معرفی استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ + آموزش Stochastic حرفه ای

برای کار کردن در فضای تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورهای مختلف می‌تواند کارایی بسیاری را داشته باشد. هریک از این اندیکاتورها دارای ویژگی‌ها و مزایای هستند که سبب استفاده بروز نتایج بهتری می‌شود. از همین رو با شناسایی هریک از این موارد، می‌توان براساس نیاز خود انتخاب بهتری را داشت. انتخابی که بتواند شرایط و نیازهای محیط را سنجیده و براساس آن، انتخاب‌های مناسبی را رقم بزند.

اندیکاتور استوکاستیک آر اس آی (Stochastic Oscillator) یکی از این موارد است که مزایا و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارد. در این مقاله از دلتا اف ایکس قصد داریم تا به طور جامع در رابطه با آن صحبت کنیم و نکاتی را به صورت دقیق بیان کنیم. نکاتی که بتواند به شما کمک کند تا با این اندیکاتور آشنا شده و درباره چگونگی عملکرد و کارکرد آن اطلاعاتی را به دست آورید. در ابتدا تعریف کاملی از این اندیکاتور را ارائه خواهیم داد و در ادامه به آموزش حرفه­ای Stochastic می‌پردازیم. آموزشی که در نهایت کاربردهای این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را برای شما واضح گرداند.

معرفی کامل و دقیق از اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic Indicator در واقع رابطه میان بسته شدن سهم و بازه قیمت آن را در یک دوره زمانی مشخص، به دقت می­سنجد. این نوع از اندیکاتور تا به امروز به عنوان یکی از محبوب­ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته شده­ که قابلیت‌های خود را به بازار تحلیل تکنیکال ثابت کرده است. این اندیکاتورها، اندیکاتورهایی قابل فهم هستند که دقت بسیار بالایی در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم دارند و می‌توانند به عنوان یک همراه و کمک کننده انتخاب خوبی در این زمینه باشند.

اندیکاتور استوکاستیک بر این مبنا بنا شده است که در هنگام بالا رفتن قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن آن، به کران بالای قیمتی نزدیک می‌شود. برای درک بهتر این موضوع فرض کنید قیمت باز شدن، پایین، بالا و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب 10000، 9750، 10750 و 10500 تومان باشد. مشاهده می‌شود که در این جا بازه قیمتی بین 9750 تومان و 10750 تومان است. در صورتی که روند قیمت نزولی باشد، قیمت بسته شدن به صورت مخالف، مقداری نزدیک به کران پایین بازه قیمتی خود خواهد بود.

بیشتر بدانید: برای آموزش اندیکاتور rsi میتوانید از این مقاله استفاده کنید.

اندیکاتور Stochastic در نمودارهای مختلف بین مقادیر بازه 0 تا 100 یا 0 تا 1 نوسان دارد. لازم است بدانید که این اندیکاتور نسبت به تغییرات، حساسیت بیش­تری دارد. در واقع به جای آن که به صورت کلی تغییرات قیمت را بررسی کند، به بررسی عملکرد یک سهام در طول تاریخ آن می­پردازد. همین موضوع باعث شده است که نسبت به دیگر اندیکاتورها، سیگنال­های بیش­تری را صادر کند و قابلیت‌های بیشتری را داشته باشد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست

آموزش تنظیمات استوکاستیک در تریدینگ ویو

در اولین مرحله برای آن که بتوانید از اندیکاتور استوکاستیک به خوبی بهره ببرید، لازم است تا نسبت به تنظیمات به کار رفته در این اندیکاتور اطلاعات دقیقی را داشته باشید. این تنظیمات را در قالب دو بخش می‌توان برای شما تعریف کرد که هر بخش لازم است تا به دقت صورت بگیرد. دقت در انجام کامل و دقیق این تنظیمات می‌تواند نتایج استفاده از این اندیکاتور را بهبود بخشد.

