج خواهید شد. البته استفاده از چندین ابزار تحلیل تکنیکال در کنار هم به شرط رعایت اعتدال، برای شما کمک‌ کننده خواهد بود.

با این حال، چنانچه به دنبال تقویت اعتبار سیگنال‌های دریافتی خود از اندیکاتور مکدی هستید، ترکیب آن با RSI، به شما کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس تست‌هایی که صورت گرفته است، استفاده همزمان از این دو اندیکاتور مومنتوم، سیگنال‌های قوی‌تری داده و می‌توانید با اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهید.

دانلود اندیکاتور مکدی

باید توجه داشته باشید که بر خلاف باور بسیاری از تازه‌واردان، اندیکاتور مکدی نیاز به دانلود نداشته و در تمامی سامانه‌های معاملاتی قابل دسترس می‌باشد. جهت اجرای اندیکاتور مکدی در سامانه‌های معاملاتی (برای نمونه متاتریدر)، کافی است پس از ورود، بر روی گزینه اندیکاتور (indicator) کلیک نمایید. در صفحه باز شده، عبارت "MACD" را وارد و انتخاب نمایید. جهت ایجاد تغییراتی در تنظیمات این اندیکاتور نیز تنها کافی است بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه فرمت را برگزینید.

سیگنال های اشتباه و نقاط ضعف اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی علیرغم اینکه بسیار پر کاربرد می باشد اما محدودیت‌هایی را نیز می توان برای آن در نظر گرفت. یکی از اساسی‌ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد، مشکلات مربوط به واگرایی این اندیکاتور است. به این صورت که مکدی، سیگنال بازگشتی صادر کرده اما در واقعیت بازگشتی اتفاق نمی‌افتد. به عبارتی، سبب ایجاد یک واگرایی مثبت کاذب می‌شود. علاوه بر این، واگرایی قادر نیست تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند. به عبارتی، مکدی، برای بازگشت‌های واقعی سیگنالی به ما نداده و در عین حال، بازگشت های زیادی را پیش‌بینی کرده که در عمل اتفاق نمی‌افتند. این امر در جریان تحلیل‌ها مشکل‌ ساز خواهد بود.

برای غلبه نمودن بر بروز چنین اشتباهاتی در معاملات، لازم است تا فیلترهای بیشتری را جهت ورود برای خود تعریف نماییم. به عنوان مثال در زمان خرید، چنانچه سیگنال خرید را از واگرایی دریافت نمودیم، تقاطع خط سیگنال و مکدی را نیز بررسی نماییم. در صورتی که هر دو، مورد تایید بودند، اقدام به معامله نماییم. با این کار اگرچه احتمال کاهش معاملات و کاهش سود متصور خواهد بود، اما در مقابل، سیگنال‌های اشتباه و گمراه کننده نیز به حداقل خواهند رسید.

  • واگرایی مثبت خطا، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک طرفه حرکت کند، مانند زمانی که سهم یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کرده یا در حال رنج زدن باشد. این حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت، سبب می‌شود که MACD از کف و سقف‌های قیمتی خود فاصله گرفته و به سمت صفر برود.

اندیکاتور مکدی در یک اندیکاتور آرون چیست؟ پاراگراف

اندیکاتور مکدی را می‌توان یکی از پر‌کاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورها در بین طرفداران تحلیل تکنیکال معرفی نمود. همانطور که گفته شد مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو یا مومنتوم بوده که پس از شروع یک روند، سیگنال‌هایی در خصوص اندازه آن می‌دهد. این اندیکاتور علیرغم محدودیت‌های اندکی که برای آن اعلام شد، در تشخیص روندها و قدرت آنها بسیار کمک کننده خواهد بود. اگر شما نیز از تازه‌واردان بازار هستید، توصیه می‌کنیم استفاده از این اندیکاتور را در روند تحلیل‌های خود، از یاد نبرید.

۷ اندیکاتور تکنیکال جهت تکمیل مجموعه ابزار لازم برای ترید!

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

تریدر ها از یک اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) به منظور کسب دانش و آگاهی در مورد عرضه و تقاضای یک دارایی استفاده می‌کنند.