• در قدم اول لازم است به دنبال انتخاب اسیلاتور استوکاستیک باشید: در ابتدا صفحه تریدینگ ویو خود را باز نمایید. در بخش Indicators اسیلاتور Stochastic را جست و جو کنید.
• در قدم دوم تنظیمات استوکاستیک اسیلاتور را بررسی کنید: پس از آن که قدم اول را انجام دادید و جست‌وجوی دقیق خود را در این بخش به ثبت رساندید، اسیلاتور Stochastic در زیر نمودار شما نشان داده می­شود. با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting از گوشه سمت چپ پایین، می­توانید تنظیمات مربوط به اسیلاتور را به گونه دلخواه خود تغییر دهید. هنگامی که وارد قسمت اسیلاتور Stochastic شوید، با دو بخش Style و Input مواجه می­شوید. در هریک از این دو بخش، اطلاعاتی وجود دارد که با استفاده از این اطلاعات و نمادهای موجود می‌توانید به نتایج کاربردی و دقیقی دست پیدا کنید. این دو بخش اصلی عبارت‌اند از:

تنظیمات بخش Input

• در این بخش، تایم فریم اسیلاتور مشخص شده است که با تایم فریم چارت اصلی به صورت دیفالت معرفی استوکاستیک یکسان است.
• خط آبی رنگ: دوره تناوب استوکاستیک است که معمولاً بر روی عدد 14 قرار دارد.
• خط قرمز رنگ: دوره تناوب میانگین متحرک است که معمولاً بر روی عدد 3 قرار دارد.
• دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک را داریم که بر روی عدد 3 قرار دارد.

تنظیمات بخش Style

1. استوکاستیک و میانگین متحرک از روی رنگ خط­ها قابل تشخیص است.
2. تنظیمات رنگ لاین ۲۰ در استوک استیک
3. تنظیمات رنگ لاین ۸۰ در استوک استیک
4. مقدار اعشار اعداد بین 0 تا 100 است.
5. رنگ بک گراند اسیلاتور استوکاستیک را نیز نشان می­دهد.

اصلی‌ترین موارد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید نسبت به اندیکاتور استوکاستیک اطلاعات بهتری را داشته باشید، لازم است تا کاربری و موارد استفاده از آن را به دقت بشناسید. برخی از این موارد عبارت است از:

1. تعیین نقاط خروجی و ورودی بالقوه
2. برگشت قیمت‌های تعیین شده در بازار
3. داشتن پیش بینی دقیق‌تر با استفاده از نمودارهای موجود
4. استفاده از میانگین نوسان ساده به مدت سه روز
5. کاهش خطرات معاملاتی سیگنال‌های کامل
6. قابلیت استفاده با سایر ابزارهای مشابه به منظور تایید سیگنال‌های ایجاد شده

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای دیگر موجود در بازار و ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک، توانایی آن را دارد که روندهای برگشتی را به دقت پیش بینی کرده و سطوح حمایتی یا مقاومتی را به خوبی و دقت شناسایی کند. از همین رو و براساس این رویکرد می‌توان اندیکاتور استوکاستیک را در بین انواع اندیکاتور واگرا قرار داد. این واگرایی به دو صورت در این اندیکاتور قابل مشاهده است که این دو مورد عبارت است از:

• واگرایی صعودی: در این روند قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف با یکدیگر در حرکت هستند. به این ترتیب با افزایش مقدار RSI، کف قیمت بازار افزایش پیدا کرده و بالا کشیده می‌شود. این موضوع به صورت برعکس نیز می‌تواند نشان دهنده واگرایی صعودی باشد. با کاهش قیمت در بازار، کف قیمت نیز کاهش پیدا کرده و با میزان کمتری روبه‌رو شود. به صورت کلی این موضوع می‌تواند نشان دهد که برخلاف روند نزولی قیمت، روند نوسانی قوی‌تر می‌شود.
• در مقابل واگرایی صعودی، واگرایی نزولی قرار دارد. در این شرایط برخلاف افزایش قیمت، بازار در حال از دست دادن روند صعودی خود بوده و این موضوع می‌تواند موجب کاهش مقدار RSI در بازار شود. در نهایت تاثیر این روند، قیمت دارایی را افزایش می‌دهد.

سیگنال‌های معاملاتی در اندیکاتور استوکاستیک

برای آن که بتوانید استفاده از اندیکاتور استوکاستیک را به بهترین شکل ممکن انجام دهید و تفسیر سریع و درستی از این اندیکاتور داشته باشید، لازم است تا نسبت به سیگنال‌های معاملاتی اطلاعاتی را داشته باشید. اصلی‌ترین موارد دانستنی برای این موضوع عبارت‌اند از:

1. شکست قیمتی: در صورت افزایش ناگهانی و خیلی شدید در استوکاستیک، معمولا در نمودار دو خط با شدت بسیاری از یکدیگر فاصله می‌گیرند. این موضوع با احتمال بالایی می‌تواند دلیلی برای شروع روند قیمتی جدید است که می‌تواند تاثیرات مستقیمی را بر بازار داشته باشد. در واقع می‌توان گفت که این سیگنال، نشان دهنده روند صعودی است که در پیش مسیر بازار است و می‌تواند قیمت را به بالاترین سطوح خود برساند. البته لازم است تا به رسم شدن خطوط روند در پنجره اندیکاتور نیز توجه داشته باشید و برا این اساس تایید شکست یک سیگنال معاملاتی را امکان پذیر سازید.
2. معامله‌گری براساس روند: هرچه استوکاستیک به روند افزایش قیمت خود ادامه دهد، مسیر معامله‌گری نیز به سمت افزایش روند قیمت ادامه پیدا می‌کند. این افزایش روند قیمت می‌تواند کاملا به صورت صعودی بوده یا تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل دیگری را به خود بگیرد. از همین رو در بازار عنووان می‌شود که نباید با فرآیند تحلیل تکنیکال با استوکاستیک جنگید و لازم است تا با استفاده از گرفتن اطلاعات دقیق درباره موقعیت‌های معاملاتی قوی‌تر، راهکارهای هوشمندانه‌تر و کامل‌تری را به استفاده رساند.
3. روندهای قیمتی: یکی از مشکلاتی که ممکن است در حین خرید و فروش بازار اتفاق بیفتد، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. تحت این شرایط حفظ کردن معاملات در دسترس اقدام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که ممکن است روندی بسیار قوی پیش رو باشد که اکنون قابل مشاهده نیست! از همین رو با قرار گرفتن در این بخش ازنمودار، لازم است تا معاملات به گونه‌ای دقیق حفظ شده و به شکل بهتری صورت گیرند.

جمع بندی پایانی

امروزه بسیاری از تحلیل گران و معامله گران بازار بورس ترجیح می­دهند تا از تحلیل تکنیکال برای بازار خود استفاده کنند. اگر شما هم در بازار داغ این روزها معامله دیجیتالی قرار دارید و در این حوزه به صورت حرفه­ای فعالیت می­کنید، لازم است به یادگیری اطلاعات کاربردی در این زمینه بپردازید. با مطالعه­ی این مقاله و نکات بیان شده در آن، علاوه بر آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک، خواهید دانست که این اندیکاتور چه کاربردهایی داشته و چگونه باید از آن استفاده کنید. اطلاعاتی که امید است برای شما کاربردی بوده و بتواند نتایج قابل توجه و مناسبی را در زمینه افزایش اطلاعات و استفاده از این محصول رقم بزند.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازه زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) برای اولین بار توسط جرج لین مطرح شده است و به تخمین قیمت بسته شدن و دامنه نوسان قیمت در یکب بازه زمانی مشخص می پردازد. هدف اسیلاتور استوکاستیک این است که با مقایسه قیمت‌های بسته شدن در بازده زمانی دلخواه، نقاط بازگشتی را پیش‌بینی ‌کند. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می‌تواند به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و… باشد و بیشتر بستگی به معامله‌گر و دید معاملاتی فرد دارد.

این اندیکاتور بر این مبنا پایه‌گذاری شده است که در یک روند صعودی، قیمت‌های پایانی (بسته شدن) تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت‌های دوره حرکت کنند و در روند نزولی، قیمت‌های پایانی متمایل به سمت پایین‌ترین قیمت‌های دوره هستند. اندیکاتور استوکاستیک با سایر اندیکاتور های تکنیکال تفاوت دارد، زیرا ورودی‌های آن از حجم معاملات و قیمت پیروی نمی‌کند، بلکه ورودی‌های استوکاستیک بر اساس سرعت و جهت روند بازار می‌باشد.