این اندیکاتورها مانند حجم به ما نشان می‌دهند که آیا یک حرکت قیمتی ادامه پیدا می‌کند یا نه. به این شیوه، می‌توان از این اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله به بحث در مورد ۷ اندیکاتور تکنیکال پرداخته می‌شود که شما می‌توانید آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود استفاده نمایید. لازم نیست که همه این اندیکاتورها را با هم مورد استفاده قرار دهید، بلکه می‌توانید تعدادی از آنها را انتخاب کنید که در تصمیم گیری بهتر به شما کمک می‌کنند. این اندیکاتورها در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

۱- اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده می‌کنند. این اندیکاتور تکنیکال (OBV) با کم کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه گیری می‌شود. حجم این اندیکاتور تکنیکال روزانه افزایش می‌یابد و یا از آن کاسته می‌شود و این بستگی به به بالاتر رفتن و یا پایین‌تر رفتن قیمت دارد.

زمانی که OBV افزایش پیدا می‌کند، نشانگر افزایش قدرت خریداران است و زمانی که OBV کاهش می‌یابد، به معنی کاهش قدرت خریداران است. از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان به عنوان یک ابزار تایید روند هم استفاده کرد. اگر قیمت و اندیکاتور OBV با هم افزایش پیدا کنند، این بر ادامه روند دلالت دارد.

تریدرهایی که از این اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کنند، به جستجوی واگرایی نیز می‌پردازند. واگرایی وقتی روی می‌دهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما OBV کاهش پیدا کند، این می‌تواند نمایانگر این باشد که روند توسط خریدارانی قوی پشتیبانی نمی‌شود و به زودی می‌تواند برعکس شود.

۲- خط انباشت/ توزیع (A/D)

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

این ابزار یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور تکنیکال مانند OBV است؛ با این تفاوت که تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمی‌دهد، بلکه دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

اگر یک دارایی نزدیک قله بسته شود، این اندیکاتور تکنیکال برای حجم، ارزش بیشتری به نسبت وقتی که نزدیک نقطه میانی آن دامنه بسته می‌شود، قائل خواهد شد. محاسبات مختلف نشان داده که OBV در بعضی مواقع از اندیکاتور تکنیکال انباشت/ توزیع (A/D) بهتر عمل کند و گاهی نیز این اندیکاتور انباشت/ توزیع است که بهتر کار می‌کند.

اگر خط این اندیکاتور به سمت بالا باشد، این نشان دهنده علاقه به خرید است و روند رو به بالا را تایید می‌کند. اما اگر خط این اندیکاتور رو به پایین باشد، این یعنی که قیمت در بخش پایین‌تری از دامنه روزانه خود در حال تمام شدن است و بنابراین حجم منفی تلقی می‌شود. این به تایید یک روند رو به پایین کمک می‌کند.

تریدرها از خط این اندیکاتور تکنیکال برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و جهت خط این اندیکاتور به سمت پایین باشد، این می‌تواند نشانگر مشکل در روند بازار باشد و احتمال این که بازار به زودی برگردد، وجود دارد. عکس این قضیه نیز صادق است.

۳- شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده می‌شود. وقتی که ADX بالای ۴۰ است، روند دارای قدرت زیادی است و وقتی که این اندیکاتور پایین ۲۰ است، این به معنی ضعف روند و یا عدم وجود روند است.

ADX خط اصلی در اندیکاتور است و معمولا سیاه است. دو خط اضافی هم وجود دارند که به طور اختیاری نشان داده می‌شوند. این خطوط DI+ و DI- هستند. این خط‌ها معمولا به ترتیب دارای رنگ قرمز و سبز هستند. این سه خط با همدیگر کار می‌کنند و جهت روند به همراه حرکت آنی روند را نشان می‌دهند.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI+ در بالای DI- قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند صعودی است.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI- در بالای DI+ قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند نزولی است.

ADX پایین ۲۰ به معنی یک روند ضعیف و یا دوره دامنه دار است که اغلب همراه با DI- و DI+ حرکت می‌کند که سریعا یکدیگر را قطع می‌کنند.

۴- اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

از این اندیکاتور تکنیکال برای این استفاده می‌شود که مشخص شود که آیا یک دارایی دارای روند است یا نه؟ و آیا این دارایی در طول مدت زمان محاسبه، قله‌ها و یا کف‌های جدیدی را ثبت کرده است؟

این اندیکاتور تکنیکال همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور تکنیکال آرون متشکل از دو خط است: خط رو به بالا و خط رو به پایین.