اندیکاتور استوکاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است. اهمیت خط %D بیشتر از خط %K است و اخطارهای خرید و فروش معرفی استوکاستیک را خط %D صادر می‌کند. خط %K نشان دهنده مقدار واقعی نوسان‌ساز برای هر دوره زمانی و خط %D منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده است. تقاطع این دو خط به عنوان سیگنال در نظر گرفته می‌شود.

اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به چارت متاتریدر

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک به نمودار مطابق تصویر زیر عمل می‌کنیم. ابتدا در منوی بالای متاتریدر (MT4) گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل زیر پیگیری کنید تا اندیکاتور استوکاستیک روی چارت قرار بگیرد.

برای اضافه کردن اندیکاتور استوکاستیک در متاتریدر کافی است طبق این تصویر عمل کنید

بعد از انتخاب گزینه اسیلاتور استوکاستیک پنجره زیر باز می شود که می توانید دوره اندیکاتور و رنگ خطوط را تعیین کنید:

سعی کنید از تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنید

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic – تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمت را اندازه گیری کرده و با توجه به آن روند قیمت تا حدودی مشخص می شود. در این اندیکاتور با استفاده از چند پارامتر ساده می توان به اطلاعات مهمی رسید. یکی از اصلی ترین پارامتر ها قیمت بسته شدن بازار می باشد. به این صورت که در یک روند صعودی خریداران تمایل به بالا بردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن ارز بالا خواهد رفت. و در روند نزولی نیز خریداران تمایل به پایین آوردن قیمت داشته و قیمت بسته شدن کاهش خواهد یافت.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

سپس با استفاه از پارامتر های قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت شاخص استوکاستیک به صورت درصد محاسبه شده و اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از آن محاسبه می گردد.

آموزش ویدئویی اندیکاتور استوکستیک

در این ویدئو محتوای این صفحه به صورت کامل توضیح داده شده است.

در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور استوکاستیک ، نحوه رسم ، تنظیمات ، تحلیل ، نحوه استفاده و خرید و فروش با آن و نیز نحوه محاسبه و …. را کاملا برایتان آموزش می دهیم. با ما همراه باشید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به دلیل اهمیت بالای آن در اکثر پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. برای رسم اندیکاتور stochastic در متاتریدر ۴ مانند شکل از منوی Insert ، Indicators و از اسیلاتور ها Stochastic oscillator را انتخاب کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

به دلیل اینکه استوکاستیک بر روی نمودار قیمتی قرار نگرفته و جداگانه رسم می شود ، در واقع در گروه اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور از دو خط قرمز و آبی تشکیل شده است.

با استفاده صحیح از این اندیکاتور می توان سیگنال خرید و یا فروش گرفت. البته اگر تنها به آن تکیه کنید در اغلب موارد سیگنال اشتباه دریافت کرده و دچار زیان می شوید. به این دلیل بهتر است آن را با اندیکاتور های دیگر ترکیب کنید.

در اسیلاتور استوکاستیک قرار گرفتن اندیکاتور در بازه ها و نیز تقاطع دو خط قرمز و آبی اهمیت زیادی دارد. و این شاخص ها با استفاده از فرمول اندیکاتور stochastic به دست می آید.

سازنده این اندیکاتور اعتقاد دارد قیمت به یکباره صعود و یا نزول نمیکند. بلکه این اتفاق کم کم رخ خواهد داد. در معرفی استوکاستیک این اندیکاتور قیمت بسته شدن اهمیت زیادی دارد. هنگام رسم اندیکاتور شاخص stochastic از روی ۵ و یا ۱۴ کندل قبلی محاسبه می شود. تفاضل بسته شدن قیمت و پایین ترین قیمت نسبت به تفاضل بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت محاسبه شده و به صورت درصد محاسبه می گردد.

در صورتی که شاخص های محاسبه شده استوکاستیک روند صعودی داشته و نمودار بالا برود ، نشان از تمایل بیشتر خریداران داشته و به نوعی می معرفی استوکاستیک توان گفت خریداران قدرت بیشتری داشته و قیمت را بالا می برند. و بالعکس زمانی که درصد های استوکاستیک به مرور زمان کمتر شوند یعنی قیمت بسته شدن ها کاهش یافته و به نوعی قدرت فروشندگان بالاتر خواهد معرفی استوکاستیک رفت.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات این اندیکاتور را متاتریدر 4 هنگام رسم آن مشاهده می کنید.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

مهم ترین قسمت از تنظیمات همان پارامتر های آن می باشد. تحلیل گران هنگام رسم اغلب از تنظیمات پیش فرض آن استفاده می کنند. ولی می توان با تغییر پارامتر ها استراتژی های مختلف را آزمایش کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

شاخص استوکاستیک با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد. برای یادگیری استفاده از اندیکاتور Stochastic نیازی به دانستن فرمول معرفی استوکاستیک آن نیست. ولی با فهم فرمول اندیکاتور استوکاستیک راحت تر می توان نحوه کار این اسیلاتور را درک کرد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر با قیمت های بیان شده در فرمول بالا آشنایی ندارید ، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

در این فرمول از سه قیمت ارز استفاده شده است.

• بالاترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
• پایین ترین قیمت ارز در 5 کندل اخیر
• و قیمت بسته شدن کندل

حال با یک مثال از فرمول اندیکاتور Stochastic استفاده کرده و میزان آن را برایتان محاسبه می کنیم. به شکل زیر دقت کنید.

آموزش اندیکاتور Stochastic

در این شکل بالاترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر با 0.85839 ، قیمت بسته شدن برابر با 0.85700 و پایین ترین قیمت در 5 کندل اخیر برابر است با 0.84880 . حال با توجه به فرمول اندیکاتور استوکاستیک درصد مورد نیاز خود را محاسبه می کنیم.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic - تحلیل و خرید و فروش با استوکاستیک 2

با توجه به فرمول شاخص استوکاستیک 85 درصد به دست می آید که با توجه به شکل بالا صحیح می باشد.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از دو متغیر با نام‌های %K و %D تشکیل شده است. متغیر معرفی استوکاستیک %K اصطلاحا استوکاستیک نامیده می‌شود و آن را با یک خط آبی نمایش می‎‌دهیم. متغیر %D اصطلاحا خط سیگنال نامیده می‌شود و آن را با یک خط‌چین قرمز نمایش می‎‌دهیم. فلسفه طراحی استوکاستیک برمبنای منطق زیر استوار است:

اندیکاتور استوکاستیک، فاصله قیمت را مرتبا از سقف و کف بازار محاسبه نموده و بر همین مبنا، قدرت و جهت روند را مشخص می‌کند. فرض کنید بازه زمانی انتخابی شامل N کندل متوالی باشد. در این صورت استوکاستیک به صورت زیر تعریف می‌گردد:

متغیر N نشانگر دوره تناوب استوکاستیک می‌باشد. برای استوکاستیک (%K) معمولا از پریودهای 5 یا 9یا 14 استفاده می‌شود. متغیر %D یک میانگین متحرک ساده یا نمایی است که بر روی استوکاستیک اعمال می‌گردد. دوره تناوب این میانگین متحرک معمولا 3 انتخاب می‌شود. در تصویر زیر، مجموعه اجزای %K و %D را در اندیکاتور استوکاستیک با دو خط آبی و قرمز مشاهده می‌کنید.

دکتر لین پیشنهاد می‌کند از پریود 14 برای استوکاستیک (%K ) استفاده شود. اما اکثر نرم‌افزارهای تکنیکال امروزه از عدد 5 به عنوان پریود دیفالت برای استوکاستیک استفاده می‌کنند. اینجانب برطبق تجربه شخصی‌ام پریود 9 را گزینه مناسبتری می‌دانم. در تصویر زیر تنظیمات استوکاستیک را در نرم‌افزار متاتریدر مشاهده می‌کنید. همان طور که ملاحظه می‌کنید پارامتر دیگری نیز در تنظیمات استوکاستیک بنام Smooth وجود دارد که موجب حذف نوسانات سریع و اضافی استوکاستیک گشته و منحنی نرمتر و ملایمتری را بوجود می‌آورد. مقدار رایج برای این گزینه معرفی استوکاستیک معمولا 3 یا 5 انتخاب می‌شود.