وقتی که خط رو به بالا از بالای خط رو به پایین عبور می‌کند، این اولین نشانه از تغییر روند احتمالی است. اگر خط رو به بالا با ۱۰۰ برخورد کند و نسبتا نزدیک آن سطح باقی بماند و خط رو به پایین نیز نزدیک صفر قرار گیرد، این به معنی تایید مثبت یک روند صعودی است.

عکس این قضیه نیز صادق است. اگر خط رو به پایین از بالای خط رو به بالا بگذرد و نزدیک ۱۰۰ قرار بگیرد، این به معنی اعتبار روند نزولی است.

۵- مک دی (MACD)

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

این اندیکاتور تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند که جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور آرون چیست؟ اندیکاتور تکنیکال ، سیگنال ترید نیز فراهم می‌کند. وقتی که مک دی در بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر مک دی در پایین صفر باشد، قیمت وارد یک مرحله نزولی شده است.

این اندیکاتور تکنیکال متشکل از دو خط مک دی و سیگنال است که خط سیگنال آهسته‌تر حرکت می‌کند. وقتی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان دهنده افت قیمت است. وقتی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

این اندیکاتور به سیگنال‌دهی هم کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتور بالای صفر باشد، منتظر شوید تا مک دی از بالای خط سیگنال عبور کند و سپس اقدام به خرید کنید. اگر مک دی پایین صفر باشد، منتظر شوید که مک دی از زیر خط سیگنال گذر کند و این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

۶- شاخص قدرت نسبی یا RSI

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

این اندیکاتور تکنیکال بین صفر و صد حرکت می‌کند و رشد و افت اخیر قیمت را تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور به اندازه گیری قدرت روند و حرکت آن کمک می‌کند.

از این اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. زمانی که این اندیکاتور بالای ۷۰ باشد، این یعنی که دارایی مورد نظر بیش از حد خرید شده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. زمانی هم که این اندیکاتور تکنیکال پایین ۳۰ باشد، بیش از حد فروش صورت گرفته و امکان افزایش قیمت وجود دارد؛ اما این فرض ممکن است خطرناک باشد، چرا که تعدادی از تریدرها منتظر می‌شوند که اندیکاتور به بالای ۷۰ صعود کند و سپس می‌فروشند و یا برای خرید منتظر می‌شوند تا اندیکاتور به زیر ۳۰ برسد. گاهی رسیدن به این ارقام اصلا روی نمی‌دهد و بازار زودتر تغییر جهت می‌دهد.

این شاخص در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل بازارهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند استفاده شود.

به علاوه، از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای RSI، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در خلال روندهای صعودی، یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ می‌ماند و معمولا به ۷۰ و یا بالاتر می‌رسد. وقتی که یک دارایی دارای روند نزولی است، RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار می‌گیرد و اغلب به ۳۰ و یا پایین‌تر می‌رسد.

۷- نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور تکنیکال تحلیل تکنیکال اسیلاتور ترید معامله بیت کوین ارز دیجیتال

این اندیکاتور تکنیکال که در واقع یک اسیلاتور است، قیمت حال حاضر را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت باید قله‌های جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کف‌های جدیدی را شکل می‌دهد.

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت همچنان بالا و پایین برود. بنابراین از این اندیکاتور هم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده می‌کنند. ارزش‌های بالای ۸۰ به منزله خرید بیش از حد تلقی می‌شوند و سطوح پایین ۲۰ هم به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

نتیجه گیری

تعیین روند حرکت دارایی‌ها، هدف تریدرهاست. برای این منظور، تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارند که تریدرها می‌توانند از آنها استفاده کنند.

تریدرها برای آزمایش این اندیکاتورها و توسعه استراتژی‌های خود، می‌توانند از حساب‌های آزمایشی (Demo) استفاده کنند و در آنجا به تحقیق و بررسی بپردازند.

در مجموع، استفاده از این اندیکاتورها در کنار مطالعه بنیادین بازار و دارایی‌ها، به تریدرها کمک بسیاری خواهد کرد. شما کدام یک از این اندیکاتورها را می‌پسندید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.