بطور کلی تنظیمات پیش‌فرض استوکاستیک در نرم‌افزارهای متاتریدر و ره‌آوردنوین به صورت (5,3,3) است. تنظیمات پیشنهادی ما برای این اندیکاتور به صورت (9,3,5) می‌باشد.

گزینه Price Field در تصویر فوق مشخص کننده ارتفاع ناحیه‌ای است که برای استوکاستیک انتخاب می‌کنید. می‌توانید در صورت تمایل، سقف و کف این محدوده را برمبنای نوک شاخ و دم بالاترین و پایین‌ترین کندل درنظر بگیرید، ویا می‌توانید ارتفاع این محدوده را برمبنای فاصله نقطه کلوز کندل‌ها از یکدیگر محاسبه کنید. آخرین گزینه در تنظیمات اندیکاتور، MA method است که مشخص کننده نوع میانگین متحرکی است که توسط خط سیگنال(%D) تعریف می‌شود. معمولا از مدل میانگین متحرک ساده برای معرفی استوکاستیک معرفی استوکاستیک خط سیگنال استفاده می‌شود اما در صورت تمایل می‌توانید از میانگین متحرک نمایی نیز به منظور افزایش سرعت خط سیگنال استفاده کنید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ آموزش مفهوم اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator indicator توسط جورج لین ایجاد شده است و برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود، در این مقاله علاوه بر معرفی استوکاستیک، مفاهیم و جزئیات را نیز به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

Stochastic Oscillator indicator توسط جورج لین ایجاد شده است و برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود.

از اندیکاتور استوستیک یا اندیکاتور Stochastic برای چک کردن سرعت روند بازار در هر ساعتی از شبانه روز می توان استفاده کرد.

همچنین می تواند به ما نشان دهد که یک روند ممکن است در کجا به اتمام برسد.

لازم به ذکر است که این اندیکاتور از قیمت و حجم معاملات پیروی نمی کند و مانند دو اندیکاتورهای RSI و MACD عمل نمی کند.

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است.

که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد.

در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور شامل دو منحنی به نام های ذیل است:

در بین محدود ۲۰ تا ۸۰ در حال نوسان می باشد و زمانی که در این محدود قرار بگیرد نشان دهنده اشباع در خرید یا فروش است.

از این اندیکاتور در تشخیص واگرایی نیز استفاده می گردد.

نام دیگر اندیکاتور Stochastic، نوسان گر تصادفی است.

مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازار چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است.

بررسی مفهموم افراط در خرید و فروش

افراط در خرید: زمانی که تعداد خریدها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند خرید افراطی و احتمال کاهش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۸۰ قرار می گیرند.

افراط در فروش: زمانی که تعداد فروش ها غیر عادی باشد اصطلاحا می گویند فروش افراطی و احتمال افزایش در قیمت ها وجود دارد. در این حالت سیگنل ها بر روی محدود عدد ۲۰ قرار می گیرند.

انواع استوکاستیک ها :

به طور کلی به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می شوند:

• استوکاستیک کامل: استوکاستیک K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.
• استوکاستیک سریع: فقط برخی افراد از این نوع استفاده میکنند.
• استوکاستیک کند: K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است و همچنین D% آن از میانگین متحرک ساده K% کند سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

نکات اندیکاتور Stochastic:

• زمانی که Stochatic در به سمت محدود عددی ۲۰ حرکت می کند و برای مدتی در آنجا باقی می ماند، نشان از برگشت صعودی خوبی را دارد.
• تنظیمات پیش فرض استوکاستیک بر روی ۵٫۳٫۳ است که با وجود ازدیاد نوسان ها خطای بیشتری را نسبت به مقدار ۳٫۳٫۱۴ دارد.
• اگر سیگنال های اندیکاتور نوسانگر تصادفی به عدد ۷۵ برسد بیانگر سقف خرید است و اگر به عدد ۲۵ برسد بیانگر کف خرید است.
• از این اسیلاتور برای شناسایی واگرایی ها استفاده می کنیم.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است.

معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند.

روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند.

در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود:

یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد.

زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود.

به عنوان مثال:

هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

امیدواریم مقاله آشنایی با اندیکاتور Stochastic برای شما عزیزان مفید بوده باشد.